अपनी ट्रेडिंग जर्नल से प्रॉफिट फैक्टर कैसे कैलकुलेट करें

संक्षेप में। प्रॉफिट फैक्टर बराबर है ग्रॉस प्रॉफिट भाग ग्रॉस लॉस: हर विनिंग ट्रेड का प्रॉफिट जोड़ें, हर लूज़िंग ट्रेड का लॉस एक पॉज़िटिव नंबर के तौर पर जोड़ें, फिर पहले योग को दूसरे से भाग दें। फॉर्मूला खुद कुछ सेकंड लेता है। जो असल में तय करता है कि नतीजे में आया नंबर मायने रखता है या नहीं, वह यह है कि उस भाग से पहले ट्रेड कैसे लॉग और ग्रुप किए गए, क्योंकि छोड़े गए ब्रेकईवन ट्रेड, छूटी हुई फीस, या बहुत छोटा सैंपल बिना अंतर्निहित स्ट्रैटेजी बदले नतीजा बदल सकते हैं।

1.0 से ऊपर का प्रॉफिट फैक्टर मतलब एक सिस्टम ने गिने गए ट्रेडों में गंवाने से ज़्यादा कमाया; 1.0 से नीचे उल्टा। नंबर खुद सिंपल है। एक प्रॉफिट फैक्टर पाना जो असल में एक स्ट्रैटेजी को दिखाए, न कि डेटा जोड़ने के तरीके का एक आर्टिफैक्ट, यहीं एक ट्रेडिंग जर्नल का रॉ ट्रेड लॉग निर्णायक बन जाता है।

प्रॉफिट फैक्टर एक लाइन में क्या मापता है

प्रॉफिट फैक्टर ट्रेडों के एक सेट में जीते गए कुल डॉलर की तुलना गंवाए गए कुल डॉलर से करता है, यह उससे संकरे सवाल का जवाब देता है जितना इसे कभी-कभी माना जाता है: हर गंवाए डॉलर के लिए, कितने डॉलर वापस आए। यह विन रेट पर, या किसी एक ट्रेड के लिए गए रिस्क के सापेक्ष साइज़ पर कोई राय नहीं देता; इस बारे में कि यह दूसरे नंबरों के साथ कैसे फिट बैठता है, देखें प्रॉफिट फैक्टर क्या है और R-मल्टिपल के बिना विन रेट झूठ क्यों बोलता है। यह गाइड सिर्फ मैकेनिक्स पर फोकस करती है: एक असली ट्रेड लॉग से दो योग निकालना और उन्हें सही तरीके से भाग देना।

फॉर्मूला और हर तरफ क्या गिना जाता है

प्रॉफिट फैक्टर बराबर है ग्रॉस प्रॉफिट भाग ग्रॉस लॉस, जहां ग्रॉस प्रॉफिट हर पॉज़िटिव बंद हुए ट्रेड के डॉलर नतीजे का योग है, और ग्रॉस लॉस हर नेगेटिव बंद हुए ट्रेड के डॉलर नतीजे का योग है, भाग के लिए एक पॉज़िटिव नंबर के तौर पर लिया गया। 700 के कुल विनर्स और 350 के कुल लूज़र्स वाली एक स्ट्रैटेजी का प्रॉफिट फैक्टर ठीक 2.0 है, Babypips के Forexpedia में इस्तेमाल की गई स्टैंडर्ड परिभाषा के हिसाब से। इनमें से किसी भी योग में कुछ और नहीं आता: न ओपन पोज़ीशन, न अलग से जांची जा रही किसी दूसरी स्ट्रैटेजी या अकाउंट के ट्रेड, न किसी ट्रेड ने "क्या कमाना चाहिए था" इसका मोटा अंदाज़ा।

स्टेप 1: सारांश नहीं, रॉ ट्रेड लॉग निकालें

कैलकुलेशन के लिए हर बंद ट्रेड का डॉलर में रियलाइज़्ड प्रॉफिट या लॉस चाहिए, कोई औसत नहीं, कोई विन रेट प्रतिशत नहीं, और कोई अकाउंट इक्विटी कर्व नहीं। एक ट्रेडिंग जर्नल जो प्रति ट्रेड एंट्री, एग्ज़िट, और रियलाइज़्ड नतीजा लॉग करती है वह सोर्स है; एक ब्रोकर स्टेटमेंट जो सिर्फ एक पीरियड में नेट इक्विटी बदलाव दिखाता है, उसे बाद में व्यक्तिगत ट्रेड नतीजों में वापस अलग नहीं किया जा सकता। जिस सटीक विंडो को नापा जा रहा है उसकी पूरी लिस्ट निकालें, हर बंद ट्रेड की एक रो।

