Average Win/Loss Ratio ni Nini Katika Trading?
Average win/loss ratio, pia huitwa payoff ratio, inalinganisha wastani wa ukubwa wa trade zako zinazoshinda na wastani wa ukubwa wa zile zinazopoteza baada ya tukio. Mfano uliotatuliwa, jedwali la win rate ya kuvunja sawa, na ulinganisho wazi dhidi ya risk-reward ratio na R-multiple, vipimo viwili ambavyo mara nyingi huchanganywa nacho.
Ilisasishwa mwisho:
Kwa ufupi. Average win/loss ratio, pia huitwa payoff ratio, hugawanya wastani wako wa faida kwa kila trade inayoshinda kwa wastani wako wa hasara kwa kila trade inayopoteza. Mfanyabiashara anayepata wastani wa $450 kwa washindi na $200 kwa wanaopoteza ana uwiano wa 2.25: washindi hulipa zaidi ya mara mbili ya kile wanaopoteza wanachogharimu. Tofauti na risk-reward ratio, inayowekwa kabla ya trade kutoka kwa stop na lengo lililopangwa, namba hii inakokotolewa baadaye, kutoka kwa mfululizo wa trade zilizofungwa.
Average win/loss ratio inapima nini
Average win/loss ratio, inayojulikana pia kama payoff ratio, inalinganisha wastani wa faida ya dola ya trade zako zinazoshinda na wastani wa hasara ya dola ya trade zako zinazopoteza. Kulingana na Babypips Forexpedia, inapima wastani wa faida kwa kila trade inayoshinda ikilinganishwa na wastani wa hasara kwa kila trade inayopoteza, na uwiano wa juu zaidi unamaanisha kila ushindi unapata zaidi ya kila hasara inavyogharimu.
Kwa kuwa imejengwa kutoka kwa trade zilizofungwa, uwiano upo tu pindi mfanyabiashara anapokuwa na rekodi ya mwenendo. Unajibu swali linalotazama nyuma: trade zinapofanikiwa, ushindi ni mkubwa kiasi gani kuliko hasara zisizofanikiwa.
Jinsi ya kuukokotoa
Average win/loss ratio = Wastani wa faida kwa kila trade inayoshinda / Wastani wa hasara kwa kila trade inayopoteza
Sema trade 40 zilifungwa mwezi uliopita: washindi 16 wenye wastani wa $450 na wanaopoteza 24 wenye wastani wa $200. Gawanya $450 kwa $200 na uwiano ni 2.25, maana yake washindi wana wastani wa ukubwa mara 2.25 wa wanaopoteza. Babypips hutumia kielelezo kinachofanana: mshindi wa wastani wa $400 dhidi ya mpotezaji wa wastani wa $200 hutoa uwiano wa 2.
Muhimu. Uwiano juu ya 1 unasikika wenye manufaa, lakini hausemi kitu kuhusu mara ngapi mkakati unashinda. Mkakati wenye payoff ratio ya 2.25 na win rate ya 25% bado unaweza kupoteza pesa kwa muda, kwa sababu hasara tatu za $200 kila moja ($600) zinazidi ushindi mmoja wa $450. Uwiano lazima usomwe kando ya win rate, si badala yake, maafikiano yale yale yaliyoelezwa katika kwa nini win rate hudanganya bila R-multiple.
Average win/loss ratio dhidi ya risk-reward ratio dhidi ya R-multiple
| Kipimo | Kinapokokotolewa | Kinachopima |
|---|---|---|
| Risk-reward ratio | Kabla ya entry, kutoka kwa stop na lengo lililopangwa | Malipo yaliyopangwa ya setup moja, ona risk-reward ratio ni nini |
| R-multiple | Baada ya trade moja kufungwa | Matokeo halisi ya trade moja kulingana na hatari iliyochukuliwa, ona R-multiple ni nini |
| Average win/loss ratio | Baada ya mfululizo wa trade zilizofungwa | Ukubwa wa jumla wa ushindi dhidi ya hasara kote kwenye rekodi ya mwenendo, si setup moja |
Hivi vitatu vinahusiana lakini vinajibu maswali tofauti katika wigo tofauti. Risk-reward ratio ni mpango wa trade moja. R-multiple ni matokeo yaliyotimizwa ya trade moja dhidi ya kilichopangwa. Average win/loss ratio hurudi nyuma zaidi, ikipigia wastani ukubwa wa dola wa kila ushindi na kila hasara kote kwenye trade nyingi, bila kujali trade yoyote moja ilipangwa kufanya nini awali. Mkakati unaweza kuonyesha risk-reward ratio zenye nidhamu na thabiti kwenye karatasi na bado ukazalisha average win/loss ratio iliyochafuka kwenye jarida, ikiwa washindi wanafungwa mapema au stop zinapanuliwa baada ya entry.
