Отримуйте свіжі новини та галузеву аналітику, відібрані командою BitStat, щоп’ятниці на свою пошту.
Коли ліміт збитку prop firm досягнуто при відкритій угоді, порушення зазвичай фіксується за equity в цей момент, а подальше відновлення його не скасовує. У статті розібрано м'які та жорсткі порушення, приклад розрахунку з трьома результатами та перевірку розміру угоди перед ордером.
Коли ліміт збитку prop firm досягнуто при відкритій угоді, порушення зазвичай фіксується за equity в цей момент, а подальше відновлення його не скасовує. У статті розібрано м'які та жорсткі порушення, приклад розрахунку з трьома результатами та перевірку розміру угоди перед ордером.
Розбір збиткової угоди працює, коли факти йдуть перед поясненнями, а результат – останнім. Стаття пропонує п'ятикроковий порядок, запозичений з розбору після дії (after action review), чотири категорії для класифікації збитку, приклад, що розкладає збиток -1.7R на вартість плану й виконання, і таблицю, яка перетворює типові виправдання на питання для журналу.
Критерій Келлі дає частку капіталу на угоду, що максимізує довгострокове зростання: f = W − (1 − W) / R. Стаття пояснює походження формули, приклади розрахунку, чому повний Келлі на рівні 10-20% занадто агресивний, як розмір вибірки робить вхідні дані невизначеними і як трейдери використовують Келлі як стелю, а не ціль.
Серія прибутків здається доказом майстерності, але за вінрейту 50% п'ять прибутків поспіль трапляються у більшості відрізків зі 100 угод випадково. Стаття розбирає, що показують дослідження самоатрибуції й надмірної впевненості, як вона виглядає в журналі угод, скільки може коштувати збільшення розміру після серії, і пропонує протокол із чотирьох кроків для прибуткового боку.
Коефіцієнт Сортіно ділить дохідність понад ціль на нижнє відхилення, тож великі прибуткові періоди не рахуються як ризик. Стаття розбирає формулу на шести місяцях даних журналу, показує, як найпоширеніша помилка розрахунку майже потроює результат, і порівнює три стратегії з однаковою середньою дохідністю, які Шарп і Сортіно ранжують по-різному.
На фандед-рахунку проп-фірми ризик вимірюється відносно фіксованого запасу до ліміту збитку, а не розміру рахунку на екрані, тож те саме правило 1% означає зовсім інше, ніж на особистому рахунку. Стаття порівнює обидва типи рахунків, розбирає ілюстративний приклад з опублікованими лімітами FTMO і показує, як рахувати розмір, ставити денний стоп і вести журнал.
Трейдинговий журнал записує кожну угоду у фіксованих полях, щоб результати можна було фільтрувати й рахувати, а торговий щоденник – це датований вільний текст, що пояснює кожну сесію: план, ринковий контекст, пропущені угоди й висновки. Стаття порівнює обидва інструменти, показує, де трейдери їх змішують, і пропонує коротку щоденну рутину, щоб вести обидва без подвоєння роботи.
Value at Risk оцінює збиток, який рахунок не повинен перевищити за визначений період із вибраним рівнем довіри. Ця стаття глосарію показує, як розрахувати VaR із торгового журналу, чим відрізняються історичний і параметричний методи і чому VaR позначає початок хвоста, а не найгірший сценарій.
Серія збитків рідко шкодить самими збитками. Шкода починається, коли серія змінює розмір, вимоги до сетапів і частоту угод. Стаття пояснює, як визначити причину серії, задати протокол заздалегідь і безпечно повернутися до повного розміру.
Коефіцієнт Шарпа вимірює дохідність на одиницю ризику, але для правильного розрахунку потрібні періодичні дохідності, правильна безризикова ставка й коректна ануалізація. Стаття розбирає формулу, приклад з трейдингового журналу і те, чого коефіцієнт не враховує.
Правило консистентності проп-фірми обмежує, яку частку загального прибутку може дати ваш найкращий торговий день. Стаття пояснює розрахунок, порівнює офіційні версії Topstep і FTMO, розбирає приклад на цифрах і наводить звички, що допомагають не перевищити ліміт.
Угоду на кількох таймфреймах варто вести в журналі як один запис із трьома окремими ролями: старший таймфрейм задає напрям, середній окреслює сетап, молодший дає сигнал на вхід. Стаття розглядає тришарову структуру запису, фіксацію графіка, що визначив стоп і ціль, знімки в момент входу проти заднього розуму й огляд результатів за комбінаціями таймфреймів.
