Kwa Nini Win Rate Inadanganya Bila R-Multiple

Kwa ufupi. Win rate peke yake haisemi kama mkakati unapata pesa. Mfanyabiashara anayeshinda asilimia 70 ya trade bado anaweza kupoteza kwa jumla ikiwa hasara ya wastani ni mara kadhaa kubwa kuliko ushindi wa wastani. R-multiple, inayopima matokeo ya kila trade kama uwiano wa hatari ya awali iliyochukuliwa, ndiyo inayogeuza win rate kuwa namba inayotabiri faida kweli.

Wafanyabiashara wawili wanaweza kuripoti win rate ile ile na kuwa na matokeo ya kinyume. Kigeu kinachokosekana daima ni ukubwa wa ushindi ukilinganishwa na hasara, na R-multiple ndiyo njia ya kawaida ya kueleza ukubwa huo bila kupotoshwa na ukubwa wa nafasi au sarafu ya akaunti.

Win rate inapima nini hasa

Win rate ni asilimia tu ya trade zilizofungwa kwa faida, na si chochote zaidi. Haisemi chochote kuhusu ushindi wa wastani ulikuwa mkubwa kiasi gani ukilinganishwa na hasara ya wastani, kwa hiyo mkakati unaweza kuwa na win rate ya kuvutia na bado ukawa wa hasara kwa jumla ukizingatia ukubwa wa kila matokeo.

Mfanyabiashara anayeshinda trade 8 kati ya 10 anasikika kufanikiwa. Ikiwa hasara hizo mbili kila moja ni kubwa mara 5 kuliko ushindi wa kawaida, mfanyabiashara huyo anapoteza pesa licha ya win rate ya asilimia 80. Win rate hujibu "nilikuwa sahihi mara ngapi," si "je, kuwa sahihi kulilipia kuwa na makosa."

R-multiple ni nini

R-multiple huonyesha faida au hasara ya trade kama kigawe cha hatari ya awali kwenye trade hiyo, ambapo 1R ni sawa na kiasi cha dola kilichohatarishwa kati ya entry na stop-loss. Trade inayohatarisha 100 na kufunga kwa faida ya 300 ni matokeo ya +3R; trade inayohatarisha 100 na kugonga stop yake kwa hasara ya 100 ni matokeo ya -1R, bila kujali ukubwa wa nafasi au instrument.

Hili ni muhimu kwa sababu namba za dola pekee huchanganya maamuzi kuhusu ukubwa wa hatari na maamuzi kuhusu ubora wa trade. Trade mbili zenye R-multiple zinazofanana zinaweza kuwa na thamani tofauti sana za dola ikiwa ukubwa wa nafasi ulibadilika kati yake, lakini zinawakilisha ubora ule ule wa matokeo ukilinganisha na hatari iliyochukuliwa.

Kwa nini win rate ya juu bado inaweza kupoteza pesa

Dhana iliyoenezwa na mfanyabiashara Van Tharp inachukulia mfumo wa trading kama usambazaji wa R-multiple badala ya namba moja ya win rate. Mfumo unaozalisha hasara nyingi ndogo za -1R zinazofidiwa na ushindi mkubwa wa mara kwa mara wa +5R au +10R unaweza kuwa na win rate ya chini na bado kuwa na faida kubwa, wakati mfumo wenye ushindi mdogo wa mara kwa mara wa +0.5R na hasara adimu lakini kubwa za -4R unaweza kuwa na win rate ya juu na bado kupoteza pesa kwa muda.

Muhimu. Win rate na ukubwa wa wastani wa ushindi hadi hasara husonga kwa kujitegemea. Mabadiliko katika uwekaji wa stop-loss au kanuni za kuchukua faida yanaweza kuinua win rate ya mkakati huku ukiufanya usiwe na faida kwa jumla, kwa sababu stop ngumu zaidi huinua win rate lakini mara nyingi hupunguza ushindi wa wastani ukilinganishwa na hasara ya wastani.

Expectancy: namba inayotabiri matokeo kweli

Expectancy huunganisha win rate na ukubwa wa wastani wa R-multiple kuwa takwimu moja: expectancy kwa R ni sawa na (win rate mara R ya ushindi wa wastani) ukitoa (kiwango cha hasara mara R ya hasara ya wastani). Mkakati wenye win rate ya asilimia 40, ushindi wa wastani wa 3R, na hasara ya wastani ya 1R una expectancy ya (0.40 x 3) ukitoa (0.60 x 1), ambayo ni sawa na 0.6R kwa kila trade, matokeo chanya imara licha ya kupoteza trade 6 kati ya 10.

Expectancy ndiyo inayoamua kama mkakati una faida kwa sampuli kubwa ya kutosha ya trade, si win rate peke yake. Expectancy chanya yenye win rate ya chini bado inaweza kuzalisha mifululizo mirefu ya hasara ambayo ni vigumu kisaikolojia kuvuka, tatizo tofauti na halisi hata hisabati inapofanya kazi kwa faida kwa muda.

Kufuatilia R-multiple bila kufanya hesabu ya mkono kwa kila trade

Kurekodi R-multiple kunahitaji kujua hatari iliyopangwa kwenye kila trade wakati ilipowekwa, jambo linalomaanisha umbali wa stop-loss lazima ufafanuliwe na kurekodiwa kabla ya matokeo kujulikana, si kujengwa upya baadaye. Jarida la trading linalokamata entry, stop, na exit kwa kila trade linaweza kuhesabu R-multiple na expectancy inayoendelea kiotomatiki, jambo linalogeuza kipimo rahisi kufafanuliwa lakini cha kuchosha kuhesabu kwa mkono kuwa kitu kinachokaguliwa baada ya kila kikao.

Win rate peke yake ni rahisi kufuatilia kutoka taarifa ya broker na ndiyo maana inanukuliwa mara nyingi, lakini faida halisi ya mkakati huonekana tu win rate inapounganishwa na ukubwa wa ushindi na hasara ukilinganisha na hatari. Kupitia vipimo vya utendaji kama jozi, win rate pamoja na R ya wastani, hukamata hali ambapo mkakati unaonekana vizuri juu juu lakini una expectancy hasi iliyojificha chini.

Makala hii ni kwa madhumuni ya elimu pekee na si ushauri wa kifedha au wa uwekezaji. Trading ina hatari kubwa ya hasara, na utendaji wa zamani wa mkakati au mfumo wowote hauhakikishi matokeo ya baadaye.

Fuatilia R-multiple, expectancy, na win rate pamoja, si kila moja peke yake, katika jarida la trading la BitStat.