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Cuando el límite de pérdida de una prop firm se alcanza con una operación abierta, la infracción suele computarse en ese instante sobre el equity, no al cierre. Este artículo explica la diferencia entre límites blandos y duros, con un ejemplo numérico y una lista de comprobación previa a cada orden.
Cuando el límite de pérdida de una prop firm se alcanza con una operación abierta, la infracción suele computarse en ese instante sobre el equity, no al cierre. Este artículo explica la diferencia entre límites blandos y duros, con un ejemplo numérico y una lista de comprobación previa a cada orden.
La revisión de una operación perdedora funciona cuando los hechos van antes que las explicaciones y el resultado al final. El artículo propone un orden de cinco pasos tomado de la after action review, cuatro categorías para clasificar una pérdida, un ejemplo que divide una pérdida de -1.7R en coste del plan y de ejecución, y una tabla que convierte las excusas habituales en preguntas para el diario.
El criterio de Kelly da la fracción de capital por operación que maximiza el crecimiento a largo plazo: f = W − (1 − W) / R. Esta entrada explica su origen, ejemplos de cálculo, por qué un Kelly completo del 10-20% es demasiado agresivo, cómo el tamaño de la muestra vuelve inciertos los datos y por qué se usa como techo.
Una racha ganadora parece una prueba de habilidad, pero con un 50% de acierto cinco ganadoras seguidas aparecen por azar en la mayoría de los tramos de 100 operaciones. El artículo explica qué muestra la investigación sobre autoatribución y exceso de confianza, cómo se ve en el diario, cuánto puede costar subir el tamaño tras una racha y un protocolo de cuatro pasos.
El ratio de Sortino divide la rentabilidad por encima de un objetivo entre la desviación a la baja, así que los grandes periodos ganadores no cuentan como riesgo. El artículo aplica la fórmula a seis meses de datos de un diario, muestra cómo el error de cálculo más común casi triplica el resultado y compara tres estrategias con la misma rentabilidad media que Sharpe y Sortino ordenan de forma distinta.
En una cuenta fondeada de una prop firm, el riesgo se mide frente a un margen de pérdida fijo y no frente al tamaño de cuenta en pantalla, así que la misma regla del 1% significa algo muy distinto que en una cuenta propia. El artículo compara ambas, desarrolla un ejemplo con los límites publicados de FTMO y muestra cómo dimensionar, fijar un stop diario y llevar el diario.
El diario de trading registra cada operación en campos fijos para poder filtrar y contar los resultados, mientras que la bitácora es texto libre fechado que explica cada sesión: el plan, el contexto de mercado, las operaciones descartadas y las lecciones. El artículo compara ambos, muestra dónde se mezclan y propone una rutina diaria breve para llevar los dos sin duplicar el trabajo.
El Value at Risk estima la pérdida que una cuenta no debería superar en un periodo dado con un nivel de confianza elegido. Esta entrada del glosario muestra cómo calcularlo desde un diario de trading, en qué se diferencian los métodos histórico y paramétrico y por qué el VaR marca el inicio de la cola, no el peor escenario.
Una racha de pérdidas rara vez hace su verdadero daño a través de las pérdidas en sí. El daño llega cuando la racha cambia el tamaño, los criterios y la frecuencia. El artículo explica cómo diagnosticar una racha, fijar un protocolo antes de que empiece y volver al tamaño completo con seguridad.
El ratio de Sharpe mide la rentabilidad por unidad de riesgo, pero calcularlo bien requiere rentabilidades periódicas, la tasa libre de riesgo correcta y una anualización adecuada. El artículo explica la fórmula, un ejemplo resuelto desde un diario de trading y lo que el ratio no capta.
Una regla de consistencia de prop firm limita qué parte de tu beneficio total puede venir de tu mejor día. El artículo explica el cálculo, compara las versiones oficiales de Topstep y FTMO, desarrolla un ejemplo y enumera hábitos para mantenerte por debajo del límite.
Una operación multitemporalidad debe registrarse como un solo registro con tres papeles separados: la temporalidad mayor fija el sesgo, la intermedia enmarca el setup y la menor activa la entrada. El artículo cubre una estructura de tres capas, anotar qué gráfico definió el stop y el objetivo, capturas en la entrada contra el sesgo retrospectivo y la revisión por combinación.
