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Um desafio de prop firm é uma avaliação de trading paga com meta de lucro e limites rígidos de perda. Veja a estrutura típica de duas fases, exemplos reais de regras da FTMO e o que muda depois de passar.
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Um desafio de prop firm é uma avaliação de trading paga com meta de lucro e limites rígidos de perda. Veja a estrutura típica de duas fases, exemplos reais de regras da FTMO e o que muda depois de passar.
A expectativa é o resultado médio que uma estratégia de trading produz por operação, medido em R. Veja a fórmula, um exemplo e por que associá-la à frequência das operações (oportunidade) importa.
A taxa de acerto é a porcentagem das operações que fecharam com lucro. Veja a fórmula, o que é uma boa taxa de acerto e por que ela sozinha engana com facilidade.
Drawdown é a queda no valor de uma conta de um pico anterior até uma mínima posterior. Veja como é calculado, por que o drawdown diário e o máximo diferem e por que importa mais do que uma única perda.
O profit factor é o lucro bruto dividido pela perda bruta. Acima de 1,0, a estratégia ganhou mais nas vencedoras do que perdeu nas perdedoras; definição, fórmula e guia de interpretação.
O R-multiple expressa o lucro ou prejuízo de uma operação como múltiplo do valor arriscado, chamado de R. Aprenda a fórmula, um exemplo resolvido e como ler R-multiples em um diário de trading.
O Value at Risk estima a perda que uma conta não deveria exceder em um período definido, com um nível de confiança escolhido. Esta entrada de glossário mostra como calculá-lo a partir de um diário de trading, como os métodos histórico e paramétrico diferem e por que o VaR marca o início da cauda, não o pior caso.
Várias posições que dependem do mesmo fator perdem juntas. O artigo explica o risco de correlação e o coeficiente de correlação, percorre cinco posições e dá passos práticos para controlá-lo.
O trailing stop é uma ordem stop que acompanha o preço por um valor ou porcentagem fixa enquanto a operação avança a favor, e permanece parada quando o preço reverte. O artigo cobre o exemplo em dólares da SEC, a callback rate percentual da Binance para futuros de cripto, a diferença para stop-loss fixo e take-profit e quais campos registrar no diário.
O dimensionamento de posição é o cálculo que transforma um risco planejado em dólares e uma distância de stop-loss em um número de ações, contratos ou unidades a operar. Cobre a fórmula, um exemplo resolvido, a diferença para a alavancagem e o dimensionamento por fração fixa versus valor fixo.
Um limite de perda diária é um valor máximo predefinido, em dólares ou como percentual da conta, que um trader se permite perder em um único dia de trading antes de parar. Cobre como definir um, tipos comuns de gatilho e como difere da regra de drawdown diário de uma prop firm.
Revenge trading é fazer uma operação especificamente para recuperar uma perda recente, e não porque o setup atende às regras do trader. Cobre a definição precisa, como difere de uma estratégia deliberada de dimensionamento ao estilo martingale e como se compara a FOMO e overtrading.
