Получайте каждую пятницу свежие новости и отраслевую аналитику, отобранные командой BitStat, прямо в почту.
Критерий Келли даёт долю капитала на сделку, которая максимизирует долгосрочный рост: f = W − (1 − W) / R. Статья объясняет происхождение формулы, примеры расчёта, почему полный Келли на уровне 10-20% слишком агрессивен, как размер выборки делает входные данные неопределёнными и почему трейдеры используют Келли как потолок.
14 статей
Критерий Келли даёт долю капитала на сделку, которая максимизирует долгосрочный рост: f = W − (1 − W) / R. Статья объясняет происхождение формулы, примеры расчёта, почему полный Келли на уровне 10-20% слишком агрессивен, как размер выборки делает входные данные неопределёнными и почему трейдеры используют Келли как потолок.
Value at Risk оценивает убыток, который счёт не должен превысить за определённый период при выбранном уровне доверия. Эта статья глоссария показывает, как рассчитать VaR по торговому журналу, чем отличаются исторический и параметрический методы и почему VaR обозначает начало хвоста, а не худший сценарий.
Стоп-лосс ордер автоматически закрывает позицию, как только цена достигает заранее заданной стоп-цены. Стоп-цена – это триггер, а не обещанное исполнение: стандартный стоп становится рыночным ордером и при гэпе может исполниться значительно дальше стопа. Как работает триггер, stop-market против stop-limit, почему ментальный стоп слабее и какие три поля о стопах стоит вести в торговом журнале.
Проскальзывание – это разница между ценой, которую вы ожидали при подаче ордера, и ценой, по которой он реально исполнился, вызванная короткой задержкой перед попаданием ордера на рынок. Что его вызывает, разница между положительным и отрицательным проскальзыванием, сравнение рыночных и лимитных ордеров, и почему это важно для бектестов и торговых журналов.
Revenge trading – сделка, открытая специально, чтобы отыграть недавний убыток, а не потому что сетап отвечает правилам трейдера. Точное определение, отличие от осознанной мартингейл-подобной стратегии и сравнение с FOMO и овертрейдингом.
Дневной лимит убытка – заранее установленная максимальная сумма, в долларах или процентах от счёта, которую трейдер позволяет себе потерять за день. Как его установить, типы триггеров и отличие от дневной просадки проп-фирмы.
Position sizing – это расчёт, который превращает плановый риск в долларах и расстояние до стоп-лосса в количество акций, контрактов или единиц. Формула, пример расчёта, отличие от кредитного плеча и два метода sizing.
R-multiple выражает прибыль или убыток как кратное величине риска, позволяя сравнивать сделки разного размера по одной шкале. Формула, разобранный пример и как читать его в дневнике.
Челлендж проп-фирмы — это платная оценка с целевой прибылью и строгими лимитами убытков. Узнайте о типичной двухфазной структуре, реальных примерах правил FTMO и о том, что меняется после прохождения.
Математическое ожидание — это средний результат, который торговая стратегия приносит на сделку, измеренный в R. Формула, разобранный пример и почему частота сделок (возможность) тоже важна.
Win rate — это процент сделок, закрытых с прибылью, но сам по себе он ничего не говорит о размере выигрышей относительно убытков. Как его рассчитать, что считается хорошим win rate и почему его нужно читать вместе с profit factor и математическим ожиданием.
Краткое определение соотношения риск/прибыль, формула расчёта из планового стопа и цели, пример и отличие от R-multiple и expectancy, которые измеряют сделку после закрытия, а не до входа.
