Отримуйте свіжі новини та галузеву аналітику, відібрані командою BitStat, щоп’ятниці на свою пошту.
Більшість порівнянь зупиняються на кількості етапів, але розподіл цільового прибутку, тип просадки, мінімальна кількість торгових днів і правила консистентності можуть відрізнятись між одно- і двоетапною версією однієї програми. Реальні цифри від FTMO і FXIFY та фреймворк вибору формату.
Бектестинг симулює стратегію на історичних цінових даних ще до ризику капіталом; журнал фіксує, що насправді сталося з реальними ордерами. Чому ці дві практики доповнюють, а не замінюють одна одну, і як використовувати їх разом.
Revenge trading – угода, відкрита спеціально, щоб відіграти недавній збиток, а не тому, що сетап відповідає власним правилам трейдера. Точне визначення, відмінність від свідомої мартингейл-подібної стратегії розміру позиції та порівняння з FOMO і овертрейдингом.
Денний ліміт збитку – це заздалегідь визначена максимальна сума, у доларах або у відсотках від рахунку, яку трейдер дозволяє собі втратити за один торговий день. Як його встановити, типи тригерів і відмінність від денної просадки проп-фірми.
Розмір позиції (position sizing) – це розрахунок, який перетворює плановий ризик у доларах і відстань до стоп-лосу на кількість акцій, контрактів чи одиниць. Формула, приклад розрахунку, відмінність від кредитного плеча й два методи розміру позиції.
Фіксований чекліст того, що рахувати під час щомісячного огляду торгівлі: win rate, profit factor, середній R-multiple, просадка відносно ліміту рахунку, результати за тегом сетапу і дотримання плану, а також скільки угод потрібно, щоб цифри щось означали.
Коротке визначення співвідношення ризик/прибуток, формула розрахунку з планового стопу й цілі, приклад і різниця з R-multiple та expectancy, які вимірюють угоду після закриття, а не до входу.
Чому трейдинговий журнал має фіксувати емоційний стан як структурований, послідовний тег до і після кожної угоди, і як читати цей патерн у зіставленні з вінрейтом і R-multiple під час місячного огляду, замість відстеження одного конкретного упередження на кшталт FOMO чи помстового трейдингу.
Практичне порівняння Notion і BitStat для запису угод: що бази даних, зв'язки й формули Notion можуть із коробки, що доведеться будувати вручну, і коли спеціалізований журнал усе ще економить час на налаштування.
Порушення правил зазвичай стається під стресом, після збитку чи під час серії виграшів, бо правило залежало від сили волі в момент рішення, а не від структури, що взагалі не вимагає рішення.
Портфоліо-трекер показує, чим ви володієте і скільки це коштує. Трейдинговий журнал фіксує, як кожна угода була відкрита, ведена й закрита, і чому. Вони відповідають на різні питання.
Більшість трейдингових журналів провалюються за кілька тижнів не через відсутність шаблону, а через пропуск звички перегляду після збиткових сесій. Як побудувати рутину журналювання, що переживає поганий тиждень.
