Jinsi ya Kuhesabu Profit Factor Kutoka Jarida Lako la Trading

Kwa ufupi. Profit factor ni sawa na faida ghafi iliyogawanywa na hasara ghafi: jumlisha faida ya kila trade iliyoshinda, jumlisha hasara ya kila trade iliyopoteza kama namba chanya, kisha ugawanye jumla ya kwanza kwa ya pili. Fomula yenyewe huchukua sekunde. Kinachoamua kama namba inayopatikana ina maana ni jinsi trade zinavyorekodiwa na kupangwa kabla ya mgawanyo huo, kwa kuwa trade za breakeven zilizotengwa, ada zilizokosekana, au sampuli ndogo mno vinaweza kubadilisha matokeo bila mkakati wa msingi kubadilika hata kidogo.

Profit factor juu ya 1.0 inamaanisha mfumo ulipata zaidi ya ulivyopoteza katika trade zilizohesabiwa; chini ya 1.0 ni kinyume chake. Namba yenyewe ni rahisi. Kupata profit factor inayoakisi mkakati kweli, badala ya zao la jinsi data ilivyokusanywa, ndipo rekodi ghafi ya trade ya jarida la trading inapokuwa kigezo cha kuamua.

Profit factor inapima nini, kwa mstari mmoja

Profit factor hulinganisha jumla ya dola zilizoshinda na jumla ya dola zilizopotea katika seti ya trade, ikijibu swali finyu zaidi kuliko linavyopewa sifa wakati mwingine: kwa kila dola iliyopotea, dola ngapi zilirudi. Haisemi lolote kuhusu win rate, mkakati uko sahihi mara ngapi, wala ukubwa wa trade yoyote moja ukilinganishwa na hatari iliyochukuliwa; tazama profit factor ni nini na kwa nini win rate hudanganya bila R-multiple kuona inavyofaa pamoja na namba hizo nyingine. Mwongozo huu unazingatia mekanika tu: kuchukua jumla mbili kutoka rekodi halisi ya trade na kuzigawanya kwa usahihi.

Fomula na kinachohesabiwa kila upande

Profit factor ni faida ghafi iliyogawanywa na hasara ghafi, ambapo faida ghafi ni jumla ya matokeo ya dola ya kila trade iliyofungwa chanya, na hasara ghafi ni jumla ya matokeo ya dola ya kila trade iliyofungwa hasi, ikichukuliwa kama namba chanya kwa mgawanyo. Mkakati wenye jumla ya ushindi 700 na jumla ya hasara 350 una profit factor ya 2.0 kamili, kulingana na ufafanuzi wa kawaida unaotumika katika Forexpedia ya Babypips na kwingineko. Hakuna kingine kinachopaswa kuwa kwenye jumla yoyote: si nafasi wazi, si trade za mkakati au akaunti tofauti inayotathminiwa kando, si makadirio ya jumla ya kile trade "ilipaswa" kupata.

Hatua ya 1: chukua rekodi ghafi ya trade, si muhtasari

Hesabu inahitaji faida au hasara halisi ya kila trade iliyofungwa kwa dola, si wastani, si asilimia ya win rate, na si equity curve ya akaunti. Jarida la trading linalorekodi entry, exit, na matokeo halisi kwa kila trade ndilo chanzo; taarifa ya broker inayoonyesha mabadiliko ya jumla ya equity katika kipindi tu haiwezi kutenganishwa tena kuwa matokeo ya trade moja moja baadaye. Chukua orodha kamili kwa dirisha kamili linalopimwa, safu moja kwa kila trade iliyofungwa.

Hatua ya 2: panga kila trade katika kundi

Kila trade iliyofungwa huangukia katika mojawapo ya makundi matatu: ushindi (matokeo chanya), hasara (matokeo hasi), au breakeven (sifuri, au karibu na sifuri kiasi kwamba ada hufanya ishara iwe na utata). Trade za ushindi na hasara hazina utata. Trade za breakeven ndipo makosa mengi ya hesabu huanzia, kwa sababu hazibebi kiasi cha dola kwenye jumla yoyote lakini bado huathiri jinsi uwiano unavyopaswa kusomwa dhidi ya idadi ya trade; mkakati wenye ushindi 40, hasara 10, na breakeven 50 una taswira ya vitendo tofauti na ule wenye ushindi 40 na hasara 10 na hakuna breakeven kabisa, hata kama namba ya profit factor inatoka sawa.

Muhimu. Kutenga trade za breakeven kutoka kwenye hesabu ni sahihi, kwa kuwa hazichangii chochote kwenye jumla yoyote, lakini kuzitenga kabisa kutoka kwenye idadi ya trade hupotosha mara ngapi mkakati unazalisha matokeo ya wazi. Ripoti profit factor pamoja na jumla ya trade na win rate, si kama namba moja inayosimama peke yake.

