ट्रेडिंग में औसत विन/लॉस रेशियो क्या है?

संक्षेप में। औसत विन/लॉस रेशियो, जिसे पेऑफ रेशियो भी कहा जाता है, आपकी हर जीतने वाली ट्रेड से मिले औसत मुनाफे को हर हारने वाली ट्रेड में हुए औसत नुकसान से भाग देता है। जो ट्रेडर जीत में औसतन $450 कमाता है और हार में औसतन $200 गंवाता है, उसका रेशियो 2.25 होता है: जीत, हार की तुलना में दोगुने से भी ज़्यादा मूल्य की होती है। रिस्क-रिवॉर्ड रेशियो के उलट, जो ट्रेड से पहले तय किए गए स्टॉप और टारगेट से निर्धारित होता है, यह आंकड़ा बाद में, कई बंद हो चुकी ट्रेडों की श्रृंखला से निकाला जाता है।

औसत विन/लॉस रेशियो क्या मापता है

औसत विन/लॉस रेशियो, या पेऑफ रेशियो, आपकी जीतने वाली ट्रेडों के औसत डॉलर मुनाफे की तुलना हारने वाली ट्रेडों के औसत डॉलर नुकसान से करता है। Babypips Forexpedia के अनुसार, यह हर जीतने वाली ट्रेड के औसत मुनाफे को हर हारने वाली ट्रेड के औसत नुकसान के मुकाबले मापता है, और ऊंचा रेशियो यह दिखाता है कि हर जीत, हर हार की लागत से ज़्यादा कमाती है।

क्योंकि यह बंद हो चुकी ट्रेडों से बनता है, यह रेशियो तभी मौजूद होता है जब ट्रेडर के पास पहले से एक रिकॉर्ड हो। यह एक पीछे मुड़कर देखने वाला सवाल है: जब ट्रेडें सफल होती हैं, तो जीत, नाकाम हुई हार की तुलना में कितनी बड़ी होती है।

इसे कैसे निकालें

औसत विन/लॉस रेशियो = जीतने वाली ट्रेड का औसत मुनाफा / हारने वाली ट्रेड का औसत नुकसान

मान लीजिए पिछले महीने 40 ट्रेडें बंद हुईं: 16 जीतें, जिनका औसत $450 रहा, और 24 हारें, जिनका औसत $200 रहा। $450 को $200 से भाग देने पर रेशियो 2.25 आता है, यानी जीत औसतन हार के आकार से 2.25 गुना बड़ी होती है। Babypips इसी तरह का उदाहरण देता है: $400 का औसत मुनाफा और $200 के औसत नुकसान के सामने रेशियो 2 बनता है।

महत्वपूर्ण। 1 से ऊपर का रेशियो अनुकूल लगता है, लेकिन यह नहीं बताता कि कोई रणनीति कितनी बार जीतती है। 2.25 के पेऑफ रेशियो और 25% विन रेट वाली रणनीति समय के साथ फिर भी पैसे गंवा सकती है, क्योंकि $200-$200 की तीन हारें ($600) $450 की एक जीत से ज़्यादा हो जाती हैं। रेशियो को विन रेट के साथ पढ़ना चाहिए, उसकी जगह नहीं - यही समझौता आपका विन रेट R-multiple के बिना क्यों झूठ बोलता है में बताया गया है।

औसत विन/लॉस रेशियो बनाम रिस्क-रिवॉर्ड रेशियो बनाम R-multiple

ये तीनों आपस में जुड़े हैं, पर अलग-अलग स्तर पर अलग-अलग सवालों के जवाब देते हैं। रिस्क-रिवॉर्ड रेशियो एक ट्रेड की योजना है। R-multiple एक ट्रेड का, जो योजना बनाई गई थी उसके मुकाबले, वास्तविक परिणाम है। औसत विन/लॉस रेशियो एक कदम और आगे जाकर, हर जीत और हर हार के डॉलर आकार को कई ट्रेडों में औसत निकालता है, चाहे हर ट्रेड के लिए मूल रूप से जो भी योजना बनाई गई हो। कोई रणनीति कागज़ पर अनुशासित, स्थिर रिस्क-रिवॉर्ड रेशियो दिखा सकती है और फिर भी जर्नल में गड़बड़ औसत विन/लॉस रेशियो दे सकती है, अगर जीत जल्दी काट दी जाएं या एंट्री के बाद स्टॉप बढ़ा दिए जाएं।

किसी रेशियो पर ब्रेक-ईवन के लिए कितना विन रेट चाहिए

ब्रेक-ईवन विन रेट = 1 / (1 + पेऑफ रेशियो)

ये स्प्रेड, कमीशन और स्लिपेज जैसी लागतों से पहले के ब्रेक-ईवन बिंदु हैं, इसलिए मुनाफा कमाने के लिए वास्तव में ज़रूरी विन रेट व्यवहार में थोड़ा ऊंचा होता है। विन रेट और औसत परिणाम को एक साथ, एक ही संख्या में तौलने वाली पूरी तस्वीर सीधे expectancy से मिलती है।

ट्रेडिंग जर्नल से इसे कैसे पढ़ें

नतीजे निकालने से पहले, इस रेशियो को एक सार्थक सैंपल पर, कम से कम लगभग 30 बंद हो चुकी ट्रेडों पर, निकालें। एक छोटा सैंपल किसी एक असामान्य रूप से बड़ी जीत या हार से बिगड़ सकता है। सिर्फ पूरे अकाउंट के एक आंकड़े को देखने के बजाय रेशियो को सेटअप टैग के हिसाब से बांटें, क्योंकि एक ही अकाउंट के भीतर एक सेटअप का पेऑफ रेशियो दूसरे से काफी बेहतर हो सकता है। सिर्फ एक महीने के बजाय एक चलते हुए विंडो पर रुझान देखें, क्योंकि कुछ असामान्य रूप से बड़ी जीत या हार 20-30 ट्रेडों के सैंपल को काफी हिला सकती हैं। औसत विन/लॉस रेशियो को अलग-अलग दिन नहीं, बल्कि विन रेट के साथ एक ही समीक्षा में देखना - यही जोड़ी मासिक ट्रेडिंग समीक्षा चेकलिस्ट में सुझाई गई है।

यह लेख केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है और यह वित्तीय या निवेश सलाह नहीं है। औसत विन/लॉस रेशियो एक ऐतिहासिक माप है, कोई पूर्वानुमान नहीं, और पिछले परिणाम भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देते। लीवरेज के साथ ट्रेडिंग करने से ऐसा नुकसान हो सकता है जो व्यक्तिगत ट्रेडों पर जोखिम में डाली गई राशि से ज़्यादा हो।

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