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Apenas 14 por cento das tentativas de desafio de prop firm chegam a uma conta financiada, e 7 por cento chegam a receber. A diferença vem de poucos erros repetíveis, não de falta de habilidade.
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Apenas 14 por cento das tentativas de desafio de prop firm chegam a uma conta financiada, e 7 por cento chegam a receber. A diferença vem de poucos erros repetíveis, não de falta de habilidade.
Dimensionamento percentual de posição, stops na invalidação, posições correlacionadas tratadas como um só risco e tamanho conservador diante de uma amostra real: as regras que valem para qualquer estratégia.
Um trader pode acertar 70 por cento das operações e ainda perder dinheiro. O múltiplo R, que mede o resultado de cada operação em relação ao risco assumido, é o que transforma a taxa de acerto em um número que realmente prevê a rentabilidade.
O profit factor é o lucro bruto dividido pela perda bruta. A fórmula leva segundos, mas o que importa é como as operações são registradas e agrupadas, pois isso decide se o número significa algo.
O índice de Sharpe mede o retorno por unidade de risco, mas calculá-lo corretamente exige retornos periódicos, a taxa livre de risco certa e a anualização adequada. O artigo percorre a fórmula, um exemplo prático de um diário de trading e o que o índice deixa de fora.
O índice de Sortino divide o retorno acima de uma meta pelo desvio de baixa, para que períodos de grandes ganhos não sejam contados como risco. O artigo percorre a fórmula com seis meses de dados do diário, mostra como o erro de cálculo mais comum quase triplica o resultado e compara três estratégias com o mesmo retorno médio que Sharpe e Sortino classificam de forma diferente.
O mesmo lucro total pode esconder consistências muito diferentes. O artigo mostra como agrupar resultados por semana e calcular quatro números: a parcela de períodos lucrativos, o desvio padrão, o coeficiente de variação e a parcela do melhor período no lucro líquido. Inclui um exemplo com dois traders e erros comuns.
As perdas consecutivas máximas contam a mais longa sequência ininterrupta de operações perdedoras, não o dinheiro perdido. As simulações da FTMO Academy e o curso de gestão de risco da CME Group, ambos consultados diretamente, mostram quão prováveis são as sequências longas e como o dimensionamento de posição decide se uma é suportável.
Slippage e comissões são custos reais que ficam fora do resultado bruto mostrado no extrato da corretora para uma operação. Como registrar preço esperado vs executado e comissão nas duas pontas, somá-los em um custo líquido por operação e ver o que ignorá-los faz com taxa de acerto, profit factor e R-multiple.
A relação média ganho/perda, também chamada de payoff ratio, compara o tamanho médio das suas operações vencedoras com o das perdedoras depois do fato. Um exemplo resolvido, uma tabela de taxa de acerto de equilíbrio e uma comparação clara com a relação risco-retorno e o R-multiple, duas métricas com as quais costuma ser confundida.