स्टेप 2: हर ट्रेड को एक बकेट में डालें

हर बंद ट्रेड तीन बकेट में से एक में आता है: विनिंग (पॉज़िटिव नतीजा), लूज़िंग (नेगेटिव नतीजा), या ब्रेकईवन (ज़ीरो, या इतना ज़ीरो के करीब कि फीस साइन को अस्पष्ट बना दे)। विनिंग और लूज़िंग ट्रेड साफ हैं। ब्रेकईवन ट्रेड वह जगह है जहां से ज़्यादातर कैलकुलेशन गलतियां शुरू होती हैं, क्योंकि वे किसी भी योग में कोई डॉलर अमाउंट नहीं जोड़ते लेकिन फिर भी यह प्रभावित करते हैं कि ट्रेड काउंट के मुकाबले अनुपात को कैसे पढ़ना चाहिए; 40 जीत, 10 हार, और 50 ब्रेकईवन वाली एक स्ट्रैटेजी की व्यावहारिक तस्वीर 40 जीत और 10 हार और कोई ब्रेकईवन न होने वाली स्ट्रैटेजी से अलग है, भले ही प्रॉफिट फैक्टर नंबर एक जैसा आए।

महत्वपूर्ण। कैलकुलेशन से ब्रेकईवन ट्रेड बाहर रखना सही है, क्योंकि वे किसी भी योग में कुछ नहीं जोड़ते, लेकिन उन्हें पूरी तरह ट्रेड काउंट से बाहर रखना यह गलत तरीके से दिखाता है कि स्ट्रैटेजी असल में कितनी बार एक निर्णायक नतीजा देती है। प्रॉफिट फैक्टर को कुल ट्रेड और विन रेट के साथ रिपोर्ट करें, अकेले एक नंबर के तौर पर नहीं।

स्टेप 3: ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को अलग-अलग जोड़ें, कभी नेट न करें

सबसे आम मैकेनिकल गलती है जोड़ने से पहले प्रति ट्रेड जीत में से नुकसान घटाना, जो एक नेट प्रॉफिट और लॉस नंबर पैदा करता है जिसे वापस सटीक प्रॉफिट फैक्टर में नहीं बदला जा सकता। ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ विनिंग ट्रेडों का योग है; ग्रॉस लॉस सिर्फ लूज़िंग ट्रेडों का योग है, स्वतंत्र रूप से जोड़ा गया। 50-50 के 10 विनिंग ट्रेड और 40-40 के 5 लूज़िंग ट्रेड वाले एक ट्रेडर का ग्रॉस प्रॉफिट 500 और ग्रॉस लॉस 200 है, एक प्रॉफिट फैक्टर 2.5, न कि 300 के नेट नतीजे से बना एक कैलकुलेशन।

एक असली ट्रेड लॉग से हल किया गया उदाहरण

ग्रॉस प्रॉफिट 560 है, ग्रॉस लॉस 280 है (एक पॉज़िटिव नंबर के तौर पर लिया गया), इसलिए प्रॉफिट फैक्टर 560 भाग 280 है, जो 2.0 के बराबर है। दोनों ब्रेकईवन ट्रेड किसी भी योग में कुछ नहीं जोड़ते, लेकिन पूरी तस्वीर है कुल 12 बंद ट्रेड, निर्णायक ट्रेडों में 58 प्रतिशत विन रेट, और 2.0 का प्रॉफिट फैक्टर, तीन नंबर जो साथ में किसी एक अकेले से ज़्यादा बताते हैं।

नंबर चुपचाप कहां बिगड़ता है

कुछ गिनी-चुनी गलतियां प्रॉफिट फैक्टर को बिगाड़ देती हैं बिना यह बदले कि एक स्ट्रैटेजी असल में कैसे ट्रेड कर रही है। प्रति-ट्रेड नतीजे से ट्रेडिंग फीस और कमीशन छोड़ना ग्रॉस प्रॉफिट को फुलाता है और ग्रॉस लॉस को कम दिखाता है, क्योंकि लागत विनर्स और लूज़र्स दोनों पर लागू होती है लेकिन नेट विनर्स को ज़्यादा साफ तौर पर छोटा कर देती है। असंबंधित स्ट्रैटेजी या टाइमफ्रेम के ट्रेडों को एक कैलकुलेशन में मिलाना दो अलग एज को एक भ्रामक नंबर में मिला देता है। बहुत कम ट्रेड पूल करना, लगभग 20 से 30 बंद ट्रेडों से कम, एक असामान्य रूप से बड़ी जीत या नुकसान को अनुपात पर उस तरह हावी होने देता है जिसे एक बड़ा सैंपल सुचारू कर देता। ओपन, अनरियलाइज़्ड पोज़ीशन पर प्रॉफिट फैक्टर कैलकुलेट करना बंद ट्रेडों की जगह एक स्नैपशॉट को एक पूरे हुए नतीजे के साथ मिला देता है, और नंबर हर बार कीमत मूव होने पर बदल जाता है भले ही ट्रेड के बारे में असल में कुछ भी हल न हुआ हो।

