Prawdopodobieństwo odbudowy
Udział symulowanych ścieżek, które wracają do szczytu przed osiągnięciem aktywnego limitu, zerowego salda lub limitu transakcji. Opisuje model, a nie realne szanse.
Wróć do wszystkich kalkulatorów
Kalkulator odrabiania obsunięcia
Ile czasu zajmie odrobienie strat?
Oszacuj czas i prawdopodobieństwo odrobienia strat za pomocą symulacji Monte Carlo na podstawie statystyk handlu i limitów obsunięcia.
Symulacja Monte Carlo
Twoje statystyki tradingowe
Twoje statystyki tradingowe
O ile bieżące saldo jest niższe od poprzedniego szczytu. Wpisz wartość od 1 do 99%.
Szacowany udział transakcji zamykanych z zyskiem. Użyj wskaźnika z zapisanych wyników.
Średnia liczba transakcji miesięcznie. Model wykorzystuje ją do przybliżonego oszacowania czasu odrobienia strat.
Stała kwota brutto zysku symulowanej zyskownej transakcji. Model nie zmienia wielkości pozycji ani nie uwzględnia kosztów.
Stała kwota brutto straty z każdej symulowanej stratnej transakcji. Dzienna paczka sumuje straty brutto; zyski ich nie pomniejszają.
Najwyższe saldo rachunku przed obsunięciem. Model wykorzystuje je jako cel odbudowy i podstawę limitów procentowych.
Limity prop firmy (opcjonalnie)
Wpisz 0, aby wyłączyć limit. W przeciwnym razie transakcje są grupowane w zaokrąglone w górę paczki obliczone z miesięcznej liczby transakcji podzielonej przez 22, co najmniej po jednej transakcji. Straty brutto są sumowane, a zyski ich nie pomniejszają. To konserwatywne przybliżenie skupienia aktywnych dni, a nie kalendarzowa ani specyficzna dla firmy zasada equity.
Wpisz 0, aby wyłączyć limit. W przeciwnym razie model traktuje go jako obsunięcie od szczytowego salda. Osobno sprawdź zasady dostawcy.
Ustaw 0 dla wybranego limitu, aby pominąć go w symulacji.
Asymetryczna matematyka obsunięć
| Obsunięcie | Bieżące saldo | Wzrost potrzebny do odbudowy |
|---|---|---|
| 5% | 23 750 USD | +5,3% |
| 10% | 22 500 USD | +11,1% |
| 15% | 21 250 USD | +17,6% |
| 20% | 20 000 USD | +25,0% |
| 25% | 18 750 USD | +33,3% |
| 30% | 17 500 USD | +42,9% |
| 40% | 15 000 USD | +66,7% |
| 50% | 12 500 USD | +100,0% |
Jak korzystać z kalkulatora odrabiania obsunięcia
Wpisz bieżące obsunięcie
Podaj procent, o jaki saldo spadło poniżej poprzedniego szczytu. Wybierz typową wartość lub wpisz własną.
Dodaj statystyki tradingowe
Użyj skuteczności, średniego zysku i straty oraz miesięcznej liczby transakcji z zapisanych wyników. Model powtarza stałe wyniki i nie odwzorowuje zmieniającej się strategii ani wszystkich warunków rynkowych.
Ustaw szczyt rachunku
Wpisz najwyższe saldo przed rozpoczęciem obsunięcia. Symulacja używa tej wartości jako salda, które trzeba odzyskać.
Opcjonalnie dodaj limity prop firmy
Ustaw dzienny lub całkowity limit obsunięcia, aby uwzględnić uproszczony warunek niepowodzenia. Wpisz 0, aby wyłączyć limit. Dla limitu dziennego transakcje grupuje się w paczki zaokrąglone w górę z miesięcznej liczby transakcji podzielonej przez 22, co najmniej po jednej. Straty brutto się sumują, a zyski ich nie pomniejszają. To konserwatywne przybliżenie skupienia aktywnych dni, a nie kalendarzowa ani specyficzna dla firmy zasada equity.
Sprawdź wyniki scenariusza
Kalkulator uruchamia 500 ścieżek, maksymalnie po 3000 transakcji. Sprawdź prawdopodobieństwo odbudowy, medianę czasu wśród odbudowanych ścieżek, ryzyko braku odbudowy, oczekiwaną wartość i zapas do aktywnych limitów.
