Получайте каждую пятницу свежие новости и отраслевую аналитику, отобранные командой BitStat, прямо в почту.
Лимит убытка проп-фирмы обычно считается по эквити, поэтому нарушение фиксируется в момент касания, а не при закрытии сделки. В статье разобраны мягкие и жесткие нарушения, числовой пример и проверка размера сделки перед входом.
Лимит убытка проп-фирмы обычно считается по эквити, поэтому нарушение фиксируется в момент касания, а не при закрытии сделки. В статье разобраны мягкие и жесткие нарушения, числовой пример и проверка размера сделки перед входом.
Разбор убыточной сделки работает, когда факты идут перед объяснениями, а результат – последним. Статья предлагает пятишаговый порядок, заимствованный из разбора после действия (after action review), четыре категории для классификации убытка, пример, раскладывающий убыток -1.7R на стоимость плана и исполнения, и таблицу, превращающую типичные оправдания в вопросы для журнала.
Критерий Келли даёт долю капитала на сделку, которая максимизирует долгосрочный рост: f = W − (1 − W) / R. Статья объясняет происхождение формулы, примеры расчёта, почему полный Келли на уровне 10-20% слишком агрессивен, как размер выборки делает входные данные неопределёнными и почему трейдеры используют Келли как потолок.
Серия прибылей кажется доказательством мастерства, но при винрейте 50% пять прибылей подряд встречаются в большинстве отрезков из 100 сделок случайно. Статья разбирает, что показывают исследования самоатрибуции и самоуверенности, как она выглядит в журнале, во что может обойтись увеличение размера после серии, и предлагает протокол из четырёх шагов.
Коэффициент Сортино делит доходность сверх цели на нижнее отклонение, поэтому крупные прибыльные периоды не считаются риском. Статья разбирает формулу на шести месяцах данных журнала, показывает, как самая частая ошибка расчёта почти утраивает результат, и сравнивает три стратегии с одинаковой средней доходностью, которые Шарп и Сортино ранжируют по-разному.
На фандед-счёте проп-фирмы риск измеряется относительно фиксированного запаса до лимита убытка, а не размера счёта на экране, поэтому то же правило 1% означает совсем другое, чем на личном счёте. Статья сравнивает оба типа счетов, разбирает иллюстративный пример с опубликованными лимитами FTMO и показывает, как считать размер, ставить дневной стоп и вести журнал.
Торговый журнал записывает каждую сделку в фиксированных полях, чтобы результаты можно было фильтровать и считать, а дневник трейдера – это датированный свободный текст, объясняющий каждую сессию: план, рыночный контекст, пропущенные сделки и выводы. Статья сравнивает оба инструмента, показывает, где трейдеры их смешивают, и предлагает короткую ежедневную рутину без удвоения работы.
Value at Risk оценивает убыток, который счёт не должен превысить за определённый период при выбранном уровне доверия. Эта статья глоссария показывает, как рассчитать VaR по торговому журналу, чем отличаются исторический и параметрический методы и почему VaR обозначает начало хвоста, а не худший сценарий.
Серия убытков редко вредит самими убытками. Вред начинается, когда серия меняет размер, требования к сетапам и частоту сделок. Статья объясняет, как определить причину серии, задать протокол заранее и безопасно вернуться к полному размеру.
Коэффициент Шарпа измеряет доходность на единицу риска, но для правильного расчёта нужны периодические доходности, верная безрисковая ставка и корректная ануализация. Статья разбирает формулу, пример из трейдингового журнала и то, чего коэффициент не учитывает.
Правило консистентности проп-фирмы ограничивает, какую долю общей прибыли может дать лучший торговый день. Статья объясняет расчёт, сравнивает официальные версии Topstep и FTMO, разбирает пример на цифрах и называет привычки, помогающие не превысить лимит.
Сделку на нескольких таймфреймах стоит вести как одну запись с тремя отдельными ролями: старший таймфрейм задаёт направление, средний обозначает сетап, младший даёт сигнал на вход. Статья разбирает трёхслойную структуру записи, фиксацию графика, определившего стоп и цель, снимки при входе против ретроспективного взгляда и разбор результатов по сочетаниям таймфреймов.
