Otrzymuj w każdy piątek najnowsze wiadomości i analizy branżowe wybrane przez zespół BitStat prosto na swoją skrzynkę.
Wzór zajmuje sekundy, ale błędy w zbieraniu i grupowaniu transakcji zniekształcają wynik. Przewodnik krok po kroku z rozwiązanym przykładem, jak poprawnie obliczyć profit factor z rzeczywistych danych tradingowych.
4 artykułów
Wzór zajmuje sekundy, ale błędy w zbieraniu i grupowaniu transakcji zniekształcają wynik. Przewodnik krok po kroku z rozwiązanym przykładem, jak poprawnie obliczyć profit factor z rzeczywistych danych tradingowych.
Cztery zasady zarządzania ryzykiem, które działają niezależnie od strategii: dobór wielkości pozycji oparty na procencie, stopy przy unieważnieniu, skorelowane pozycje jako jedno ryzyko oraz zwiększanie wielkości dopiero po wystarczającej próbie.
Żadna pojedyncza metryka nie opowiada całej historii. Oto jak czytać razem win rate, profit factor, expectancy i drawdown, zamiast pozwalać słabej strategii wyglądać dobrze przez miesiące.
Win rate sam w sobie nic nie mówi o rentowności. R-multiple, mierzący każdy wynik względem ryzyka, oraz oczekiwana wartość to liczby, które faktycznie przewidują, czy strategia zarabia pieniądze.
