Probabilidad de recuperación
Proporción de trayectorias simuladas que vuelven al máximo antes de alcanzar un límite activo, saldo cero o el máximo de operaciones. Describe este modelo, no las probabilidades reales.
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Calculadora de recuperación de drawdown
¿Cuánto tardarás en recuperarte?
Calcula el tiempo y la probabilidad de recuperación con simulaciones de Monte Carlo basadas en tus estadísticas y límites de drawdown.
Simulación de Monte Carlo
Tus estadísticas de trading
Tus estadísticas de trading
Cuánto está el saldo actual por debajo de su máximo anterior. Introduce un porcentaje del 1 al 99.
Porcentaje estimado de operaciones que cierran con ganancia. Usa la tasa de tus resultados registrados.
Número medio de operaciones mensuales. El modelo lo usa para estimar de forma aproximada el tiempo de recuperación.
Importe bruto fijo de una operación ganadora simulada. El modelo no varía el tamaño de posición ni incluye costes.
Pérdida bruta fija por cada operación perdedora simulada. El bloque diario suma pérdidas brutas; las ganancias no las compensan.
Saldo más alto de la cuenta antes del drawdown. El modelo lo usa como objetivo de recuperación y referencia para los límites porcentuales.
Límites de prop firm (opcional)
Introduce 0 para desactivarlo. De lo contrario, las operaciones se agrupan en bloques redondeados hacia arriba según las operaciones mensuales divididas entre 22, con al menos una por bloque. Las pérdidas brutas se suman y las ganancias no las compensan. Es una aproximación conservadora a la concentración de días activos, no una regla de equity de calendario ni de una firma concreta.
Introduce 0 para desactivarlo. De lo contrario, el modelo lo trata como un drawdown desde el máximo de la cuenta. Consulta por separado las reglas de tu proveedor.
Pon cualquiera de los límites en 0 para excluirlo de la simulación.
La matemática asimétrica del drawdown
| Drawdown | Saldo actual | Ganancia necesaria para recuperarse |
|---|---|---|
| 5% | 23.750 US$ | +5,3% |
| 10% | 22.500 US$ | +11,1% |
| 15% | 21.250 US$ | +17,6% |
| 20% | 20.000 US$ | +25,0% |
| 25% | 18.750 US$ | +33,3% |
| 30% | 17.500 US$ | +42,9% |
| 40% | 15.000 US$ | +66,7% |
| 50% | 12.500 US$ | +100,0% |
Cómo usar esta calculadora de recuperación de drawdown
Introduce tu drawdown actual
Indica el porcentaje en que tu saldo está por debajo del máximo anterior. Elige un valor habitual o introduce el tuyo.
Añade tus estadísticas de trading
Usa la tasa de aciertos, la ganancia y pérdida medias y el número mensual de operaciones de tus resultados registrados. El modelo repite esos resultados fijos y no representa una estrategia cambiante ni todas las condiciones del mercado.
Indica el máximo de la cuenta
Introduce el saldo más alto anterior al drawdown. La simulación lo usa como el saldo que debes recuperar.
Añade límites de prop firm opcionales
Define un límite diario o general de drawdown para incluir una condición de fallo simplificada. Introduce 0 para desactivarlo. Para el límite diario, se agrupan las operaciones en bloques redondeados hacia arriba a partir de las operaciones mensuales divididas entre 22, con al menos una por bloque. Las pérdidas brutas se suman y las ganancias no las compensan. Es una aproximación conservadora a la concentración de días activos, no una regla de equity de calendario ni de una firma concreta.
Revisa los resultados del escenario
La calculadora ejecuta 500 trayectorias de hasta 3.000 operaciones cada una. Revisa la probabilidad de recuperación, el tiempo mediano entre las trayectorias recuperadas, el riesgo de no recuperación, el valor esperado y las pérdidas restantes hasta los límites activos.
