Otrzymuj w każdy piątek najnowsze wiadomości i analizy branżowe wybrane przez zespół BitStat prosto na swoją skrzynkę.
Kryterium Kelly'ego podaje część kapitału na transakcję, która maksymalizuje długoterminowy wzrost: f = W − (1 − W) / R. Hasło wyjaśnia pochodzenie wzoru, przykłady obliczeń, dlaczego pełne Kelly na poziomie 10-20% jest zbyt agresywne, jak wielkość próby czyni dane niepewnymi i dlaczego traderzy traktują je jako górny limit.
14 artykułów
Kryterium Kelly'ego podaje część kapitału na transakcję, która maksymalizuje długoterminowy wzrost: f = W − (1 − W) / R. Hasło wyjaśnia pochodzenie wzoru, przykłady obliczeń, dlaczego pełne Kelly na poziomie 10-20% jest zbyt agresywne, jak wielkość próby czyni dane niepewnymi i dlaczego traderzy traktują je jako górny limit.
Value at Risk szacuje stratę, której konto nie powinno przekroczyć w określonym okresie przy wybranym poziomie ufności. Ten wpis słownika pokazuje, jak obliczyć VaR z dziennika tradingowego, czym różnią się metoda historyczna i parametryczna oraz dlaczego VaR wyznacza początek ogona, a nie najgorszy scenariusz.
Zlecenie stop-loss automatycznie zamyka pozycję, gdy cena osiągnie wcześniej ustaloną cenę stop. Cena stop to wyzwalacz, a nie obiecana realizacja: standardowy stop staje się zleceniem rynkowym i przy luce cenowej może zostać zrealizowany daleko za stopem. Jak działa wyzwalacz, stop-market a stop-limit, dlaczego mentalny stop jest słabszy i jakie trzy pola o stopach warto prowadzić w dzienniku tradingowym.
Poślizg cenowy to różnica między ceną oczekiwaną przy składaniu zlecenia a ceną, po której faktycznie się ono zrealizowało, spowodowana krótkim opóźnieniem, zanim zlecenie dotrze na rynek. Co go powoduje, różnica między poślizgiem dodatnim a ujemnym, porównanie zleceń rynkowych i z limitem, i dlaczego ma to znaczenie dla backtestów i dzienników tradingowych.
Revenge trading to transakcja otwarta specjalnie, by odrobić niedawną stratę, a nie dlatego, że setup pasuje. Precyzyjna definicja, różnica względem świadomej strategii typu martingale i porównanie z FOMO oraz overtradingiem.
Dzienny limit straty to ustalona z góry maksymalna kwota, w dolarach lub jako procent rachunku, którą trader pozwala sobie stracić w ciągu dnia. Jak go ustalić, typowe rodzaje wyzwalaczy i różnica względem dziennego drawdown firmy proprietarnej.
Position sizing to obliczenie, które zamienia zaplanowane ryzyko w dolarach i odległość do stop-lossa na liczbę akcji, kontraktów lub jednostek. Wzór, przykład, różnica względem dźwigni i dwie metody sizingu.
R-multiple wyraża zysk lub stratę jako wielokrotność zaryzykowanej kwoty, pozwalając porównywać transakcje o różnej wielkości w tej samej skali. Wzór, rozwiązany przykład i jak odczytywać go w dzienniku.
Challenge prop firmy to płatna ocena z celem zysku i ścisłymi limitami strat. Zobacz typową dwufazową strukturę, prawdziwe przykłady zasad FTMO i co zmienia się po zdaniu.
Wartość oczekiwana to średni wynik, jaki strategia tradingowa generuje na transakcję, mierzony w R. Wzór, rozwiązany przykład i dlaczego częstotliwość transakcji (okazja) też ma znaczenie.
Win rate to procent transakcji zamkniętych z zyskiem, ale sam w sobie nic nie mówi o wielkości zysków względem strat. Jak go obliczyć, co uznaje się za dobry win rate i dlaczego należy go czytać razem z profit factor i wartością oczekiwaną.
Krótka definicja współczynnika risk-reward, wzór do obliczania go na podstawie planowanego stopu i celu, przykład oraz różnica względem R-multiple i expectancy, które mierzą transakcję po jej zamknięciu, a nie przed wejściem.
