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Qu'est-ce que le ratio de Sortino et en quoi diffère-t-il du Sharpe ?

Le ratio de Sortino divise le rendement au-dessus d'une cible par l'écart à la baisse, si bien que les grandes périodes gagnantes ne comptent pas comme un risque. L'article applique la formule à six mois de données de journal, montre comment l'erreur de calcul la plus courante triple presque le résultat et compare trois stratégies au même rendement moyen que Sharpe et Sortino classent différemment.

13 oct. 20269 min de lecture

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Métriques et Analyses

9 articles

Équipe BitStat

Qu'est-ce que le ratio de Sortino et en quoi diffère-t-il du Sharpe ?

13 oct. 20269 min de lecture

Équipe BitStat

Comment calculer le ratio de Sharpe pour vos résultats de trading

Le ratio de Sharpe mesure le rendement par unité de risque, mais le calculer correctement nécessite des rendements périodiques, le bon taux sans risque et une annualisation adéquate. L'article détaille la formule, un exemple chiffré issu d'un journal de trading et ce que le ratio ne capture pas.

4 oct. 20266 min de lecture

Équipe BitStat

Qu'est-ce que la série maximale de pertes consécutives et pourquoi la suivre ?

La série maximale de pertes consécutives compte la plus longue suite ininterrompue de trades perdants, pas l'argent perdu. Les simulations de la FTMO Academy et le cours de gestion des risques du CME Group, consultés directement, montrent à quel point les longues séries sont réellement probables.

27 sept. 20267 min de lecture

Équipe BitStat

Comment suivre le slippage et les commissions dans son journal de trading

Le slippage et les commissions sont des coûts réels hors du résultat brut qu'affiche le relevé du courtier par transaction. Comment consigner le prix attendu face à l'exécuté et la commission sur les deux jambes, les regrouper en coût net par transaction, et ce que cela fait au win rate, au profit factor et au R-multiple si on l'ignore.

21 sept. 20269 min de lecture

Équipe BitStat

Qu'est-ce que le ratio gain/perte moyen ?

Le ratio gain/perte moyen, ou payoff ratio, compare a posteriori la taille moyenne des trades gagnants et perdants. Un exemple chiffré, un tableau de seuil de rentabilité et une comparaison claire avec le ratio risque-récompense et le R-multiple, avec lesquels il est souvent confondu.

14 sept. 20265 min de lecture

Équipe BitStat

Comment Calculer le Profit Factor à Partir de Votre Journal de Trading

La formule prend quelques secondes, mais les erreurs lors de la collecte et du regroupement des opérations faussent le résultat. Un guide étape par étape avec un exemple résolu pour calculer correctement le profit factor à partir de données de trading réelles.

5 sept. 20269 min de lecture

Équipe BitStat

Gestion du Risque pour les Traders: Des Règles Qui Tiennent

Quatre règles de gestion du risque qui tiennent quelle que soit la stratégie : dimensionnement basé sur un pourcentage, stops à l'invalidation, positions corrélées comme un seul risque, et augmentation de la taille uniquement après un échantillon suffisant.

1 sept. 20269 min de lecture

Équipe BitStat

Métriques de Trading Qui Comptent Vraiment

Aucune métrique isolée ne raconte toute l'histoire. Voici comment lire ensemble le win rate, le profit factor, l'expectancy et le drawdown, au lieu de laisser une stratégie faible sembler bonne pendant des mois.

1 sept. 202610 min de lecture

Équipe BitStat

Pourquoi Votre Taux de Réussite Ment Sans le R-Multiple

Le taux de réussite seul ne dit rien sur la rentabilité. Le R-multiple, qui mesure chaque résultat par rapport au risque, et l'espérance sont les chiffres qui prédisent réellement si une stratégie gagne de l'argent.

1 sept. 20266 min de lecture