Probabilité de récupération
Part des trajectoires simulées qui reviennent au sommet avant une limite activée, un solde nul ou le plafond de trades. Elle décrit ce modèle, pas les chances réelles.
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Calculateur de récupération après drawdown
Combien de temps faudra-t-il pour récupérer ?
Estimez le délai et la probabilité de récupération avec des simulations de Monte-Carlo fondées sur vos statistiques de trading et vos limites de drawdown.
Simulation de Monte-Carlo
Vos statistiques de trading
Vos statistiques de trading
Écart entre le solde actuel et son précédent sommet. Saisissez un pourcentage de 1 à 99.
Part estimée de vos trades clôturés en gain. Utilisez le taux issu de vos résultats enregistrés.
Nombre moyen de trades par mois. Le modèle s’en sert pour exprimer un délai de récupération approximatif.
Montant brut fixe d’un trade gagnant simulé. Le modèle ne fait pas varier la taille de position et n’inclut pas les coûts.
Perte brute fixe de chaque trade perdant simulé. Le bloc journalier additionne les pertes brutes ; les gains ne les compensent pas.
Solde le plus élevé avant le drawdown. Le modèle l’utilise comme objectif de récupération et référence des limites en pourcentage.
Limites de prop firm (facultatif)
Saisissez 0 pour désactiver la limite. Sinon, les trades sont regroupés en blocs arrondis à l’entier supérieur d’après les trades mensuels divisés par 22, avec au moins un trade par bloc. Les pertes brutes s’additionnent et les gains ne les compensent pas. Il s’agit d’une approximation prudente du regroupement des jours actifs, et non d’une règle de calendrier ou propre à une firme.
Saisissez 0 pour désactiver la limite. Sinon, le modèle la traite comme un drawdown depuis le sommet du compte. Vérifiez séparément les règles de votre fournisseur.
Réglez une limite sur 0 pour l’exclure de la simulation.
Les mathématiques asymétriques du drawdown
| Drawdown | Solde actuel | Gain nécessaire pour récupérer |
|---|---|---|
| 5% | 23 750 $US | +5,3% |
| 10% | 22 500 $US | +11,1% |
| 15% | 21 250 $US | +17,6% |
| 20% | 20 000 $US | +25,0% |
| 25% | 18 750 $US | +33,3% |
| 30% | 17 500 $US | +42,9% |
| 40% | 15 000 $US | +66,7% |
| 50% | 12 500 $US | +100,0% |
Comment utiliser ce calculateur de récupération de drawdown
Saisissez votre drawdown actuel
Indiquez le pourcentage par lequel votre solde est inférieur à son précédent sommet. Choisissez une valeur courante ou saisissez la vôtre.
Ajoutez vos statistiques de trading
Utilisez le taux de réussite, le gain et la perte moyens ainsi que le nombre mensuel de trades issus de vos résultats enregistrés. Le modèle répète ces résultats fixes et ne représente ni une stratégie évolutive ni toutes les conditions de marché.
Définissez le sommet du compte
Saisissez le solde le plus élevé avant le début du drawdown. La simulation l’utilise comme solde à retrouver.
Ajoutez si besoin les limites de prop firm
Définissez une limite journalière ou globale de drawdown pour inclure une condition d’échec simplifiée. Saisissez 0 pour désactiver une limite. Pour la limite journalière, les trades sont regroupés en blocs arrondis à l’entier supérieur à partir des trades mensuels divisés par 22, avec au moins un trade par bloc. Les pertes brutes s’additionnent, sans compensation par les gains. C’est une approximation prudente du regroupement des jours actifs, et non une règle de calendrier ou propre à une firme.
Lisez les résultats du scénario
Le calculateur exécute 500 trajectoires de 3 000 trades au maximum chacune. Examinez la probabilité de récupération, le délai médian parmi les trajectoires récupérées, le risque de non-récupération, la valeur espérée et la marge restante avant les limites activées.
