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Wird ein Verlustlimit bei offenem Trade berührt, zählt der Verstoß meist sofort am Equity, auch wenn sich die Position später erholt. Der Artikel zeigt anhand von FTMO und Topstep, was bei Soft und Hard Breach geschieht, rechnet ein Beispiel durch und erklärt, wie Sie Trades mit Puffer bemessen.
Wird ein Verlustlimit bei offenem Trade berührt, zählt der Verstoß meist sofort am Equity, auch wenn sich die Position später erholt. Der Artikel zeigt anhand von FTMO und Topstep, was bei Soft und Hard Breach geschieht, rechnet ein Beispiel durch und erklärt, wie Sie Trades mit Puffer bemessen.
Eine Verlustanalyse funktioniert, wenn Fakten vor Erklärungen kommen und das Ergebnis zuletzt. Der Artikel zeigt eine fünfstufige Reihenfolge nach dem Vorbild des After Action Review, vier Kategorien zur Einordnung eines Verlusts, ein Rechenbeispiel, das einen Verlust von -1.7R in Plan- und Ausführungskosten zerlegt, und eine Tabelle, die typische Ausreden in prüfbare Fragen verwandelt.
Das Kelly-Kriterium liefert den Kapitalanteil pro Trade, der das langfristige Wachstum maximiert: f = W − (1 − W) / R. Der Glossar-Eintrag erklärt Herkunft, Rechenbeispiele, warum volles Kelly von 10-20% zu aggressiv ist, wie die Stichprobengröße die Eingaben unsicher macht und warum Trader Kelly als Obergrenze nutzen.
Eine Gewinnserie fühlt sich wie ein Beweis für Können an, doch bei 50% Trefferquote tritt eine Serie von fünf Gewinnern in den meisten Abschnitten von 100 Trades zufällig auf. Der Artikel zeigt, was die Forschung zu Selbstattribution und Selbstüberschätzung sagt, wie sie im Journal aussieht, was eine Größenerhöhung nach einer Serie kosten kann, und ein Protokoll in vier Schritten.
Die Sortino Ratio teilt die Rendite über einem Ziel durch die Downside-Abweichung, sodass große Gewinnperioden nicht als Risiko zählen. Der Artikel rechnet die Formel an sechs Monaten Journaldaten durch, zeigt, wie der häufigste Rechenfehler das Ergebnis fast verdreifacht, und vergleicht drei Strategien mit gleicher Durchschnittsrendite, die Sharpe und Sortino unterschiedlich einordnen.
Auf einem Funded-Konto einer Prop-Firm wird Risiko an einem festen Verlustspielraum gemessen, nicht an der Kontogröße auf dem Bildschirm, daher bedeutet dieselbe 1%-Regel etwas ganz anderes als auf einem eigenen Konto. Der Artikel vergleicht beide, rechnet ein Beispiel mit den veröffentlichten FTMO-Limits durch und zeigt Positionsgröße, Tagesstopp und Journal.
Ein Trading-Journal erfasst jeden Trade in festen Feldern, damit sich Ergebnisse filtern und zählen lassen, während ein Trading-Tagebuch datierter Freitext ist, der jede Session erklärt: Plan, Marktkontext, ausgelassene Trades und Lehren. Der Artikel vergleicht beide, zeigt, wo Trader sie vermischen, und skizziert eine kurze Tagesroutine für beides ohne doppelte Arbeit.
Value at Risk schätzt den Verlust, den ein Konto über einen festgelegten Zeitraum bei einem gewählten Konfidenzniveau nicht überschreiten sollte. Dieser Glossar-Eintrag zeigt die Berechnung aus einem Trading-Journal, den Unterschied zwischen historischer und parametrischer Methode und warum VaR den Beginn des Verteilungsendes markiert, nicht den schlimmsten Fall.
Eine Verlustserie richtet ihren eigentlichen Schaden selten durch die Verluste selbst an. Er entsteht, wenn die Serie Größe, Standards und Handelsfrequenz verändert. Der Artikel zeigt, wie man eine Serie einordnet, vorab ein Protokoll festlegt und sicher zur vollen Größe zurückkehrt.
Die Sharpe Ratio misst Rendite pro Risikoeinheit, aber die korrekte Berechnung braucht periodische Renditen, den richtigen risikofreien Zinssatz und eine saubere Annualisierung. Der Artikel erklärt die Formel, ein Rechenbeispiel aus einem Trading-Journal und was die Ratio übersieht.
Eine Konsistenzregel bei Prop-Firmen begrenzt, welcher Anteil deines Gesamtgewinns vom besten Handelstag stammen darf. Der Artikel erklärt die Berechnung, vergleicht die offiziellen Varianten von Topstep und FTMO, rechnet ein Beispiel durch und nennt Gewohnheiten, die dich unter der Grenze halten.
Ein Multi-Timeframe-Trade gehört als ein Eintrag mit drei getrennten Rollen ins Journal: die höhere Zeiteinheit gibt den Bias vor, die mittlere rahmt das Setup, die niedrigere löst den Einstieg aus. Der Artikel behandelt eine Drei-Ebenen-Struktur, die Erfassung des Charts für Stop und Ziel, Snapshots beim Einstieg gegen Rückschaufehler und die Auswertung je Kombination.
