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¿Qué es el ratio de Sortino y en qué se diferencia del de Sharpe?
El ratio de Sortino divide la rentabilidad por encima de un objetivo entre la desviación a la baja, así que los grandes periodos ganadores no cuentan como riesgo. El artículo aplica la fórmula a seis meses de datos de un diario, muestra cómo el error de cálculo más común casi triplica el resultado y compara tres estrategias con la misma rentabilidad media que Sharpe y Sortino ordenan de forma distinta.
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