Hatua ya 3: jumlisha faida ghafi na hasara ghafi tofauti, kamwe usizifute

Kosa la kawaida zaidi la kimekanika ni kutoa hasara kutoka ushindi kwa kila trade kabla ya kujumlisha, jambo linalozalisha namba ya faida na hasara halisi isiyoweza kurudishwa kuwa profit factor ya ghafi. Faida ghafi ni jumla ya trade za ushindi pekee; hasara ghafi ni jumla ya trade za hasara pekee, zinazojumlishwa kwa kujitegemea. Mfanyabiashara mwenye trade 10 za ushindi zenye thamani ya 50 kila moja na trade 5 za hasara zenye thamani ya 40 kila moja ana faida ghafi ya 500 na hasara ghafi ya 200, profit factor ya 2.5, si hesabu iliyojengwa kutoka matokeo halisi ya 300.

Mfano uliotatuliwa kutoka rekodi halisi ya trade

Faida ghafi ni 560, hasara ghafi ni 280 (ikichukuliwa kama namba chanya), kwa hiyo profit factor ni 560 ikigawanywa kwa 280, ambayo ni sawa na 2.0. Trade mbili za breakeven hazichangii chochote kwenye jumla yoyote, lakini taswira kamili ni trade 12 zilizofungwa kwa jumla, win rate ya asilimia 58 kati ya trade za wazi, na profit factor ya 2.0, namba tatu zinazosema zaidi zikiwa pamoja kuliko moja yoyote peke yake.

Mahali ambapo namba hupotoshwa kimya kimya

Makosa kadhaa hupotosha profit factor bila kubadilisha chochote kuhusu jinsi mkakati unavyofanya trading kweli. Kuacha ada za trading na kamisheni nje ya matokeo ya kila trade hukuza faida ghafi na kupunguza hasara ghafi, kwa kuwa gharama zinatumika kwa washindi na wapotezaji lakini hupunguza washindi halisi kwa dhahiri zaidi. Kuchanganya trade kutoka mikakati au timeframe zisizohusiana katika hesabu moja huchanganya faida mbili tofauti kuwa namba moja ya kupotosha. Kukusanya trade chache mno, chini ya takriban trade 20 hadi 30 zilizofungwa, huruhusu ushindi au hasara moja kubwa isivyo kawaida kutawala uwiano kwa namna ambayo sampuli kubwa ingeilainisha. Kuhesabu profit factor kwenye nafasi wazi zisizotimia badala ya trade zilizofungwa huchanganya picha ya papo hapo na matokeo yaliyokamilika, na namba hubadilika kila bei inaposonga ingawa hakuna kitu kuhusu trade kimekamilika kweli.

Kugawanya hesabu: kwa mkakati, kwa instrument, kwa dirisha la muda

Profit factor moja iliyohesabiwa kwenye historia nzima ya akaunti huchanganya kila mkakati ambao mfanyabiashara ameendesha, jambo linalositiri ukweli kwamba mbinu moja inaweza kubeba matokeo yote huku nyingine ikipoteza pesa kimya kimya chini yake. Kuendesha hesabu ile ile ya jumla mbili tofauti kwa kila lebo ya mkakati, kila instrument, au kila akaunti, ikiwa unafanya trading zaidi ya moja, hutenga ni sehemu zipi za trading zinazozalisha faida kweli. Mantiki ile ile inatumika kwa madirisha ya muda: profit factor inayozunguka ya siku 30 au 90 inayohesabiwa upya kila kundi la trade mpya linapofungwa hukamata mkakati unaoondoka mbali na faida yake ya kihistoria kwa haraka kuliko namba moja ya wakati wote inayoweka wastani wa miezi mizuri dhidi ya ya karibuni.

Hapa pia ndipo mbinu ya spreadsheet ya mkono huelekea kuvunjika kwa vitendo, kwa kuwa kuchuja upya na kujumlisha upya faida ghafi na hasara ghafi kwa lebo ya mkakati au dirisha linalozunguka kwa kila hesabu upya ni kuchosha vya kutosha kwamba wafanyabiashara wengi huikagua mara chache zaidi kuliko matokeo halisi ya mkakati yanavyobadilika. Sehemu zinazokamatwa kwa kila trade wakati wa entry, kama lebo ya mkakati au aina ya setup, ndizo zinazowezesha ugawanyaji huo baadaye; rekodi ya trade inayorekodi matokeo ya dola tu bila muktadha mwingine haiwezi kugawanywa tena kuwa makundi yenye maana baadaye.

Kusoma matokeo yakishahesabiwa

Profit factor hujibu swali moja vizuri na haisemi chochote kuhusu mengine kadhaa, kwa hiyo kuiunganisha na win rate na vipimo vya msingi vya utendaji badala ya kuisoma peke yake ndiko kunakozuia namba hiyo isipotoshe yenyewe.

Makala hii ni kwa madhumuni ya elimu pekee na si ushauri wa kifedha au wa uwekezaji. Trading ina hatari kubwa ya hasara, na utendaji wa zamani wa mkakati wowote hauhakikishi matokeo ya baadaye.

Kuhesabu profit factor kwa mkono kutoka spreadsheet hufanya kazi hadi idadi ya trade ikue au ada zihitaji kupatanishwa kwenye makumi ya nafasi zilizofungwa. Jarida la trading la BitStat hurekodi kila trade iliyofungwa kiotomatiki na kuweka faida ghafi na hasara ghafi zikiwa zimetenganishwa vizuri trade mpya zinapoingia, ili namba ibaki sahihi jarida linapokua badala ya kuhitaji kujengwa upya tangu mwanzo kila inapokaguliwa.