कैलकुलेशन को सेगमेंट करना: प्रति स्ट्रैटेजी, प्रति इंस्ट्रूमेंट, प्रति विंडो

पूरे अकाउंट इतिहास में कैलकुलेट किया गया एक अकेला प्रॉफिट फैक्टर एक ट्रेडर द्वारा चलाई गई हर स्ट्रैटेजी को मिला देता है, जो यह छिपा देता है कि एक तरीका पूरा नतीजा उठा रहा हो जबकि दूसरा उसके नीचे चुपचाप पैसा गंवा रहा हो। वही दो-योग कैलकुलेशन हर स्ट्रैटेजी टैग, हर इंस्ट्रूमेंट, या हर अकाउंट के लिए अलग-अलग चलाना, अगर एक से ज़्यादा ट्रेड किए जा रहे हों, यह अलग करता है कि ट्रेडिंग का कौन सा हिस्सा असल में एज पैदा कर रहा है। यही लॉजिक टाइम विंडो पर भी लागू होता है: हर बार नए ट्रेडों का एक बैच बंद होने पर ताज़ा कैलकुलेट किया गया एक रोलिंग 30 या 90-दिन का प्रॉफिट फैक्टर, एक ऐसे अकेले ऑल-टाइम नंबर से तेज़ी से एक स्ट्रैटेजी को उसके हिस्टोरिकल एज से भटकते हुए पकड़ लेता है जो अच्छे महीनों को हाल के महीनों के साथ औसत कर देता है।

यहीं एक मैनुअल स्प्रेडशीट तरीका व्यवहार में टूटने लगता है, क्योंकि हर रीकैलकुलेशन के लिए स्ट्रैटेजी टैग या रोलिंग विंडो के हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को फिर से फिल्टर और फिर से जोड़ना इतना थकाऊ है कि ज़्यादातर ट्रेडर इसे स्ट्रैटेजी के असली नतीजे बदलने से कहीं कम बार चेक करते हैं। एंट्री पर प्रति ट्रेड कैप्चर की गई फील्ड, जैसे एक स्ट्रैटेजी टैग या सेटअप टाइप, वही हैं जो बाद में इस सेगमेंटेशन को मुमकिन बनाती हैं; एक ट्रेड लॉग जो सिर्फ डॉलर नतीजा रिकॉर्ड करता है बिना किसी और कॉन्टेक्स्ट के, उसे बाद में मायने रखने वाले ग्रुप में वापस नहीं बांटा जा सकता।

कैलकुलेट होने के बाद नतीजा पढ़ना

प्रॉफिट फैक्टर एक सवाल का अच्छा जवाब देता है और कई दूसरों के बारे में कुछ नहीं बताता, इसलिए इसे अलग-थलग पढ़ने के बजाय विन रेट और मुख्य परफॉर्मेंस मेट्रिक्स के साथ जोड़ना ही इस नंबर को खुद अकेले भ्रामक होने से बचाता है।

यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और वित्तीय या निवेश सलाह नहीं है। ट्रेडिंग में नुकसान का काफी जोखिम शामिल है, और किसी भी स्ट्रैटेजी का पिछला परफॉर्मेंस भविष्य के नतीजों की गारंटी नहीं देता।

हाथ से एक स्प्रेडशीट से प्रॉफिट फैक्टर कैलकुलेट करना तब तक काम करता है जब तक ट्रेड काउंट न बढ़े या दर्जनों बंद पोज़ीशन में फीस मिलानी न पड़े। BitStat ट्रेडिंग जर्नल हर बंद ट्रेड को अपने आप लॉग करती है और नए ट्रेड आने पर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को सही तरीके से अलग रखती है, ताकि जर्नल बढ़ने पर भी नंबर सटीक रहे, हर बार चेक करने पर स्क्रैच से फिर से बनाने की ज़रूरत के बिना।