Otrzymuj w każdy piątek najnowsze wiadomości i analizy branżowe wybrane przez zespół BitStat prosto na swoją skrzynkę.
Gdy limit straty w prop firm zostanie dotknięty przy otwartej transakcji, naruszenie zazwyczaj liczy się od razu, na equity, a nie po zamknięciu pozycji. Artykuł wyjaśnia różnicę między soft a hard breach, pokazuje przykład liczbowy i opisuje, jak dobrać wielkość transakcji oraz co zrobić po naruszeniu.
Gdy limit straty w prop firm zostanie dotknięty przy otwartej transakcji, naruszenie zazwyczaj liczy się od razu, na equity, a nie po zamknięciu pozycji. Artykuł wyjaśnia różnicę między soft a hard breach, pokazuje przykład liczbowy i opisuje, jak dobrać wielkość transakcji oraz co zrobić po naruszeniu.
Analiza stratnej transakcji działa, gdy fakty idą przed wyjaśnieniami, a wynik na końcu. Artykuł przedstawia pięcioetapową kolejność zaczerpniętą z after action review, cztery kategorie klasyfikacji straty, przykład rozkładający stratę -1.7R na koszt planu i wykonania oraz tabelę, która zamienia typowe wymówki w pytania dla dziennika.
Kryterium Kelly'ego podaje część kapitału na transakcję, która maksymalizuje długoterminowy wzrost: f = W − (1 − W) / R. Hasło wyjaśnia pochodzenie wzoru, przykłady obliczeń, dlaczego pełne Kelly na poziomie 10-20% jest zbyt agresywne, jak wielkość próby czyni dane niepewnymi i dlaczego traderzy traktują je jako górny limit.
Seria zysków wygląda na dowód umiejętności, ale przy skuteczności 50% pięć zysków z rzędu pojawia się przypadkiem w większości odcinków po 100 transakcji. Artykuł omawia, co mówią badania o autoatrybucji i nadmiernej pewności siebie, jak wygląda ona w dzienniku, ile może kosztować zwiększenie pozycji po serii, oraz protokół w czterech krokach.
Wskaźnik Sortino dzieli zwrot powyżej celu przez odchylenie w dół, więc duże okresy zysku nie liczą się jako ryzyko. Artykuł przelicza wzór na sześciu miesiącach danych z dziennika, pokazuje, jak najczęstszy błąd obliczeniowy prawie potraja wynik, i porównuje trzy strategie o tej samej średniej stopie zwrotu, które Sharpe i Sortino szeregują inaczej.
Na rachunku finansowanym przez firmę prop ryzyko mierzy się względem stałego zapasu do limitu straty, a nie wielkości rachunku na ekranie, więc ta sama zasada 1% znaczy coś zupełnie innego niż na własnym rachunku. Artykuł porównuje oba typy, przelicza przykład z opublikowanymi limitami FTMO i pokazuje, jak liczyć wielkość pozycji, dzienny stop i prowadzić dziennik.
Dziennik tradingowy zapisuje każdą transakcję w stałych polach, aby wyniki można było filtrować i liczyć, a pamiętnik tradera to datowany swobodny tekst wyjaśniający każdą sesję: plan, kontekst rynkowy, pominięte transakcje i wnioski. Artykuł porównuje oba narzędzia, pokazuje, gdzie traderzy je mieszają, i proponuje krótką codzienną rutynę bez podwajania pracy.
Value at Risk szacuje stratę, której konto nie powinno przekroczyć w określonym okresie przy wybranym poziomie ufności. Ten wpis słownika pokazuje, jak obliczyć VaR z dziennika tradingowego, czym różnią się metoda historyczna i parametryczna oraz dlaczego VaR wyznacza początek ogona, a nie najgorszy scenariusz.
Seria strat rzadko szkodzi samymi stratami. Szkoda pojawia się, gdy seria zmienia wielkość pozycji, kryteria i częstotliwość transakcji. Artykuł pokazuje, jak zdiagnozować serię, ustalić protokół z wyprzedzeniem i bezpiecznie wrócić do pełnej wielkości.
Wskaźnik Sharpe'a mierzy zwrot na jednostkę ryzyka, ale poprawne obliczenie wymaga okresowych zwrotów, właściwej stopy wolnej od ryzyka i prawidłowej annualizacji. Artykuł omawia wzór, przykład z dziennika tradingowego i to, czego wskaźnik nie uwzględnia.
Reguła konsystencji w firmie prop ogranicza, jaka część całkowitego zysku może pochodzić z najlepszego dnia. Artykuł wyjaśnia sposób obliczania, porównuje oficjalne wersje Topstep i FTMO, przedstawia przykład i wskazuje nawyki pomagające nie przekroczyć limitu.
Transakcję na wielu interwałach warto zapisać jako jeden wpis o trzech osobnych rolach: wyższy interwał wyznacza kierunek, środkowy zarysowuje setup, niższy wywołuje wejście. Artykuł omawia trójwarstwową strukturę zapisu, notowanie wykresu wyznaczającego stop i cel, zrzuty przy wejściu przeciw efektowi po fakcie oraz przegląd wyników według kombinacji interwałów.