Opis najważniejszych wskaźników
Każdy wynik opisuje wprowadzone założenia; żaden nie jest prognozą.
Mediana czasu odbudowy
Środkowy czas odbudowy wśród ścieżek, które dotarły do szczytu, przeliczony z transakcji według miesięcznej częstotliwości. Myślnik oznacza brak odbudowanej ścieżki.
Ryzyko braku odbudowy
Udział ścieżek, które nie odbudowały się przed modelowanym limitem, zerowym saldem lub limitem 3000 transakcji. W modelu dopełnia wskaźnik odbudowy do 100%.
Oczekiwana wartość transakcji
Oczekiwany wynik pieniężny na podstawie skuteczności oraz stałych średnich zysków i strat. Nie obejmuje opłat, poślizgu ani zmian wielkości pozycji.
Wzrost potrzebny do odbudowy
Stopa zwrotu od bieżącego salda potrzebna, by wrócić do szczytu. Rośnie szybciej niż procent obsunięcia, bo odbudować trzeba mniejsze saldo.
Straty do każdego limitu
Przybliżona liczba średnich strat, zaokrąglona w dół, mieszczących się w pozostałym buforze limitu. Strata sięgająca aktywnego limitu już go narusza. Zapas dzienny korzysta z konserwatywnych paczek częstotliwości i może różnić się od zasad firmy.
Asymetryczna matematyka obsunięć
Straty i zyski naliczane są od różnych wartości salda. Po obsunięciu taki sam wzrost procentowy nie przywraca większego salda początkowego, więc wymagana stopa zwrotu rośnie wraz z głębokością obsunięcia.
| Obsunięcie | Saldo (od szczytu 100 tys. $) | Wzrost potrzebny do odbudowy | Rzeczywistość |
|---|---|---|---|
| 5% | 95 000 USD | +5,3% | Umiarkowane |
| 10% | 90 000 USD | +11,1% | Umiarkowane |
| 20% | 80 000 USD | +25,0% | Trudne |
| 30% | 70 000 USD | +42,9% | Bardzo trudne |
| 40% | 60 000 USD | +66,7% | Ekstremalne |
| 50% | 50 000 USD | +100,0% | Niemal niemożliwe |
Wzory na odbudowę po obsunięciu
Te zależności wyjaśniają wyniki kalkulatora. Symulacja nadal zależy od kolejności zysków i strat, a nie tylko od średniej.
Wzrost potrzebny do odbudowy
Wymagany wzrost = (1 ÷ (1 − d)) − 1, gdzie d to obsunięcie w postaci dziesiętnej
Obsunięcie 20% pozostawia 80% szczytowego salda. Powrót z tego poziomu do szczytu wymaga wzrostu o 25% od pomniejszonego salda, niezależnie od wielkości rachunku.
Oczekiwana wartość transakcji
OW = (p × średni zysk) − ((1 − p) × średnia strata), gdzie p oznacza skuteczność
Przy skuteczności 55%, średnim zysku 500 $ i średniej stracie 300 $ model szacuje +140 USD na transakcję przed kosztami. Dodatnia średnia nie opisuje kolejności wyników.
Prawdopodobieństwo odbudowy (Monte Carlo)
Prawdopodobieństwo odbudowy = odbudowane ścieżki ÷ symulowane ścieżki × 100
Każda z 500 symulowanych ścieżek losuje zysk lub stratę zgodnie z wprowadzoną skutecznością i trwa do powrotu do szczytu, modelowanego warunku niepowodzenia albo 3000 transakcji. Udział ścieżek docierających do szczytu to prawdopodobieństwo odbudowy przy tych założeniach.
Przykład: odbudowa po obsunięciu 20%
Załóżmy szczytowe saldo 50 000 USD, obsunięcie 20%, skuteczność 55%, średni zysk 500 USD, średnią stratę 300 USD oraz 20 transakcji miesięcznie. W tym przykładzie aktywny jest także limit dzienny 5% i całkowity 10%.
| Wskaźnik | Twoja wartość |
|---|---|
| Szczytowe saldo rachunku | 50 000 USD |
| Bieżące saldo (po obsunięciu 20%) | 40 000 USD |
| Skuteczność | 55% |
| Średni zysk | 500 USD |
| Średnia strata | 300 USD |
| Transakcje miesięcznie | 20 |
| Pozostały całkowity limit obsunięcia | 0 $ — na limicie |
- Wzrost potrzebny: +25,0% od bieżącego salda.
