交易者为何会打破自己的规则

简而言之。 交易者很少是因为忘记规则或缺乏知识而违反自己的规则。违规通常发生在压力之下、亏损之后，或在抬高信心的连胜期间，而它之所以发生，是因为这条规则依赖于当下的意志力，而不是由一个根本不需要做决定的结构来强制执行。

知道一条规则和在压力下遵守它，是两种不同的技能。交易者可以写下详细的风险计划，理解背后的每一个理由，却仍然在一笔交易朝不利方向运行的那一刻推翻止损，因为被要求去强制执行的资源是意志力，而意志力恰恰是在压力下会退化的东西。

意志力不应是强制执行规则的机制

行为金融学研究通常把自控力视为有限的、会耗竭的资源，而不是固定的特质，这意味着同一个交易者可以在平静的一天里完美地遵守一条规则，却在波动剧烈的交易时段中几分钟内就放弃它。把纪律看成是更努力尝试的事情，忽略了一点：规则本来要抵抗的压力，恰恰在强制执行它的资源最弱的时候最大。

这就是为什么一条只以书面意图存在、没有任何东西让遵守它成为阻力最小路径的规则，往往在回测和写日志时经得起考验，却在实盘条件下失败。

亏损比盈利更容易引发违规

规则违反集中在两个时刻：刚亏损之后，交易者试图立刻把它赚回来；以及漫长的连胜期间，信心超过了支持它的证据。亏损之后的模式往往危害更大，因为它用第二个、纪律更差的决定，专门为了撤销第一个而做出，让已有的亏损雪上加霜。

重要提示。 亏损之后违反的规则与盈利之后违反的规则，在交易者自己的记忆中很少被同样对待。亏损时的违规感觉像是紧急例外；盈利时的违规感觉像是对技能的确认。两者仍然都是对经过测试的流程的偏离，而记录偏离本身、而不只是交易结果的日志，才能让这一点随着时间变得可见。

真正有效的办法：移除决定，而不是增加决心

能持续遵守自己规则的交易者，往往已经重构了流程，使得在当下遵守规则根本不需要做决定。预先设定的止损单、锁定平台的硬性日亏损限额，或下单之前必须完成的书面清单，都把强制执行的节点提前到交易之前的平静时刻，而不是交易中间的高压时刻。

为什么没有记录就很难看出这种模式

偶尔孤立地违反一次规则，很少让人觉得重要到需要处理。这种模式只有在一系列交易中才变得可见，通常集中在特定的触发因素周围，例如一连串亏损、某个特定品种或某个特定时段。如果没有不仅记录入场和出场，还记录交易前存在的计划及其是否被执行的交易日志，同一条规则可能被反复违反，而交易者却认不出这种模式，因为每一次都是孤立地评估的，而不是对照累积的历史。

重建规则，使其不依赖决心

实际的解决办法很少是一条新规则；通常是把现有规则从必须记住并实时执行的东西，转变为提前设置、需要主动努力才能推翻而不是遵守的东西。回顾交易历史中规则往往被打破的具体条件，如亏损之后、盈利之后、交易时段后期，才能让修复针对真正的失效点，而不是加上一个笼统的"更努力"的决心。

本文仅供教育目的，不构成财务或投资建议。交易存在重大亏损风险，任何写日志或流程变更都无法消除这种风险。

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