BitStat 团队
损失厌恶如何扭曲交易决策
损失厌恶是对损失的感受比对等额收益更强烈的倾向，在交易中表现为过早平掉盈利单、过久持有亏损单。了解其背后的研究、如何在交易日志中发现这种模式，以及如何用结构而不是意志力来解决。
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交易心理
13 篇文章
BitStat 团队
损失厌恶如何扭曲交易决策
损失厌恶是对损失的感受比对等额收益更强烈的倾向，在交易中表现为过早平掉盈利单、过久持有亏损单。了解其背后的研究、如何在交易日志中发现这种模式，以及如何用结构而不是意志力来解决。
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BitStat 团队
如何停止报复性交易
报复性交易源于损失厌恶，而不是策略出了问题。制止它需要一条中断下一笔交易的机械规则，以及记录冲动本身而不只是结果的习惯。
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BitStat 团队
交易者为何会打破自己的规则
违规通常发生在压力之下、亏损之后或连胜期间，因为规则依赖于当下的意志力，而不是根本不需要做决定的结构。
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BitStat 团队
作为心理工具的交易日志：追踪情绪，而不只是交易
为什么交易日志应在每笔交易前后以结构化、一致的标签记录情绪状态，以及如何在月度复盘中对照胜率和 R 倍数读懂这种模式，而不是追踪单一的 FOMO 或报复性交易这类偏差。
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BitStat 团队
过度交易：如何在它造成损失之前识别
过度交易是指开出超出优势所能支撑的交易数量或仓位。了解它的触发因素、在日志中的表现，以及如何用基线及早发现。
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BitStat 团队
如何应对交易中的连续亏损
连续亏损很少通过亏损本身造成真正的伤害。伤害在于连亏改变了仓位、标准和交易频率。本文介绍如何对连亏进行分诊、在连亏开始前设定应对方案，以及安全地恢复完整仓位。
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BitStat 团队
交易中的沉没成本谬误：为什么亏损仓位一直不平
已经发生的亏损常常决定交易者是否继续持仓。本文解释沉没成本谬误，展示它在交易中的典型形式（移动止损、摊平成本、等待保本），通过数字实例演示，并给出一个前瞻性测试。
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BitStat 团队
连胜之后的过度自信：它如何悄悄耗尽账户
连胜让人觉得是实力的证明，但在 50% 胜率下，仅凭运气，大多数 100 笔交易的区间里就会出现五连胜。本文介绍关于自我归因与过度自信的研究、过度自信在交易日志中的表现、连胜后加仓可能付出的代价，以及针对顺境的四步协议。
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BitStat 团队
如何建立真正站得住的交易纪律
当最重要的规则在交易时段开始之前就被构建进结构，而不是靠意志力维系，交易纪律才能站得住。本指南介绍构建顺序，以及日志如何闭环。
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BitStat 团队
什么是交易倦怠？早期预警信号
交易倦怠是数周或数月交易中积累的长期、未被管理的压力，而不是一次糟糕时段的沮丧。依据世卫组织对职业倦怠的三部分官方定义和美国 CDC 对工作压力的定义，说明最早的迹象如何出现在日志习惯中，倦怠与过度交易和报复性交易有何不同，以及发现模式后该怎么做。
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交易中的 FOMO：为何发生，以及如何及早发现
FOMO 交易是因价格已在波动、错失恐惧压过缺乏真实信号而入场。本文说明它为何发生、日志中如何识别，以及如何及早发现。
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BitStat 团队
交易中的确认偏误：它如何扭曲你自己的日志
确认偏误会筛选交易者在交易期间和之后注意并记录哪些证据，以匹配既有信念。在日志中表现为亏损记录比盈利记录更短、结果已知后被编辑的推理字段，以及依靠记忆中少数几笔而非完整账本的复盘。日志可以强制执行的三项结构性修正，以及为什么这是推理错误而不是纪律问题。
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