Référence des indicateurs clés
Chaque résultat décrit vos hypothèses ; aucun ne constitue une prévision.
Délai médian de récupération
Délai médian parmi les trajectoires revenues au sommet, converti du nombre de trades selon votre fréquence mensuelle. Un tiret signifie qu’aucune trajectoire ne s’est récupérée.
Risque de non-récupération
Part des trajectoires qui ne récupèrent pas avant une limite modélisée, un solde nul ou 3 000 trades. Dans ce modèle, elle complète le taux de récupération.
Valeur espérée par trade
Résultat monétaire attendu d’après le taux de réussite et les gains et pertes moyens fixes saisis. Les frais, le slippage et les variations de taille ne sont pas inclus.
Gain nécessaire pour récupérer
Rendement nécessaire depuis le solde actuel pour retrouver le sommet. Il augmente plus vite que le drawdown, car le solde à reconstituer est plus faible.
Pertes avant chaque limite
Nombre approximatif arrondi à l’inférieur de pertes moyennes restant dans la marge. Une perte qui atteint une limite activée l’enfreint déjà. La marge journalière utilise des blocs prudents de fréquence et peut différer des règles d’une firme.
Les mathématiques asymétriques du drawdown
Les pertes et les gains s’appliquent à des soldes différents. Après un drawdown, le même gain en pourcentage ne rétablit pas le solde initial, plus élevé ; le rendement nécessaire augmente donc avec la profondeur du drawdown.
| Drawdown | Solde (depuis 100 000 $) | Gain nécessaire pour récupérer | Mise en perspective |
|---|---|---|---|
| 5% | 95 000 $US | +5,3% | Gérable |
| 10% | 90 000 $US | +11,1% | Gérable |
| 20% | 80 000 $US | +25,0% | Difficile |
| 30% | 70 000 $US | +42,9% | Très difficile |
| 40% | 60 000 $US | +66,7% | Extrême |
| 50% | 50 000 $US | +100,0% | Quasi impossible |
Formules de récupération après drawdown
Ces relations expliquent les résultats du calculateur. La simulation dépend toujours de la séquence des gains et des pertes, pas seulement d’une moyenne.
Gain nécessaire pour récupérer
Gain requis = (1 ÷ (1 − d)) − 1, où d est le drawdown sous forme décimale
Un drawdown de 20 % laisse 80 % du sommet du compte. Pour revenir au sommet, il faut gagner 25 % sur le solde réduit, quelle que soit la taille du compte.
Valeur espérée par trade
VE = (p × gain moyen) − ((1 − p) × perte moyenne), où p est le taux de réussite
Avec un taux de réussite de 55 %, un gain moyen de 500 $ et une perte moyenne de 300 $, le modèle estime +140 $US par trade avant coûts. Une moyenne positive ne décrit pas l’ordre des résultats.
Probabilité de récupération (Monte-Carlo)
Probabilité de récupération = trajectoires récupérées ÷ trajectoires simulées × 100
Chacune des 500 trajectoires simulées tire un gain ou une perte selon le taux saisi, puis continue jusqu’au sommet, à une condition d’échec modélisée ou à 3 000 trades. La part qui atteint le sommet est la probabilité de récupération selon ces hypothèses.
Exemple détaillé : récupérer un drawdown de 20 %
Prenons un sommet de 50 000 $US, un drawdown de 20 %, un taux de réussite de 55 %, un gain moyen de 500 $US, une perte moyenne de 300 $US et 20 trades par mois. Cet exemple active aussi une limite journalière de 5 % et une limite globale de 10 %.
| Indicateur | Votre valeur |
|---|---|
| Solde maximal du compte | 50 000 $US |
| Solde actuel (après un drawdown de 20%) | 40 000 $US |
| Taux de réussite | 55% |
| Gain moyen | 500 $US |
| Perte moyenne | 300 $US |
| Trades par mois | 20 |
| Marge restante avant la limite globale | 0 $ — à la limite |
- Gain nécessaire : +25,0% depuis le solde actuel.
