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Lorsqu'une limite de perte de prop firm est touchée alors qu'un trade est ouvert, la violation est généralement constatée sur l'equity, à cet instant, et un redressement ultérieur ne l'annule pas. Cet article explique la différence entre limites soft et hard, détaille un exemple chiffré et propose une méthode pour dimensionner chaque trade avant d'entrer.
Lorsqu'une limite de perte de prop firm est touchée alors qu'un trade est ouvert, la violation est généralement constatée sur l'equity, à cet instant, et un redressement ultérieur ne l'annule pas. Cet article explique la différence entre limites soft et hard, détaille un exemple chiffré et propose une méthode pour dimensionner chaque trade avant d'entrer.
L'analyse d'un trade perdant fonctionne quand les faits passent avant les explications et le résultat en dernier. L'article propose un ordre en cinq étapes inspiré de l'after action review, quatre catégories pour classer une perte, un exemple qui décompose une perte de -1.7R en coût du plan et coût d'exécution, et un tableau qui transforme les excuses courantes en questions pour le journal.
Le critère de Kelly donne la fraction du capital par trade qui maximise la croissance à long terme : f = W − (1 − W) / R. Cette entrée explique son origine, des exemples chiffrés, pourquoi un Kelly complet de 10-20 % est trop agressif, comment la taille de l'échantillon rend les données incertaines et pourquoi on l'utilise comme plafond.
Une série de gains ressemble à une preuve de compétence, mais avec 50 % de réussite, cinq gains d'affilée apparaissent par hasard dans la plupart des tranches de 100 trades. L'article présente ce que montre la recherche sur l'auto-attribution et l'excès de confiance, sa trace dans le journal, le coût d'une hausse de taille après une série et un protocole en quatre étapes.
Le ratio de Sortino divise le rendement au-dessus d'une cible par l'écart à la baisse, si bien que les grandes périodes gagnantes ne comptent pas comme un risque. L'article applique la formule à six mois de données de journal, montre comment l'erreur de calcul la plus courante triple presque le résultat et compare trois stratégies au même rendement moyen que Sharpe et Sortino classent différemment.
Sur un compte financé par une prop firm, le risque se mesure par rapport à une marge de perte fixe et non à la taille du compte affichée, si bien que la même règle de 1 % n'a pas le même sens que sur un compte personnel. L'article compare les deux, déroule un exemple avec les limites publiées de FTMO et montre comment dimensionner, fixer un stop journalier et tenir le journal.
Le journal de trading consigne chaque trade dans des champs fixes pour filtrer et compter les résultats, tandis que le carnet de bord est un texte libre daté qui explique chaque séance : plan, contexte de marché, trades écartés et leçons. L'article compare les deux, montre où les traders les confondent et propose une courte routine quotidienne pour tenir les deux sans doubler le travail.
La Value at Risk estime la perte qu'un compte ne devrait pas dépasser sur une période donnée avec un niveau de confiance choisi. Cette entrée du glossaire montre comment la calculer à partir d'un journal de trading, ce qui distingue les méthodes historique et paramétrique, et pourquoi la VaR marque le début de la queue, pas le pire scénario.
Une série de pertes fait rarement ses vrais dégâts à travers les pertes elles-mêmes. Le dommage vient quand la série modifie la taille, les critères et la fréquence. L'article explique comment diagnostiquer une série, fixer un protocole à l'avance et revenir à la taille complète en sécurité.
Le ratio de Sharpe mesure le rendement par unité de risque, mais le calculer correctement nécessite des rendements périodiques, le bon taux sans risque et une annualisation adéquate. L'article détaille la formule, un exemple chiffré issu d'un journal de trading et ce que le ratio ne capture pas.
Une règle de cohérence de prop firm plafonne la part de votre profit total issue de votre meilleure journée. L'article explique le calcul, compare les versions officielles de Topstep et FTMO, déroule un exemple chiffré et liste des habitudes pour rester sous la limite.
Un trade multi-unités de temps se consigne comme une seule entrée aux trois rôles distincts : l'unité supérieure fixe le biais, l'intermédiaire cadre le setup, l'inférieure déclenche l'entrée. L'article présente une structure en trois couches, la notation du graphique du stop et de l'objectif, les captures à l'entrée contre le biais rétrospectif et l'analyse par combinaison.
