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交易中的在险价值（VaR）是什么？
在险价值估计账户在设定期间内、在选定置信水平下不应超过的损失。本术语条目展示如何根据交易日志计算它、历史法与参数法的区别，以及为什么 VaR 标志的是尾部的起点而不是最坏情况。
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如何应对交易中的连续亏损
连续亏损很少通过亏损本身造成真正的伤害。伤害在于连亏改变了仓位、标准和交易频率。本文介绍如何对连亏进行分诊、在连亏开始前设定应对方案，以及安全地恢复完整仓位。
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如何计算夏普比率（交易）
夏普比率衡量每单位风险的收益，但要正确计算它，需要周期收益、合适的无风险利率和正确的年化。本文介绍公式、来自交易日志的计算实例，以及该比率遗漏了什么。
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什么是自营公司的稳定性规则
自营公司的稳定性规则限制你的总利润中有多少可以来自最好的一个交易日。本文解释比例如何计算，比较 Topstep 和 FTMO 的官方版本，演示一个计算实例，并列出让你保持在限制之下的习惯。
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什么是索提诺比率？索提诺与夏普的区别
索提诺比率将高于目标的收益除以下行偏差，因此盈利特别大的时期不被算作风险。本文用六个月日志数据讲解公式，展示最常见的计算错误如何使结果几乎翻三倍，并比较三个平均收益相同、但夏普和索提诺排名不同的策略。
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交易中的沉没成本谬误：为什么亏损仓位一直不平
已经发生的亏损常常决定交易者是否继续持仓。本文解释沉没成本谬误，展示它在交易中的典型形式（移动止损、摊平成本、等待保本），通过数字实例演示，并给出一个前瞻性测试。
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如何衡量交易收益的稳定性
相同的总利润可能掩盖截然不同的稳定性。本文展示如何按周分组结果并计算四个数字：盈利周期占比、标准差、变异系数以及最佳周期占净利润的比例。内含两位交易者的对比实例和常见错误。
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交易中的相关性风险：它是什么
依赖同一驱动因素的多个头寸会一起亏损。本文解释相关性风险和相关系数，通过五个头寸的实例演示，并给出控制它的实用步骤。
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自营交易公司规则在交易中途被违反：会发生什么
当自营交易公司的亏损限额在交易未平仓时被触及，违规通常在那一刻就算数，而不是在平仓时。本文解释基于净值的限额、FTMO 和 Topstep 的软违规与硬违规、含滑点的实例，以及下单前的仓位检查。
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如何不找借口地复盘亏损交易
亏损交易的复盘要先事实、后解释，结果放在最后。本文给出借鉴自事后复盘的五步顺序、归类亏损的四个类别、把 -1.7R 亏损拆成计划成本与执行成本的实例，以及一张把常见借口变成日志能回答的问题的表格。
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如何通过自营公司挑战而不触及回撤限额
不触及回撤限额而通过挑战，靠四条机械规则：每日风险缓冲、固定的每笔交易风险、亏损次数熔断，以及实时跟踪与限额的距离。
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连胜之后的过度自信：它如何悄悄耗尽账户
连胜让人觉得是实力的证明，但在 50% 胜率下，仅凭运气，大多数 100 笔交易的区间里就会出现五连胜。本文介绍关于自我归因与过度自信的研究、过度自信在交易日志中的表现、连胜后加仓可能付出的代价，以及针对顺境的四步协议。
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