Вероятность восстановления
Доля траекторий, достигших пика до активного лимита, нулевого баланса или предела сделок. Это показатель модели, а не реальные шансы.
Ко всем калькуляторам
Калькулятор восстановления после просадки
Сколько времени займёт восстановление?
Оцените срок и вероятность восстановления с помощью симуляции Монте-Карло на основе статистики торговли и лимитов просадки.
Симуляция Монте-Карло
Ваша торговая статистика
Ваша торговая статистика
Насколько текущий баланс ниже предыдущего максимума. Введите значение от 1 до 99%.
Оценочная доля сделок, закрывающихся с прибылью. Используйте показатель из записанных результатов.
Среднее количество сделок в месяц. Модель использует его для приблизительной оценки срока восстановления.
Фиксированная валовая прибыль одной смоделированной выигрышной сделки. Размер позиции не меняется, издержки не учитываются.
Фиксированный валовой убыток одной смоделированной убыточной сделки. Дневной блок суммирует валовые убытки, не уменьшая их на прибыль.
Максимальный баланс счёта до просадки. Модель использует его как цель восстановления и базу для процентных лимитов.
Лимиты проп-компании (необязательно)
Введите 0, чтобы отключить лимит. Иначе сделки группируются в блоки с округлением вверх на основе месячного числа сделок, делённого на 22, как минимум по одной сделке. Валовые убытки суммируются, прибыль их не уменьшает. Это консервативное приближение группировки активных дней, а не календарное или специфичное для компании правило эквити.
Введите 0, чтобы отключить лимит. Иначе модель трактует его как просадку от пикового баланса. Отдельно проверьте правила провайдера.
Установите 0 для любого лимита, чтобы исключить его из симуляции.
Асимметричная математика просадок
| Просадка | Текущий баланс | Рост для восстановления |
|---|---|---|
| 5% | 23 750 $ | +5,3% |
| 10% | 22 500 $ | +11,1% |
| 15% | 21 250 $ | +17,6% |
| 20% | 20 000 $ | +25,0% |
| 25% | 18 750 $ | +33,3% |
| 30% | 17 500 $ | +42,9% |
| 40% | 15 000 $ | +66,7% |
| 50% | 12 500 $ | +100,0% |
Как пользоваться калькулятором восстановления после просадки
Введите текущую просадку
Укажите, на сколько процентов баланс ниже предыдущего максимума. Выберите типовое значение или введите своё.
Добавьте торговую статистику
Используйте долю прибыльных сделок, средние прибыль и убыток, а также число сделок в месяц из записанных результатов. Модель повторяет фиксированные результаты и не отражает меняющуюся стратегию или все рыночные условия.
Укажите пиковый баланс счёта
Введите максимальный баланс до начала просадки. Симуляция использует его как сумму, которую нужно восстановить.
При необходимости добавьте лимиты проп-компании
Установите дневной или общий лимит просадки, чтобы учесть упрощённое условие неудачи. Введите 0, чтобы отключить лимит. Для дневного лимита сделки группируются в блоки с округлением вверх на основе месячного числа сделок, делённого на 22, как минимум по одной сделке. Валовые убытки суммируются, прибыль их не уменьшает. Это консервативное приближение группировки активных дней, а не календарное или специфичное для компании правило эквити.
Изучите результаты сценария
Калькулятор запускает 500 траекторий, до 3 000 сделок в каждой. Изучите вероятность восстановления, медианное время для восстановившихся траекторий, риск невосстановления, ожидаемую стоимость и запас до активных лимитов.
Справочник основных показателей
Каждый результат описывает введённые допущения; ни один не является прогнозом.
Медианное время восстановления
Среднее по положению время восстановления среди траекторий, достигших пика, пересчитанное из числа сделок по месячной частоте. Тире означает, что ни одна траектория не восстановилась.
Риск невосстановления
Доля траекторий, которые не восстановились до модельного лимита, нулевого баланса или 3 000 сделок. В модели это дополнение к доле восстановления.
Ожидаемая стоимость сделки
Ожидаемый денежный результат на основе доли прибыльных сделок и фиксированных средних прибыли и убытка. Комиссии, проскальзывание и изменение размера позиции не учтены.
Рост для восстановления
Доходность от текущего баланса, необходимая для возврата к пику. Она растёт быстрее процента просадки, поскольку восстанавливать нужно меньший баланс.
Убытки до каждого лимита
Приблизительное округлённое вниз число средних убытков в оставшемся запасе до лимита. Убыток, достигающий активного лимита, уже нарушает его. Дневной запас рассчитан по консервативным блокам частоты и может отличаться от правил компании.
Асимметричная математика просадок
Убытки и прибыль применяются к разным значениям баланса. После просадки такой же процентный рост не вернёт более высокий начальный баланс, поэтому требуемая доходность растёт вместе с глубиной просадки.
| Просадка | Баланс (от пика $100 тыс.) | Рост для восстановления | Проверка реальностью |
|---|---|---|---|
| 5% | 95 000 $ | +5,3% | Умеренно |
| 10% | 90 000 $ | +11,1% | Умеренно |
| 20% | 80 000 $ | +25,0% | Сложно |
| 30% | 70 000 $ | +42,9% | Очень сложно |
| 40% | 60 000 $ | +66,7% | Крайне сложно |
| 50% | 50 000 $ | +100,0% | Почти невозможно |
Формулы восстановления после просадки
Эти зависимости объясняют результаты калькулятора. Симуляция по-прежнему зависит от последовательности прибылей и убытков, а не только от среднего значения.