Win rate gani uwiano fulani unahitaji ili kuvunja sawa
Win rate ya kuvunja sawa = 1 / (1 + payoff ratio)
| Payoff ratio | Win rate ya kuvunja sawa | Maana yake |
|---|---|---|
| 1.0 | 50% | Ushindi na hasara ni za ukubwa sawa, kwa hiyo nusu ya trade zote zinahitaji kushinda |
| 1.5 | 40% | Kila mshindi ni mara 1.5 ya mpotezaji, kwa hiyo chini kidogo ya nusu zinahitaji kushinda |
| 2.0 | 33% | Washindi ni mara mbili ya ukubwa wa wanaopoteza, kwa hiyo trade moja kati ya tatu inahitaji kushinda |
| 3.0 | 25% | Washindi ni mara tatu ya ukubwa wa wanaopoteza, kwa hiyo trade moja kati ya nne inahitaji kushinda |
Haya ni maeneo ya kuvunja sawa kabla ya gharama kama spread, kamisheni, na slippage, kwa hiyo win rate inayohitajika kweli ili kupata faida iko juu kidogo kivitendo. Picha kamili zaidi, inayopima win rate dhidi ya wastani wa matokeo katika namba moja, ndiyo expectancy inapima moja kwa moja.
Kuusoma kutoka kwenye jarida la trading
Kokotoa uwiano kwenye sampuli yenye maana, angalau takriban trade 30 zilizofungwa, kabla ya kutoa hitimisho kutoka kwake. Trade chache zinaweza kupotoshwa na mshindi au mpotezaji mmoja mkubwa kupita kiasi. Gawanya uwiano kwa lebo ya setup badala ya kuangalia namba moja ya akaunti nzima, kwa kuwa setup moja inaweza kubeba payoff ratio bora zaidi kwa dhahiri kuliko nyingine chini ya akaunti ile ile. Fuatilia mwenendo kote kwenye dirisha linalosonga badala ya mwezi mmoja, kwa sababu ushindi au hasara mbili kubwa isivyo kawaida zinaweza kuyumbisha sampuli ya trade 20 hadi 30 kwa kiasi kikubwa. Kupitia average win/loss ratio kando ya win rate kwa wakati mmoja, badala ya siku tofauti, ndiyo hasa uoanishaji unaopendekezwa katika orodha ya ukaguzi ya mapitio ya kila mwezi ya trading.
Makala hii ni kwa madhumuni ya elimu pekee na si ushauri wa kifedha au wa uwekezaji. Average win/loss ratio ni kipimo cha kihistoria, si utabiri, na matokeo ya zamani hayahakikishi ya baadaye. Trading kwa leverage inaweza kusababisha hasara zinazozidi kiasi kilichohatarishwa kwenye trade mmoja mmoja.
Rekodi kila entry, exit, na matokeo, na uache jarida la trading la BitStat likokotoe average win/loss ratio na win rate yako kando kwa kando kiotomatiki.
Maswali yanayoulizwa mara kwa mara
Average win/loss ratio nzuri ni ipi?
Je, average win/loss ratio ya juu zaidi daima ni bora?
Average win/loss ratio inatofautianaje na risk-reward ratio?
Average win/loss ratio inatofautianaje na R-multiple?
Ninahitaji win rate gani nikiwa na win/loss ratio ya 2:1?
Trade ngapi kabla average win/loss ratio kuwa ya kuaminika?
Je, average win/loss ratio inajumuisha kamisheni na slippage?
Timu ya BitStat
Utafiti wa vitendo na taratibu zinazoweza kurudiwa kwa wafanyabiashara wanaotaka ushahidi uunge mkono kila uamuzi.
Kwa Nini Wafanyabiashara Hushindwa Challenge za Prop Firm (Data)
Asilimia 14 pekee ya majaribio ya challenge ya prop firm hufikia akaunti iliyofadhiliwa, na 7 tu hulipwa. Pengo linatokana na makosa machache yanayojirudia, si ukosefu wa ujuzi.
Usimamizi wa Hatari kwa Wafanyabiashara - Kanuni Zinazoshikilia
Ukubwa wa nafasi kwa asilimia, stop kwenye kubatilishwa, nafasi zinazohusiana kama hatari moja, na ukubwa wa tahadhari kulingana na sampuli halisi: kanuni zinazoshikilia bila kujali mkakati.
Kwa Nini Win Rate Inadanganya Bila R-Multiple
Mfanyabiashara anaweza kushinda asilimia 70 ya trade na bado akapoteza pesa. R-multiple, inayopima matokeo ya kila trade dhidi ya hatari iliyochukuliwa, ndiyo inayogeuza win rate kuwa namba inayotabiri faida kweli.