Отримуйте свіжі новини та галузеву аналітику, відібрані командою BitStat, щоп’ятниці на свою пошту.
Критерій Келлі дає частку капіталу на угоду, що максимізує довгострокове зростання: f = W − (1 − W) / R. Стаття пояснює походження формули, приклади розрахунку, чому повний Келлі на рівні 10-20% занадто агресивний, як розмір вибірки робить вхідні дані невизначеними і як трейдери використовують Келлі як стелю, а не ціль.
14 матеріалів
Критерій Келлі дає частку капіталу на угоду, що максимізує довгострокове зростання: f = W − (1 − W) / R. Стаття пояснює походження формули, приклади розрахунку, чому повний Келлі на рівні 10-20% занадто агресивний, як розмір вибірки робить вхідні дані невизначеними і як трейдери використовують Келлі як стелю, а не ціль.
Value at Risk оцінює збиток, який рахунок не повинен перевищити за визначений період із вибраним рівнем довіри. Ця стаття глосарію показує, як розрахувати VaR із торгового журналу, чим відрізняються історичний і параметричний методи і чому VaR позначає початок хвоста, а не найгірший сценарій.
Стоп-лосс ордер автоматично закриває позицію, щойно ціна досягає заздалегідь заданої стоп-ціни. Стоп-ціна – це тригер, а не обіцяне виконання: стандартний стоп стає ринковим ордером і під час гепу може виконатися значно далі за стоп. Як працює тригер, stop-market проти stop-limit, чому ментальний стоп слабший і які три поля про стопи варто вести в трейдинговому журналі.
Сліппедж – це різниця між ціною, яку ви очікували під час подання ордера, і ціною, за якою він справді виконався, спричинена короткою затримкою до потрапляння ордера на ринок. Що його викликає, різниця між позитивним і негативним сліппеджем, порівняння ордерів за ринком і лімітних, і чому це важливо для бектестів і трейдингових журналів.
Revenge trading – угода, відкрита спеціально, щоб відіграти недавній збиток, а не тому, що сетап відповідає власним правилам трейдера. Точне визначення, відмінність від свідомої мартингейл-подібної стратегії розміру позиції та порівняння з FOMO і овертрейдингом.
Денний ліміт збитку – це заздалегідь визначена максимальна сума, у доларах або у відсотках від рахунку, яку трейдер дозволяє собі втратити за один торговий день. Як його встановити, типи тригерів і відмінність від денної просадки проп-фірми.
Розмір позиції (position sizing) – це розрахунок, який перетворює плановий ризик у доларах і відстань до стоп-лосу на кількість акцій, контрактів чи одиниць. Формула, приклад розрахунку, відмінність від кредитного плеча й два методи розміру позиції.
Коротке визначення співвідношення ризик/прибуток, формула розрахунку з планового стопу й цілі, приклад і різниця з R-multiple та expectancy, які вимірюють угоду після закриття, а не до входу.
Челендж проп-фірми – це платна торгова перевірка з цільовим прибутком і жорсткими лімітами збитку. Типова дворівнева структура, реальні правила FTMO і що змінюється після проходження.
Expectancy – це середній результат стратегії на угоду, виражений в R. Формула, приклад розрахунку і чому варто враховувати ще й частоту угод (opportunity).
R-multiple – це прибуток або збиток угоди, виражений як кратне до суми ризику, що позначається R. Формула, приклад розрахунку і як читати R-multiple в трейдинговому журналі.
Profit factor – валовий прибуток, поділений на валовий збиток. Вище 1.0 означає, що стратегія заробила більше на виграшах, ніж втратила на збитках; визначення, формула й інтерпретація.