Рост для восстановления
Требуемый рост = (1 ÷ (1 − d)) − 1, где d — просадка в десятичном виде
Просадка 20% оставляет 80% пикового баланса. Чтобы вернуться с этого уровня к пику, нужно прибавить 25% к уменьшенному балансу независимо от размера счёта.
Ожидаемая стоимость сделки
ОС = (p × средняя прибыль) − ((1 − p) × средний убыток), где p — доля прибыльных сделок
При доле прибыльных сделок 55%, средней прибыли $500 и среднем убытке $300 модель оценивает +140 $ на сделку до издержек. Положительное среднее не описывает порядок результатов.
Вероятность восстановления (Монте-Карло)
Вероятность восстановления = восстановившиеся траектории ÷ смоделированные траектории × 100
Каждая из 500 смоделированных траекторий выбирает прибыль или убыток по введённой частоте и продолжается до достижения пика, модельного условия неудачи или 3 000 сделок. Доля траекторий, достигших пика, — это вероятность восстановления при этих допущениях.
Пример: восстановление после просадки 20%
Предположим, пиковый баланс равен 50 000 $, просадка — 20%, доля прибыльных сделок — 55%, средняя прибыль — 500 $, средний убыток — 300 $, а число сделок — 20 в месяц. В примере также включены дневной лимит 5% и общий лимит 10%.
| Показатель | Ваше значение |
|---|---|
| Пиковый баланс счёта | 50 000 $ |
| Текущий баланс (после просадки 20%) | 40 000 $ |
| Доля прибыльных сделок | 55% |
| Средняя прибыль | 500 $ |
| Средний убыток | 300 $ |
| Сделок в месяц | 20 |
| Остаток общего лимита просадки | $0 — на лимите |
- Рост для восстановления: +25,0% от текущего баланса.
- Ожидаемая стоимость: +140 $ на сделку до издержек.
- Общий лимит: Текущий баланс уже ниже активной нижней границы общего лимита, поэтому траектории прекращаются до следующей сделки.
Дневной лимит: Если учитывать только сумму, лимит 2 500 $ вмещает 8 убытков по 300 $ (2 400 $); следующий составит 2 700 $.
При 20 сделках в месяц модель помещает одну сделку в каждый виртуальный дневной блок, поэтому 8 убытков убытков не приходятся на один блок в этом сценарии.
- Результат Монте-Карло: 500 траекторий показывают вероятность восстановления 0% и риск невосстановления 100% медианное время восстановления не рассчитано.
Соберите точную статистику для калькулятора
Опирайтесь на собственный журнал, чтобы знать долю прибыльных сделок, средние результаты и частоту торговли. BitStat помогает упорядочить данные для подобных сценариев.
Начать учётЧасто задаваемые вопросы
Как калькулятор оценивает время восстановления?
Он моделирует 500 траекторий по введённой доле прибыльных сделок, средней прибыли и убытку, а также числу сделок в месяц. Медиана рассчитывается по траекториям, вернувшимся к пику. Если при заданных условиях ни одна траектория не восстановилась, отображается тире.
Что такое симуляция Монте-Карло в торговле?
Симуляция Монте-Карло многократно выбирает возможные результаты, показывая, как разный порядок прибылей и убытков может повлиять на баланс. На этой странице используются фиксированные суммы, поэтому это упрощённый сценарий, а не прогноз результатов торговли.
Почему просадку 50% сложнее восстановить, чем просадку 25%?
После потери 50% оставшийся баланс должен вырасти на 100%, чтобы вернуться к пику. После потери 25% нужен рост на 33,3%. Прибыль начисляется на уменьшенный баланс, поэтому требуемая доходность растёт быстрее процента потери.
Что означает риск невосстановления в этом калькуляторе?
Это доля смоделированных траекторий, которые не вернулись к пику до достижения активного лимита, нулевого баланса или предела в 3 000 сделок. Показатель описывает эту модель, а не прогноз реальной неудачи.
Как лимиты просадки проп-компании влияют на восстановление?
Активный дневной или общий лимит может остановить симулированную траекторию до возврата к пику. Дневная модель группирует сделки в округлённые вверх блоки по месячной частоте, делённой на 22, суммирует валовые убытки без зачёта прибыли и приблизительно учитывает группировку активных дней. Это не календарное и не специфичное для провайдера правило эквити, поэтому проверьте условия счёта отдельно.
Что показывает ожидаемая стоимость сделки?
Ожидаемая стоимость объединяет введённую долю прибыльных сделок, фиксированные средние прибыль и убыток в один средний денежный результат на сделку. Она не показывает порядок результатов, не учитывает комиссии и проскальзывание и не гарантирует, что траектория восстановления останется в пределах лимитов.
Можно ли быстрее восстановиться после просадки?
Результат зависит от частоты сделок и допущений о прибыли и убытке, но больший риск может углубить потери и быстрее привести к лимиту. Перед изменением плана проверьте записанные результаты и правила счёта; калькулятор не может рекомендовать персональный уровень риска.
Это учебный инструмент для сценариев, а не инвестиционная рекомендация или обещание восстановления. Он не учитывает торговые издержки, переменный размер позиции и правила лимитов конкретных провайдеров. Торговля может привести к потере капитала.