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सॉर्टिनो रेशियो लक्ष्य से ऊपर के रिटर्न को डाउनसाइड डेविएशन से भाग देता है, इसलिए बड़े मुनाफ़े वाले पीरियड जोखिम नहीं गिने जाते। यह लेख जर्नल के छह महीने के डेटा पर फ़ॉर्मूला समझाता है, दिखाता है कि सबसे आम गणना की ग़लती नतीजे को लगभग तीन गुना कैसे कर देती है, और एक जैसे औसत रिटर्न वाली तीन रणनीतियों की तुलना करता है जिन्हें शार्प और सॉर्टिनो अलग क्रम में रखते हैं।
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सॉर्टिनो रेशियो लक्ष्य से ऊपर के रिटर्न को डाउनसाइड डेविएशन से भाग देता है, इसलिए बड़े मुनाफ़े वाले पीरियड जोखिम नहीं गिने जाते। यह लेख जर्नल के छह महीने के डेटा पर फ़ॉर्मूला समझाता है, दिखाता है कि सबसे आम गणना की ग़लती नतीजे को लगभग तीन गुना कैसे कर देती है, और एक जैसे औसत रिटर्न वाली तीन रणनीतियों की तुलना करता है जिन्हें शार्प और सॉर्टिनो अलग क्रम में रखते हैं।
शार्प रेशियो जोखिम की प्रति यूनिट रिटर्न मापता है, लेकिन इसे सही तरीके से निकालने के लिए आवर्ती रिटर्न, सही जोखिम-मुक्त दर और सही annualization चाहिए। यह लेख फ़ॉर्मूला, ट्रेडिंग जर्नल से एक हल किया हुआ उदाहरण, और यह रेशियो क्या छोड़ देता है, समझाता है।
मैक्सिमम कंसेक्यूटिव लॉसेस लगातार घाटे वाली ट्रेड्स की सबसे लंबी अटूट श्रृंखला गिनता है, गंवाए पैसे नहीं। सीधे जांचे गए FTMO Academy के सिमुलेशन और CME Group के रिस्क मैनेजमेंट कोर्स दिखाते हैं कि लंबी श्रृंखलाएं असल में कितनी संभावित हैं।
स्लिपेज और कमीशन असली लागतें हैं जो ब्रोकर स्टेटमेंट में दिखने वाले प्रति ट्रेड ग्रॉस रिज़ल्ट से बाहर होती हैं। अपेक्षित बनाम फिल प्राइस और दोनों तरफ का कमीशन कैसे दर्ज करें, इन्हें प्रति ट्रेड नेट कॉस्ट में कैसे मिलाएँ, और इसे छोड़ने पर win rate, profit factor और R-multiple का क्या हाल होता है।
औसत विन/लॉस रेशियो, या पेऑफ रेशियो, बाद में जीतने और हारने वाली ट्रेडों के औसत आकार की तुलना करता है। एक उदाहरण, ब्रेक-ईवन विन रेट तालिका, और रिस्क-रिवॉर्ड रेशियो व R-multiple से स्पष्ट तुलना, जिनसे यह अक्सर भ्रमित होता है।
प्रॉफिट फैक्टर बराबर ग्रॉस प्रॉफिट भाग ग्रॉस लॉस है, लेकिन असली नतीजा इस पर निर्भर करता है कि ट्रेड कैसे लॉग और ग्रुप किए गए। जानें स्टेप-बाय-स्टेप कैलकुलेशन और आम गलतियां जिनसे बचना चाहिए।
एक ऊंचा विन रेट भी पैसा गंवा सकता है अगर औसत नुकसान औसत जीत से बड़ा हो। जानें R-मल्टिपल और एक्सपेक्टेंसी कैसे विन रेट को असल में प्रॉफिटेबिलिटी की भविष्यवाणी करने वाले नंबर में बदल देते हैं।
कोई एक अकेला मेट्रिक पूरी कहानी नहीं बताता। विन रेट, प्रॉफिट फैक्टर, एक्सपेक्टेंसी, और ड्रॉडाउन हर एक अलग सवाल का जवाब देते हैं, इसलिए एक हारने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ एक को पढ़ने पर महीनों तक ठीक दिख सकती है।
ज़्यादातर उड़े हुए अकाउंट एंट्री लॉजिक से नहीं, रिस्क मैनेजमेंट के चार बुनियादी नियमों में से किसी एक को तोड़ने से टूटते हैं। जानें प्रतिशत-आधारित साइज़िंग से लेकर सहसंबंधित पोज़ीशन तक सब कुछ।