Referencia de métricas clave
Cada resultado describe tus supuestos; ninguno es una predicción.
Tiempo mediano de recuperación
Tiempo intermedio de recuperación entre las trayectorias que llegaron al máximo, convertido de operaciones usando tu frecuencia mensual. Un guion significa que ninguna trayectoria se recuperó.
Riesgo de no recuperación
Proporción de trayectorias que no se recuperaron antes de un límite modelado, saldo cero o 3.000 operaciones. Complementa la tasa de recuperación del modelo.
Valor esperado por operación
Resultado monetario esperado según la tasa de aciertos y las ganancias y pérdidas medias fijas introducidas. No incluye comisiones, deslizamiento ni cambios de tamaño.
Ganancia necesaria para recuperarse
Rendimiento desde el saldo actual necesario para volver al máximo. Crece más que el porcentaje de drawdown porque hay que reconstruir un saldo menor.
Pérdidas hasta cada límite
Recuento aproximado, redondeado hacia abajo, de pérdidas medias que caben en el margen restante. Una pérdida que alcanza un límite activo ya lo infringe. El margen diario usa bloques conservadores de frecuencia y puede no coincidir con las reglas de una firma.
La matemática asimétrica del drawdown
Las pérdidas y las ganancias se aplican a saldos distintos. Después de un drawdown, la misma ganancia porcentual no devuelve el saldo inicial, más alto; por eso el rendimiento necesario aumenta cuanto mayor es el drawdown.
| Drawdown | Saldo (desde $100K) | Ganancia necesaria para recuperarse | Comprobación realista |
|---|---|---|---|
| 5% | 95.000 US$ | +5,3% | Manejable |
| 10% | 90.000 US$ | +11,1% | Manejable |
| 20% | 80.000 US$ | +25,0% | Difícil |
| 30% | 70.000 US$ | +42,9% | Muy difícil |
| 40% | 60.000 US$ | +66,7% | Extremo |
| 50% | 50.000 US$ | +100,0% | Casi imposible |
Fórmulas de recuperación de drawdown
Estas relaciones explican los resultados de la calculadora. La simulación sigue dependiendo de la secuencia de ganancias y pérdidas, no solo del promedio.
Ganancia necesaria para recuperarse
Ganancia necesaria = (1 ÷ (1 − d)) − 1, donde d es el drawdown en decimal
Un drawdown del 20% deja el 80% del máximo de la cuenta. Volver al máximo desde ese nivel requiere una ganancia del 25% sobre el saldo reducido, sea cual sea el tamaño de la cuenta.
Valor esperado por operación
VE = (p × ganancia media) − ((1 − p) × pérdida media), donde p es la tasa de aciertos
Con un 55% de aciertos, una ganancia media de $500 y una pérdida media de $300, este modelo estima +140 US$ por operación antes de costes. Un promedio positivo no describe el orden de los resultados.
Probabilidad de recuperación (Monte Carlo)
Probabilidad de recuperación = trayectorias recuperadas ÷ trayectorias simuladas × 100
Cada una de las 500 trayectorias simuladas elige una ganancia o pérdida según la tasa introducida y continúa hasta llegar al máximo, a una condición de fallo modelada o a 3.000 operaciones. La proporción que alcanza el máximo es la probabilidad de recuperación bajo estos supuestos.
Ejemplo práctico: recuperar un drawdown del 20%
Considera un máximo de 50.000 US$, un drawdown del 20%, una tasa de aciertos del 55%, una ganancia media de 500 US$, una pérdida media de 300 US$ y 20 operaciones al mes. Este ejemplo también activa un límite diario del 5% y uno general del 10%.
| Métrica | Tu valor |
|---|---|
| Saldo máximo de la cuenta | 50.000 US$ |
| Saldo actual (tras un drawdown del 20%) | 40.000 US$ |
| Tasa de aciertos | 55% |
| Ganancia media | 500 US$ |
| Pérdida media | 300 US$ |
| Operaciones al mes | 20 |
| Límite general de drawdown restante | $0 — en el límite |
- Ganancia necesaria: +25,0% desde el saldo actual.
