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La formule prend quelques secondes, mais les erreurs lors de la collecte et du regroupement des opérations faussent le résultat. Un guide étape par étape avec un exemple résolu pour calculer correctement le profit factor à partir de données de trading réelles.
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La formule prend quelques secondes, mais les erreurs lors de la collecte et du regroupement des opérations faussent le résultat. Un guide étape par étape avec un exemple résolu pour calculer correctement le profit factor à partir de données de trading réelles.
Quatre règles de gestion du risque qui tiennent quelle que soit la stratégie : dimensionnement basé sur un pourcentage, stops à l'invalidation, positions corrélées comme un seul risque, et augmentation de la taille uniquement après un échantillon suffisant.
Aucune métrique isolée ne raconte toute l'histoire. Voici comment lire ensemble le win rate, le profit factor, l'expectancy et le drawdown, au lieu de laisser une stratégie faible sembler bonne pendant des mois.
Le taux de réussite seul ne dit rien sur la rentabilité. Le R-multiple, qui mesure chaque résultat par rapport au risque, et l'espérance sont les chiffres qui prédisent réellement si une stratégie gagne de l'argent.
