Що таке profit factor?
Profit factor – валовий прибуток, поділений на валовий збиток. Вище 1.0 означає, що стратегія заробила більше на виграшах, ніж втратила на збитках; визначення, формула й інтерпретація.
Оновлено:
Коротко. Profit factor – це валовий прибуток, поділений на валовий збиток, за набір угод. Profit factor 1.0 означає, що стратегія виходить у нуль до врахування витрат; вище 1.0 означає, що вона заробила більше на виграшах, ніж втратила на збитках, а нижче 1.0 – навпаки. Це одне з небагатьох єдиних чисел, що охоплює одразу і win rate, і середній розмір угоди.
Формула
Profit factor дорівнює загальному валовому прибутку, поділеному на загальний валовий збиток, з абсолютними значеннями для обох. Стратегія із загальним прибутком 6 000 на виграшних угодах і загальним збитком 4 000 на програшних має profit factor 6 000 поділити на 4 000, що дорівнює 1.5. Та сама стратегія лише з 3 000 виграшу проти тих самих 4 000 збитку мала б profit factor 0.75, тобто втрачала гроші загалом, незалежно від того, яким був її win rate.
На відміну від win rate, profit factor вже враховує розмір виграшів і збитків, а не лише частоту кожного з них, тому дві стратегії з дуже різним win rate все одно можуть мати однаковий profit factor.
Що вважається хорошим profit factor
Діапазони інтерпретації трохи різняться залежно від джерела, але загальні межі, які використовуються в трейдинговій освіті, узгоджені: нижче 1.0 означає, що стратегія втрачає гроші, 1.0-1.5 – мінімально прибуткова й може бути крихкою до серії витрат чи прослизання, 1.5-2.0 зазвичай вважається солідним показником, а вище 2.0 – сильним, за даними глосарію Forexpedia від Babypips. Дуже високий profit factor на невеликій кількості угод менш надійний, ніж помірний показник, стійкий на великій вибірці, оскільки одна виняткова виграшна угода може тимчасово роздути коефіцієнт.
Важливо. Profit factor зазвичай розраховується до торгових витрат, таких як спред, комісії й своп, якщо конкретна платформа чи журнал не вказують інше. Стратегія з profit factor 1.1 може стати збитковою після вирахування реальних витрат, тому сирий коефіцієнт не варто читати як остаточний вердикт сам по собі.
Profit factor проти суміжних метрик
| Метрика | Що вимірює | Сліпа зона |
|---|---|---|
| Win rate | Відсоток прибуткових угод | Ігнорує розмір виграшів проти збитків |
| Profit factor | Валовий прибуток відносно валового збитку | Може виглядати роздутим через один великий викид |
| Expectancy (R-multiple) | Середній результат за угоду відносно взятого ризику | Вимагає послідовного розміру ризику, щоб лишатись значущим |
Profit factor і expectancy відповідають на споріднені, але різні питання: profit factor підсумовує співвідношення загальних прибутків до загальних збитків за всю історію торгівлі, тоді як expectancy виражає середній результат однієї угоди відносно того, чим ризикнули. Перегляд стратегії, що враховує лише одне з двох, може пропустити проблему, яку виявило б інше, наприклад здоровий profit factor, побудований на непослідовному розмірі позиції, що проявилось би як нестабільна expectancy за угоду.
Розрахунок з власної торгової історії
Profit factor вимагає підсумовування кожної виграшної й кожної програшної угоди окремо за період, що просто зробити на кількох угодах, але стає схильним до помилок при ручному підрахунку за місяці активності. Трейдинговий журнал, що фіксує кожну закриту угоду, може автоматично розраховувати profit factor і оновлювати його з кожною новою закритою угодою, дозволяючи стежити за трендом числа з часом замість періодичного перерахунку з таблиці.
Матеріал має ознайомчий характер і не є інвестиційною порадою. Profit factor та інші історичні метрики продуктивності не гарантують майбутніх результатів.
Розраховуйте profit factor автоматично з історії угод у трейдинговому журналі BitStat.
Поширені запитання
Яка формула profit factor?
Який profit factor вважається хорошим?
Чи враховує profit factor торгові витрати?
Чим profit factor відрізняється від expectancy?
Команда BitStat
Практичні дослідження й робочі процеси для трейдерів, які хочуть спиратися на дані, а не на пам’ять.
Що таке співвідношення ризик/прибуток у трейдингу?
Коротке визначення співвідношення ризик/прибуток, формула розрахунку з планового стопу й цілі, приклад і різниця з R-multiple та expectancy, які вимірюють угоду після закриття, а не до входу.
Що таке челендж проп-фірми?
Челендж проп-фірми – це платна торгова перевірка з цільовим прибутком і жорсткими лімітами збитку. Типова дворівнева структура, реальні правила FTMO і що змінюється після проходження.
Що таке expectancy у трейдингу?
Expectancy – це середній результат стратегії на угоду, виражений в R. Формула, приклад розрахунку і чому варто враховувати ще й частоту угод (opportunity).