Ежемесячный обзор торговли: шаблон и чек-лист

Коротко. Ежемесячный обзор торговли – это фиксированный чек-лист показателей, рассчитанных по сделкам, залогированным за прошедший месяц: win rate, profit factor, средний R-multiple, просадка относительно лимита, разбивка результатов по тегу сетапа и процент соблюдения плана. Выполняемый одинаково каждый месяц, он превращает стопку закрытых сделок в одно-два конкретных правила на следующий месяц вместо размытого впечатления о том, как прошёл месяц.

Большинство трейдеров, ведущих журнал, знают, что стоит оглядываться назад раз в месяц. Гораздо меньше из них имеют фиксированный список того, что именно считать, когда садятся это делать, поэтому обзор превращается в пролистывание последних сделок и реакцию на те из них, что ещё свежи в памяти, обычно последний крупный выигрыш или последний обидный убыток. Чек-лист исправляет это, придавая обзору одинаковую форму каждый раз, независимо от того, каким ощущался месяц по ходу.

Чего этот чек-лист не делает

Формирование привычки просматривать журнал по фиксированному недельному и месячному расписанию и ведение записей так, чтобы привычка пережила убыточную неделю, – отдельная тема, раскрытая в статье как вести торговый журнал. Эта статья предполагает, что такая привычка уже сформирована, и узко фокусируется на том, что именно считать, когда обзор уже начался: конкретные цифры, в конкретном порядке, чтобы два разных месяца давали сопоставимый результат, а не два по-разному оформленных заметки.

Чек-лист ежемесячного обзора, шаг за шагом

1. Убедиться, что каждая закрытая сделка залогирована. Прежде чем что-то считать, сверить количество залогированных сделок с историей счёта. Обзор, построенный на неполном месяце записей, даёт цифры, которые выглядят точными, но таковыми не являются.
2. Рассчитать win rate за месяц. Прибыльные сделки, делённые на общее количество закрытых сделок. Сам по себе этот показатель почти ничего не значит, именно поэтому это шаг один, а не единственный шаг: win rate без R-multiple может показать убыточный месяц как вполне нормальный.
3. Рассчитать profit factor. Валовая прибыль, делённая на валовой убыток за месяц. Profit factor ниже 1 означает, что месяц принёс убыток, независимо от того, каким выглядел win rate.
4. Рассчитать средний R-multiple по всем сделкам. Не только по прибыльным. Месяц может иметь здоровый win rate и при этом нести отрицательный средний R, если убыточные сделки оказываются крупнее прибыльных относительно запланированного риска.
5. Сверить просадку с лимитом, а не только со стартовым балансом. Для счетов, финансируемых проп-фирмой, это означает сверку реальных цифр дневной и максимальной просадки с правилами именно этого счёта, а не приблизительную оценку на глаз.
6. Разбить результаты по тегу сетапа или стратегии. Средние показатели за месяц из шагов 2-4 скрывают, какой именно сетап приносит результат, а какой тихо тянет среднее вниз. Тег с в целом неплохим win rate всё равно может целиком держаться на одной-двух исключительных сделках.
7. Разбить результаты по дню недели и сессии. Одна и та же сделка, взятая в обычную сессию и в сессию с низкой ликвидностью, на практике не одна и та же сделка, даже с одинаковым тегом сетапа.
8. Рассчитать процент соблюдения плана. Доля сделок, где реальный вход, размер и выход совпадали с планом, составленным до входа. Месяц с хорошим результатом, но низким соблюдением плана – это месяц, которому повезло, а не тот, что сработал.
9. Сравнить этот месяц со скользящей базой, а не только с прошлым месяцем изолированно. Один месяц – небольшая выборка. Сравнение со средним за три-шесть месяцев позволяет легче отличить разовую холодную или горячую полосу от реального сдвига в результатах.

Важно. Ни один из этих расчётов не требует ничего сверх полей, которые уже логируются для каждой сделки: результат, размер, запланированный риск, тег сетапа и отметка соблюдения плана. Если какой-то показатель из этого списка невозможно рассчитать из имеющегося журнала, пробел в том, что логируется в течение месяца, а не в самом процессе обзора.

Чек-лист ежемесячного обзора кратко

Сколько сделок нужно, чтобы цифры начали что-то значить

Один тег сетапа с пятью сделками за месяц – недостаточно, чтобы делать из этого вывод, даже если все пять были убыточными. Малые выборки определяются вариативностью, и серия убыточных сделок на действительно рабочем сетапе случается регулярно чисто по случайности. Материалы Van Tharp Institute об expectancy и размере выборки трактуют это как ключевой статистический момент для трейдеров, а не второстепенную оговорку: реальный win rate и средний R сетапа начинают стабилизироваться только после накопления достаточного числа сделок под ним, и чтение выборки из пяти-десяти сделок так же, как выборки из ста, – типичная причина, по которой трейдеры преждевременно отказываются от рабочих сетапов или слишком долго доверяют неработающим (Van Tharp Institute, Tharp Think Trading Concepts). Ежемесячный обзор – одна точка данных в этом накоплении, а не самостоятельный вердикт.

Превращение находок в правила следующего месяца

Обзор, заканчивающийся наблюдением и ничем больше, склонен выдать то же наблюдение снова в следующем месяце. Шаг, который действительно что-то меняет, – превращение каждого отмеченного пункта из чек-листа выше в одно конкретное, проверяемое правило до начала следующего месяца: не «следить за размером позиции», а «никакого размера свыше 1 процента счёта после двух подряд убыточных сделок в одной сессии». Чек-лист из девяти шагов редко требует девяти новых правил сразу. Одного-двух, выбранных по шагу, показавшему самую очевидную проблему в этом месяце, обычно достаточно, чтобы действовать до следующего обзора.

Эта статья носит образовательный характер и не является финансовой или инвестиционной консультацией. Торговля с кредитным плечом несёт высокий риск потери средств, а прошлые результаты не гарантируют будущих.

Выполняйте этот чек-лист автоматически вместо того, чтобы пересчитывать его вручную каждый месяц, с помощью торгового журнала BitStat, который отслеживает win rate, profit factor, R-multiple и просадку относительно правил вашего счёта сразу после закрытия сделки.