Отримуйте свіжі новини та галузеву аналітику, відібрані командою BitStat, щоп’ятниці на свою пошту.
Profit factor – це валовий прибуток, поділений на валовий збиток. Покроковий процес коректного розрахунку за даними власного трейдингового журналу, з прикладом на реальних угодах і типовими помилками обчислення.
Profit factor – валовий прибуток, поділений на валовий збиток. Вище 1.0 означає, що стратегія заробила більше на виграшах, ніж втратила на збитках; визначення, формула й інтерпретація.
Високий win rate не гарантує прибутковості. Розбираємо expectancy, payoff ratio, торгові витрати, просадку та два числові приклади.
Виплату проп-фірми перевіряють проти всієї історії торгівлі, а не лише балансу. Ці шість звичок ведення журналу, а не торгові помилки, найчастіше зупиняють цю перевірку.
TradingView фіксує історію угод через Paper Trading і підключених брокерів, а тепер підтягує її в аналітику Portfolios. Чого досі бракує – структурованого журналу: тегів сетапу, причини входу й R-multiple. Розповідаємо, чим це доповнити.
Win rate – це відсоток угод, закритих з прибутком, розрахований як кількість прибуткових угод, поділена на загальну кількість угод. Дізнайтесь формулу, типові діапазони і чому сам по собі win rate не визначає прибутковість стратегії.
Торгова дисципліна тримається, коли ключові правила закладені в структуру ще до відкриття сесії, а не утримуються силою волі під час угоди. Ось порядок побудови: одне правило, перенесене в структуру, захищене тертям і підтверджене в трейдинговому журналі.
Комісія за челендж купує одну спробу, а не гарантію. Повернення зазвичай приходить із першою виплатою, а не з проходженням, тому резети й повторні спроби й вирішують, чи окупається комісія.
Трейдер може виграти 70 відсотків угод і все одно втрачати гроші. R-multiple, що вимірює результат кожної угоди відносно взятого ризику, перетворює win rate на число, яке реально прогнозує прибутковість.
Виплата не відбувається автоматично, щойно рахунок стає прибутковим. Перевіряються мінімальні торгові дні, правило консистентності й профіт-спліт, і пропуск будь-якого з них — найпоширеніша причина затримки чи відмови.
Для більшості трейдерів так, бо пам'ять не може надійно робити те, що робить послідовний лог: відділяти реальний патерн від короткої серії. Що журнал реально змінює, і що він не виправить.
Просадка — це зниження вартості рахунку від попереднього піку до наступного мінімуму. Як вона розраховується, чим відрізняються денна й максимальна просадка, і чому це важливіше за окремий збиток.
