Получайте каждую пятницу свежие новости и отраслевую аналитику, отобранные командой BitStat, прямо в почту.
Только 14 процентов проходят челлендж проп-фирмы, и лишь 7 процентов когда-либо получают выплату. Данные показывают, что причина редко в стратегии — обычно в небольшой группе предотвратимых ошибок.
Прохождение челленджа зависит от четырёх механических правил, а не от лучшей стратегии: бюджетирование риска, одинаковый размер сделок, остановка после убытков и отслеживание расстояния до лимита вживую.
Четыре правила управления риском, действующие независимо от стратегии: расчёт размера на основе процента, стопы на инвалидации, коррелированные позиции как один риск и увеличение размера только после достаточной выборки.
Revenge trading движим неприятием потерь, а не недостатком дисциплины. Остановить его помогает механическое правило паузы и привычка фиксировать сам импульс, а не только сделку.
Просадка — это снижение стоимости счёта от пика до минимума. Разница между максимальной и дневной просадкой, формула расчёта, и почему восстановление математически усложняется с ростом глубины просадки.
Трейдинговый журнал улавливает паттерны, которые не может уловить одна память: какие сетапы, сессии и условия реально работают. Он не исправит стратегию без преимущества, но показывает, соблюдается ли план на самом деле.
Ни одна отдельная метрика не рассказывает всю историю. Вот как читать вместе винрейт, profit factor, expectancy и просадку, вместо того чтобы позволять слабой стратегии месяцами выглядеть нормально.
Выплата от проп-фирмы требует минимальных торговых дней, соблюдения правила консистентности и раздела прибыли. Отсутствие любого из них, а не недостаток прибыли, — самая частая причина задержки или отказа.
Плата за челлендж покупает попытку, а не гарантию. Она возвращается при первой выплате, а не при прохождении, и повторные неудачные попытки быстро накапливаются. Что определяет реальный расчёт ROI.
Винрейт сам по себе ничего не говорит о прибыльности. R-multiple, измеряющий каждый результат относительно риска, и математическое ожидание — числа, которые реально предсказывают, зарабатывает ли стратегия деньги.
Profit factor — это валовая прибыль, делённая на валовой убыток. Что считается хорошим значением, чем он отличается от математического ожидания, и почему рассчитывается до торговых издержек.
Фиксация только цены входа, выхода и прибыли показывает, сработала ли сделка, но не почему. Эти 18 полей в четырёх группах объясняют почему, не превращая журнал во вторую работу.
