Що таке win rate у трейдингу?
Win rate – це відсоток угод, закритих з прибутком, розрахований як кількість прибуткових угод, поділена на загальну кількість угод. Дізнайтесь формулу, типові діапазони і чому сам по собі win rate не визначає прибутковість стратегії.
Оновлено:
Коротко. Win rate – це частка угод, закритих з прибутком, розрахована як кількість прибуткових угод, поділена на загальну кількість угод, і помножена на 100. Win rate 60 відсотків означає, що 6 із кожних 10 угод закрилися з прибутком. Сам по собі цей показник нічого не каже про розмір цих виграшів відносно збитків, тому один і той самий win rate може належати і прибутковій стратегії, і збитковій.
Формула
Win rate дорівнює кількості прибуткових угод, поділеній на загальну кількість закритих угод, помноженій на 100. Трейдер, що закрив 62 прибуткові угоди зі 100 загальних, має win rate 62 відсотки. Беззбиткові угоди зазвичай виключають і з кількості виграшів, і із загальної кількості, хоча точний підхід може відрізнятися залежно від платформи чи журналу, тож варто перевірити, як саме порахований конкретний показник win rate, перш ніж порівнювати його з іншим.
Який win rate вважається добрим
Єдиного "доброго" win rate не існує, бо все залежить від співвідношення ризик/прибуток конкретної стратегії. Трендові системи, що дають прибутку рости і швидко ріжуть збитки, часто працюють у діапазоні 35-45 відсотків, тоді як системи розворотної торгівлі чи торгівлі в діапазоні, з частими невеликими виграшами, можуть мати 55-70 відсотків, за даними глосарію Forexpedia від Babypips. Win rate 50 відсотків може бути дуже прибутковим за сприятливого співвідношення ризик/прибуток, а win rate 70 відсотків усе одно може приносити збитки, якщо окремий збиток виявляється достатньо великим.
Важливо. Сам по собі win rate не визначає, чи прибуткова стратегія. Високий win rate, побудований на невеликих виграшах і рідкісних великих збитках, може мати негативну очікувану цінність (expectancy), тоді як нижчий win rate у парі з великим середнім виграшем може бути стабільно прибутковим. Детальніше про механіку цього – у статті чому win rate обманює без R-multiple.
Win rate проти суміжних метрик
| Метрика | Що вимірює | Сліпа зона |
|---|---|---|
| Win rate | Частка закритих угод, що були прибутковими | Не враховує розмір виграшів проти збитків |
| Profit factor | Валовий прибуток відносно валового збитку | Може виглядати завищеним через одну велику вигідну угоду |
| Expectancy (R-multiple) | Середній результат на угоду відносно взятого ризику | Потребує стабільного розміру ризику, щоб лишатися показовим |
Win rate найлегше порахувати лише за виписками брокера, тому його й згадують частіше за profit factor, хоча сам по собі він розповідає меншу частину історії. Повна оцінка результативності стратегії зазвичай перевіряє всі три показники разом, як описано в нашому гайді про метрики трейдера, а не якийсь один показник окремо.
Відстеження win rate разом із метриками, що його пояснюють
Win rate, порахований лише за кількома угодами, може сильно коливатися і мало про що говорити; показовий результат зазвичай потребує вибірки з кількох десятків закритих угод у схожих ринкових умовах. Трейдинговий журнал, що фіксує результат кожної угоди, може автоматично рахувати win rate поряд із середнім виграшем, середнім збитком і expectancy, тож ці цифри читаються разом, а не по одній.
Матеріал має ознайомчий характер і не є інвестиційною порадою. Минулий win rate та інші історичні показники результативності не гарантують майбутніх результатів.
Відстежуйте win rate разом із profit factor і expectancy у трейдинговому журналі BitStat.
Поширені запитання
Який win rate вважається добрим для дей-трейдингу?
Чи може стратегія з високим win rate все одно приносити збитки?
Чи враховуються беззбиткові угоди у win rate?
Скільки угод потрібно для надійного показника win rate?
Чи win rate це те саме, що accuracy (точність)?
У чому різниця між win rate і profit factor?
Чи варто трейдерам оптимізувати стратегію під вищий win rate?
Команда BitStat
Практичні дослідження й робочі процеси для трейдерів, які хочуть спиратися на дані, а не на пам’ять.
Що таке співвідношення ризик/прибуток у трейдингу?
Коротке визначення співвідношення ризик/прибуток, формула розрахунку з планового стопу й цілі, приклад і різниця з R-multiple та expectancy, які вимірюють угоду після закриття, а не до входу.
Що таке челендж проп-фірми?
Челендж проп-фірми – це платна торгова перевірка з цільовим прибутком і жорсткими лімітами збитку. Типова дворівнева структура, реальні правила FTMO і що змінюється після проходження.
Що таке expectancy у трейдингу?
Expectancy – це середній результат стратегії на угоду, виражений в R. Формула, приклад розрахунку і чому варто враховувати ще й частоту угод (opportunity).