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Die Trefferquote ist der Prozentsatz profitabel geschlossener Trades, sagt aber allein nichts über die Größe der Gewinne im Verhältnis zu den Verlusten aus. Wie man sie berechnet, was als gute Trefferquote gilt, und warum sie zusammen mit Profit Factor und Erwartung gelesen werden sollte.
Eine kurze Definition des Risk-Reward-Verhältnisses, die Formel zur Berechnung aus geplantem Stop und Ziel, ein Rechenbeispiel und der Unterschied zum R-Multiple und zur Expectancy, die einen Trade nach dem Schließen messen statt vor dem Einstieg.
Warum ein Trading-Journal den emotionalen Zustand als strukturierten, konsistenten Tag vor und nach jedem Trade erfassen sollte, und wie man dieses Muster bei einem Monatsreview gegen Win Rate und R-Multiple liest, statt nur ein einzelnes benanntes Bias wie FOMO oder Revenge-Trading zu verfolgen.
Ein praktischer Vergleich von Notion und BitStat für die Trade-Erfassung: was Notions Datenbanken, Relations und Formeln von Haus aus können, was von Hand gebaut werden muss, und wann ein spezialisiertes Journal weiterhin Einrichtungszeit spart.
Regelbrüche geschehen unter Stress, nicht aus Unwissenheit. Warum Willenskraft der falsche Durchsetzungsmechanismus ist und wie man Regeln so umbaut, dass sie keine Entscheidung im Moment erfordern.
Ein Portfolio-Tracker zeigt aktuelle Bestände; ein Trading-Journal zeigt, ob eine Entscheidung dem Plan folgte. Sie beantworten unterschiedliche Fragen, und aktive Trader brauchen üblicherweise beide.
Nur 14 Prozent bestehen eine Prop-Firm-Challenge, nur 7 Prozent erhalten je eine Auszahlung. Die Daten zeigen, dass die Ursache selten die Strategie ist, sondern eine kleine Gruppe vermeidbarer Fehler.
Eine Challenge zu bestehen hängt von vier mechanischen Regeln ab, nicht von einer besseren Strategie: Risiko budgetieren, Trades gleich bemessen, nach Verlusten stoppen, und den Abstand zum Limit live verfolgen.
Vier Risikomanagement-Regeln, die unabhängig von der Strategie gelten: prozentbasierte Positionsgrößen, Stops an der Invalidierung, korrelierte Positionen als ein Risiko, und Größe erst nach ausreichender Stichprobe.
Revenge Trading wird durch Verlustaversion getrieben, nicht durch fehlende Disziplin. Es zu stoppen erfordert eine mechanische Pausenregel und die Gewohnheit, den Drang selbst zu protokollieren, nicht nur den Trade.
Drawdown ist der Rückgang eines Kontowerts vom Hoch zum Tief. Der Unterschied zwischen maximalem und täglichem Drawdown, die Berechnungsformel und warum die Erholung mathematisch schwieriger wird, je tiefer der Drawdown geht.
Ein Trading-Journal erfasst Muster, die das Gedächtnis allein verpasst: welche Setups, Sessions und Bedingungen tatsächlich funktionieren. Es repariert keine Strategie ohne Edge, macht aber sichtbar, ob ein Plan tatsächlich befolgt wird.
