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Un R-multiple exprime le profit ou la perte comme un multiple du montant risqué, vous permettant de comparer des opérations de tailles différentes sur la même échelle. Formule, exemple résolu, et comment le lire dans le journal.
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Un R-multiple exprime le profit ou la perte comme un multiple du montant risqué, vous permettant de comparer des opérations de tailles différentes sur la même échelle. Formule, exemple résolu, et comment le lire dans le journal.
Un challenge de prop firm est une évaluation payante avec un objectif de gain et des limites de perte strictes. Découvrez la structure typique en deux phases, de vrais exemples de règles FTMO, et ce qui change après la réussite.
L'espérance est le résultat moyen qu'une stratégie de trading produit par opération, mesuré en R. Formule, exemple résolu, et pourquoi la fréquence des opérations (opportunité) compte aussi.
Le win rate est le pourcentage d'opérations clôturées avec profit, mais à lui seul il ne dit rien sur la taille des gains par rapport aux pertes. Comment le calculer, ce qui est considéré comme un bon win rate, et pourquoi il doit être lu avec le profit factor et l'espérance.
Une définition brève du ratio risque-récompense, la formule pour le calculer à partir du stop et de l'objectif planifiés, un exemple chiffré, et sa différence avec le R-multiple et l'expectancy, qui mesurent un trade après sa clôture plutôt qu'avant l'entrée.
Le drawdown est la baisse de la valeur d'un compte du pic au creux. La différence entre drawdown maximal et quotidien, la formule de calcul, et pourquoi la récupération devient mathématiquement plus difficile à mesure que le drawdown s'approfondit.
Le profit factor est le profit brut divisé par la perte brute. Ce qui compte comme une bonne valeur, en quoi il diffère de l'espérance, et pourquoi il est calculé avant les coûts de trading.