- Oczekiwana wartość: +140 USD na transakcję przed kosztami.
- Limit całkowity: Bieżące saldo jest już poniżej aktywnej dolnej granicy limitu całkowitego, dlatego ścieżki kończą się przed kolejną transakcją.
Limit dzienny: Sam limit kwotowy 2500 USD mieści 8 strat po 300 USD (2400 USD); kolejna strata da 2700 USD.
Przy 20 transakcjach miesięcznie model umieszcza jedną transakcję w każdym wirtualnym pakiecie dnia, więc 8 strat strat nie występuje razem w tym scenariuszu.
- Wynik Monte Carlo: 500 ścieżek wskazuje prawdopodobieństwo odbudowy 0% i ryzyko braku odbudowy 100% mediana czasu odbudowy nie została podana.
Zbierz dokładne dane potrzebne kalkulatorowi
Oprzyj skuteczność, średnie wyniki i częstotliwość transakcji na własnym dzienniku. BitStat pomaga uporządkować dane stojące za podobnymi scenariuszami.
Zacznij rejestrowaćCzęsto zadawane pytania
Jak kalkulator szacuje czas odrobienia strat?
Symuluje 500 ścieżek na podstawie wprowadzonej skuteczności, średniego zysku i straty oraz liczby transakcji miesięcznie. Mediana jest liczona dla ścieżek, które wróciły do szczytu. Jeśli w modelowanych warunkach żadna ścieżka się nie odbuduje, wyświetla się myślnik.
Czym jest symulacja Monte Carlo w tradingu?
Symulacja Monte Carlo wielokrotnie losuje możliwe wyniki, aby pokazać, jak różne sekwencje zysków i strat mogą wpływać na saldo. Ta strona używa stałych kwot zysków i strat, więc przedstawia uproszczony scenariusz, a nie prognozę wyniku handlu.
Dlaczego obsunięcie 50% trudniej odrobić niż obsunięcie 25%?
Po stracie 50% pozostałe saldo musi wzrosnąć o 100%, aby wrócić do szczytu. Po stracie 25% potrzebny jest wzrost o 33,3%. Zyski naliczają się od pomniejszonego salda, dlatego wymagana stopa zwrotu rośnie szybciej niż procent straty.
Co oznacza ryzyko braku odbudowy w tym kalkulatorze?
To udział symulowanych ścieżek, które nie wracają do szczytu przed osiągnięciem aktywnego limitu, zerowego salda lub limitu 3000 transakcji. Wskaźnik opisuje ten model, a nie prognozę rzeczywistej porażki.
Jak limity obsunięcia prop firmy wpływają na odrabianie strat?
Aktywny limit dzienny lub całkowity może zatrzymać symulowaną ścieżkę przed powrotem do szczytu. Model dzienny grupuje transakcje w zaokrąglone w górę paczki wyliczone z miesięcznej częstotliwości podzielonej przez 22, sumuje straty brutto bez pomniejszania ich o zyski i przybliża skupienie aktywnych dni. Nie odzwierciedla kalendarzowej ani specyficznej dla dostawcy zasady equity, dlatego sprawdź warunki rachunku.
Co mówi oczekiwana wartość na transakcję?
Oczekiwana wartość łączy skuteczność oraz wprowadzone stałe średnie zyski i straty w jeden przeciętny wynik pieniężny na transakcję. Nie pokazuje kolejności wyników, nie uwzględnia opłat ani poślizgu i nie gwarantuje, że ścieżka odbudowy zmieści się w limitach.
Czy mogę szybciej odrobić obsunięcie?
Wynik zależy od częstotliwości transakcji i założeń dotyczących zysków i strat, ale większe ryzyko może pogłębić straty i szybciej doprowadzić do limitu. Przed zmianą planu sprawdź zapisane wyniki i zasady rachunku; kalkulator nie może zalecić indywidualnego poziomu ryzyka.
To edukacyjne narzędzie scenariuszowe, a nie porada inwestycyjna ani obietnica odrobienia strat. Nie uwzględnia kosztów handlu, zmiennej wielkości pozycji ani zasad limitów konkretnego dostawcy. Handel może prowadzić do utraty kapitału.