- Valeur espérée : +140 $US par trade, avant coûts.
- Limite globale : Le solde actuel est déjà sous le plancher de la limite globale activée ; les trajectoires échouent donc avant le trade suivant.
Limite journalière : En montant uniquement, un plafond de 2 500 $US permet 8 pertes de 300 $US (2 400 $US) ; la perte suivante atteint 2 700 $US.
Avec 20 trades par mois, le modèle place un trade dans chaque bloc de journée virtuelle ; 8 pertes pertes ne se produisent donc pas ensemble dans ce scénario.
- Résultat Monte-Carlo : 500 trajectoires indiquent une probabilité de récupération de 0 % et un risque de non-récupération de 100 % aucun délai médian de récupération n’est indiqué.
Suivez les données exactes dont ce calculateur a besoin
Appuyez-vous sur votre propre journal pour connaître votre taux de réussite, vos résultats moyens et votre fréquence de trading. BitStat vous aide à organiser les données derrière ce type de scénario.
Commencer le suiviQuestions fréquentes
Comment le calculateur estime-t-il le délai de récupération ?
Il simule 500 trajectoires à partir du taux de réussite, du gain moyen, de la perte moyenne et du nombre mensuel de trades saisis. La médiane est calculée sur les trajectoires qui reviennent au sommet. Si aucune ne récupère dans les conditions modélisées, un tiret s’affiche.
Qu’est-ce qu’une simulation de Monte-Carlo en trading ?
Une simulation de Monte-Carlo échantillonne de nombreuses fois des résultats possibles pour montrer comment différentes séquences de gains et de pertes peuvent affecter un solde. Cette page utilise des gains et pertes fixes ; elle présente donc un scénario simplifié, et non une prévision de vos résultats de trading.
Pourquoi un drawdown de 50 % est-il plus difficile à récupérer qu’un drawdown de 25 % ?
Après une perte de 50 %, le solde restant doit progresser de 100 % pour retrouver son sommet. Après une perte de 25 %, une hausse de 33,3 % suffit. Les gains s’appliquent au solde réduit : le rendement nécessaire augmente donc plus vite que le pourcentage perdu.
Que signifie le risque de non-récupération dans ce calculateur ?
Il s’agit de la part des trajectoires simulées qui ne reviennent pas au sommet avant d’atteindre une limite activée, un solde nul ou le plafond de 3 000 trades. Cette mesure décrit le modèle et ne prédit pas un échec réel.
Comment les limites de drawdown d’une prop firm influencent-elles la récupération ?
Une limite journalière ou globale activée peut arrêter une trajectoire simulée avant le retour au sommet. Le modèle journalier regroupe les trades en blocs arrondis à l’entier supérieur à partir de la fréquence mensuelle divisée par 22, additionne les pertes brutes sans les compenser avec les gains et approxime le regroupement des jours actifs. Il ne s’agit pas d’une règle de calendrier ni d’une règle d’equity propre à un fournisseur : vérifiez directement les conditions du compte.
Que m’indique la valeur espérée par trade ?
La valeur espérée combine le taux de réussite et les gains et pertes moyens fixes saisis pour donner un résultat monétaire moyen par trade. Elle ne montre pas l’ordre des résultats, ne tient compte ni des frais ni du slippage et ne garantit pas qu’une trajectoire reste dans vos limites.
Puis-je récupérer plus rapidement d’un drawdown ?
Le résultat varie selon la fréquence des trades et les hypothèses de gains et de pertes, mais prendre plus de risques peut aussi accentuer les pertes et atteindre une limite plus tôt. Examinez vos résultats enregistrés et les règles du compte avant de modifier votre plan ; ce calculateur ne peut pas recommander un niveau de risque personnel.
Cet outil éducatif présente des scénarios ; il ne constitue pas un conseil en investissement ni une promesse de récupération. Il exclut les coûts de trading, la taille de position variable et les règles de limites propres aux fournisseurs. Le trading peut entraîner une perte de capital.