- Valor esperado: +140 US$ por operación, antes de costes.
- Límite general: El saldo actual ya está por debajo del suelo del límite general activado, así que las trayectorias fallan antes de otra operación.
Límite diario: Si solo contamos el importe, un límite de 2500 US$ admite 8 pérdidas de 300 US$ (2400 US$); la siguiente suma 2700 US$.
Con 20 operaciones al mes, el modelo coloca una operación en cada bloque de día virtual, por lo que 8 pérdidas pérdidas no ocurren juntas en este escenario.
- Resultado de Monte Carlo: 500 trayectorias muestran una probabilidad de recuperación del 0% y un riesgo de no recuperación del 100% y no se informa de un tiempo mediano de recuperación.
Registra los datos exactos que necesita esta calculadora
Basa tu tasa de aciertos, resultados medios y frecuencia de operaciones en tu propio diario. BitStat te ayuda a organizar los resultados que sustentan escenarios como este.
Empezar a registrarPreguntas frecuentes
¿Cómo calcula la calculadora el tiempo de recuperación?
Simula 500 trayectorias con la tasa de aciertos, la ganancia y pérdida medias y el número mensual de operaciones que introduces. La mediana se calcula entre las trayectorias que vuelven al máximo; si ninguna se recupera bajo las condiciones del modelo, se muestra un guion.
¿Qué es una simulación de Monte Carlo en trading?
Una simulación de Monte Carlo muestrea posibles resultados muchas veces para mostrar cómo distintas secuencias de ganancias y pérdidas pueden afectar al saldo. Esta página usa importes fijos, así que presenta un escenario simplificado, no una predicción de tus resultados.
¿Por qué cuesta más recuperarse de un drawdown del 50% que de uno del 25%?
Tras perder un 50%, el saldo restante debe subir un 100% para volver al máximo. Tras perder un 25%, necesita subir un 33,3%. Las ganancias se aplican al saldo reducido, por lo que el rendimiento necesario crece más rápido que el porcentaje de pérdida.
¿Qué significa el riesgo de no recuperación en esta calculadora?
Es la proporción de trayectorias simuladas que no vuelven al máximo antes de alcanzar un límite activado, llegar a cero o completar 3.000 operaciones. Describe este modelo y no pronostica un fallo real.
¿Cómo afectan los límites de drawdown de una prop firm a la recuperación?
Un límite diario o general activado puede detener una trayectoria antes de que alcance el máximo. El modelo diario agrupa operaciones en bloques redondeados hacia arriba a partir de la frecuencia mensual dividida entre 22, suma pérdidas brutas sin compensarlas con ganancias y aproxima la concentración de días activos. No representa una regla de equity de calendario ni de un proveedor concreto; consulta directamente las condiciones de la cuenta.
¿Qué indica el valor esperado por operación?
El valor esperado combina la tasa de aciertos y las ganancias y pérdidas medias fijas que introduces en un resultado monetario promedio por operación. No muestra el orden de los resultados, no incluye comisiones ni deslizamiento y no garantiza que una trayectoria respete tus límites.
¿Puedo recuperarme más rápido de un drawdown?
El resultado cambia con la frecuencia y los supuestos de ganancias y pérdidas, pero asumir más riesgo también puede agravar las pérdidas y alcanzar antes un límite. Revisa tus resultados registrados y las reglas de la cuenta antes de cambiar el plan; esta calculadora no puede recomendarte un nivel de riesgo personal.
Esta herramienta ofrece escenarios educativos; no es asesoramiento de inversión ni una promesa de recuperación. No incluye costes de trading, tamaño de posición variable ni reglas de límites específicas de cada proveedor. Operar puede ocasionar pérdidas de capital.