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खुला ट्रेड रहते प्रॉप फ़र्म की लॉस लिमिट छू ली जाए, तो उल्लंघन आमतौर पर उसी क्षण इक्विटी पर गिना जाता है, भले ही ट्रेड बाद में रिकवर हो जाए। यह लेख सॉफ़्ट और हार्ड उल्लंघन का फ़र्क़, एक उदाहरण और हर ऑर्डर से पहले की जाँच समझाता है। साथ ही उल्लंघन के बाद क्या करें, यह भी बताता है।
खुला ट्रेड रहते प्रॉप फ़र्म की लॉस लिमिट छू ली जाए, तो उल्लंघन आमतौर पर उसी क्षण इक्विटी पर गिना जाता है, भले ही ट्रेड बाद में रिकवर हो जाए। यह लेख सॉफ़्ट और हार्ड उल्लंघन का फ़र्क़, एक उदाहरण और हर ऑर्डर से पहले की जाँच समझाता है। साथ ही उल्लंघन के बाद क्या करें, यह भी बताता है।
नुकसान वाले ट्रेड की समीक्षा तब काम करती है जब तथ्य व्याख्या से पहले आएँ और नतीजा सबसे आख़िर में। यह लेख आफ़्टर एक्शन रिव्यू से लिया गया पाँच चरणों का क्रम, नुकसान को वर्गीकृत करने की चार श्रेणियाँ, -1.7R के नुकसान को योजना और एक्ज़ीक्यूशन की लागत में बाँटने वाला उदाहरण, और आम बहानों को जर्नल के सवालों में बदलने वाली तालिका देता है।
केली क्राइटेरियन प्रति ट्रेड पूँजी का वह हिस्सा बताता है जो लंबे समय की वृद्धि को अधिकतम करता है: f = W − (1 − W) / R। यह लेख फ़ॉर्मूले की उत्पत्ति, उदाहरण, 10-20% का फ़ुल केली बहुत आक्रामक क्यों है, सैंपल का आकार इनपुट को अनिश्चित कैसे बनाता है, और ट्रेडर इसे लक्ष्य के बजाय ऊपरी सीमा क्यों मानते हैं, यह समझाता है।
जीत की सीरीज़ कौशल का सबूत लगती है, लेकिन 50% विन रेट पर लगातार पाँच जीत 100 ट्रेड के ज़्यादातर हिस्सों में संयोग से आ जाती हैं। यह लेख बताता है कि सेल्फ़-एट्रिब्यूशन और ओवरकॉन्फ़िडेंस पर शोध क्या दिखाता है, जर्नल में यह कैसा दिखता है, सीरीज़ के बाद साइज़ बढ़ाने की क़ीमत क्या हो सकती है, और जीत की तरफ़ के लिए चार कदमों का प्रोटोकॉल।
सॉर्टिनो रेशियो लक्ष्य से ऊपर के रिटर्न को डाउनसाइड डेविएशन से भाग देता है, इसलिए बड़े मुनाफ़े वाले पीरियड जोखिम नहीं गिने जाते। यह लेख जर्नल के छह महीने के डेटा पर फ़ॉर्मूला समझाता है, दिखाता है कि सबसे आम गणना की ग़लती नतीजे को लगभग तीन गुना कैसे कर देती है, और एक जैसे औसत रिटर्न वाली तीन रणनीतियों की तुलना करता है जिन्हें शार्प और सॉर्टिनो अलग क्रम में रखते हैं।
प्रॉप फ़र्म के फ़ंडेड अकाउंट पर जोखिम को एक तय नुकसान-गुंजाइश के मुक़ाबले मापा जाता है, स्क्रीन पर दिखने वाले अकाउंट साइज़ के मुक़ाबले नहीं, इसलिए वही 1% नियम निजी अकाउंट से बिल्कुल अलग मायने रखता है। यह लेख दोनों की तुलना करता है, FTMO की प्रकाशित सीमाओं के साथ एक उदाहरण समझाता है, और बताता है कि साइज़, दैनिक स्टॉप और जर्नल कैसे रखें।
ट्रेडिंग जर्नल हर ट्रेड को तय फ़ील्ड्स में दर्ज करता है ताकि नतीजों को फ़िल्टर और गिना जा सके, जबकि ट्रेडिंग डायरी तारीख़ के साथ लिखा गया खुला टेक्स्ट है जो हर सेशन को समझाता है: योजना, बाज़ार का संदर्भ, छोड़े गए ट्रेड और सीख। यह लेख दोनों की तुलना करता है, बताता है कि ट्रेडर्स उन्हें कहाँ मिला देते हैं, और दोनों को बिना दोगुने काम के रखने की एक छोटी दिनचर्या सुझाता है।
Value at Risk उस नुकसान का अनुमान है जिसे कोई अकाउंट तय अवधि में चुने गए confidence level पर पार नहीं करना चाहिए। यह शब्दावली लेख बताता है कि ट्रेडिंग जर्नल से इसे कैसे निकालें, historical और parametric तरीकों में क्या अंतर है, और VaR सबसे बुरी स्थिति नहीं बल्कि tail की शुरुआत क्यों दिखाता है।
Losing streak का असली नुकसान शायद ही कभी खुद नुकसानों से होता है। नुकसान तब होता है जब सिलसिला साइज़, मानकों और ट्रेड फ़्रीक्वेंसी को बदल देता है। यह लेख बताता है कि सिलसिले की पहचान कैसे करें, पहले से प्रोटोकॉल कैसे तय करें और सुरक्षित रूप से पूरे साइज़ पर कैसे लौटें।
शार्प रेशियो जोखिम की प्रति यूनिट रिटर्न मापता है, लेकिन इसे सही तरीके से निकालने के लिए आवर्ती रिटर्न, सही जोखिम-मुक्त दर और सही annualization चाहिए। यह लेख फ़ॉर्मूला, ट्रेडिंग जर्नल से एक हल किया हुआ उदाहरण, और यह रेशियो क्या छोड़ देता है, समझाता है।
प्रॉप फ़र्म का कंसिस्टेंसी रूल तय करता है कि कुल मुनाफ़े का कितना हिस्सा सबसे अच्छे ट्रेडिंग दिन से आ सकता है। यह लेख गणना समझाता है, Topstep और FTMO के आधिकारिक संस्करणों की तुलना करता है, एक उदाहरण हल करता है और सीमा के अंदर रहने की आदतें बताता है।
मल्टी-टाइमफ़्रेम ट्रेड को तीन अलग भूमिकाओं वाले एक रिकॉर्ड के रूप में दर्ज करना चाहिए: ऊँचा टाइमफ़्रेम झुकाव तय करता है, बीच का सेटअप बनाता है और निचला एंट्री का संकेत देता है। यह लेख तीन परतों वाली संरचना, स्टॉप और टारगेट तय करने वाले चार्ट को दर्ज करने, एंट्री के समय स्नैपशॉट और संयोजन के अनुसार नतीजों की समीक्षा को समझाता है।
