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La fórmula toma segundos, pero los errores al recopilar y agrupar operaciones distorsionan el resultado. Una guía paso a paso con un ejemplo resuelto para calcular el profit factor correctamente a partir de datos reales de trading.
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La fórmula toma segundos, pero los errores al recopilar y agrupar operaciones distorsionan el resultado. Una guía paso a paso con un ejemplo resuelto para calcular el profit factor correctamente a partir de datos reales de trading.
Cuatro reglas de gestión de riesgo que se mantienen sin importar la estrategia: dimensionamiento basado en porcentaje, stops en la invalidación, posiciones correlacionadas como un solo riesgo, y aumentar el tamaño solo tras una muestra suficiente.
Ninguna métrica por sí sola cuenta toda la historia. Así se leen juntos el win rate, el profit factor, la expectativa y el drawdown, en lugar de dejar que una estrategia débil parezca buena durante meses.
El win rate por sí solo no dice nada sobre la rentabilidad. El R-multiple, que mide cada resultado relativo al riesgo, y la expectativa son los números que realmente predicen si una estrategia gana dinero.
