Ймовірність відновлення
Частка змодельованих шляхів, що повернулися до піку до досягнення активного ліміту, нульового балансу або межі угод. Це показник моделі, а не реальні шанси.
До всіх калькуляторів
Калькулятор відновлення після просадки
Скільки часу знадобиться на відновлення?
Оцініть час і ймовірність відновлення за допомогою симуляції Монте-Карло на основі статистики торгівлі та лімітів просадки.
Симуляція Монте-Карло
Ваша статистика торгівлі
Ваша торгова статистика
Наскільки поточний баланс нижчий за попередній максимум. Введіть відсоток від 1 до 99.
Орієнтовна частка угод, що закриваються з прибутком. Використовуйте показник зі своїх записаних результатів.
Середня кількість угод на місяць. Модель використовує її для приблизної оцінки часу відновлення.
Фіксований валовий грошовий прибуток однієї змодельованої прибуткової угоди. Розмір позиції не змінюється, витрати не враховано.
Фіксований валовий збиток однієї змодельованої збиткової угоди. Денний пакет підсумовує збитки; прибутки їх не зменшують.
Найвищий баланс рахунку до просадки. Модель використовує його як ціль відновлення та основу для відсоткових лімітів.
Ліміти проп-компанії (необов’язково)
Введіть 0, щоб вимкнути ліміт. Інакше угоди групуються у пакети з округленням угору за частотою на місяць, поділеною на 22, щонайменше по одній угоді. Валові збитки підсумовуються, а прибутки їх не зменшують. Це консервативне наближення групування активних днів, а не календарне чи специфічне для компанії правило еквіті.
Введіть 0, щоб вимкнути ліміт. Інакше модель трактує його як просадку від пікового балансу. Окремо перевірте правила провайдера.
Встановіть 0 для будь-якого ліміту, щоб не враховувати його в симуляції.
Асиметрична математика просадки
| Просадка | Поточний баланс | Зростання для відновлення |
|---|---|---|
| 5% | 23 750 USD | +5,3% |
| 10% | 22 500 USD | +11,1% |
| 15% | 21 250 USD | +17,6% |
| 20% | 20 000 USD | +25,0% |
| 25% | 18 750 USD | +33,3% |
| 30% | 17 500 USD | +42,9% |
| 40% | 15 000 USD | +66,7% |
| 50% | 12 500 USD | +100,0% |
Як користуватися калькулятором відновлення після просадки
Введіть поточну просадку
Вкажіть, на скільки відсотків баланс нижчий за попередній максимум. Оберіть типове значення або введіть власне.
Додайте статистику торгівлі
Використайте відсоток прибуткових угод, середні прибуток і збиток та кількість угод на місяць зі своїх записів. Модель повторює фіксовані результати й не відображає зміну стратегії чи всі ринкові умови.
Вкажіть піковий баланс рахунку
Введіть найвищий баланс до початку просадки. Симуляція використовує його як суму, до якої потрібно повернутися.
Додайте ліміти проп-компанії за бажанням
Вкажіть денний або загальний ліміт просадки, щоб додати спрощену умову невдачі. Введіть 0, щоб вимкнути ліміт. Для денного ліміту угоди групуються у пакети з округленням угору за місячною кількістю, поділеною на 22, щонайменше по одній угоді. Валові збитки підсумовуються, прибутки їх не зменшують. Це консервативне наближення групування активних днів, а не календарне чи специфічне для компанії правило еквіті.
Ознайомтеся з результатами сценарію
Калькулятор запускає 500 шляхів, до 3 000 угод у кожному. Перегляньте ймовірність відновлення, медіанний час серед шляхів, що відновилися, ризик невідновлення, очікувану вартість і запас до ввімкнених лімітів.
Пояснення основних показників
Кожен результат описує введені припущення; жоден із них не є прогнозом.
Медіанний час відновлення
Серединний час відновлення серед шляхів, що досягли піку, перерахований з угод за місячною частотою. Тире означає, що жоден шлях не відновився.
Ризик невідновлення
Частка шляхів, що не відновилися до досягнення змодельованого ліміту, нульового балансу або межі у 3 000 угод. Це доповнення до рівня відновлення в моделі.
Очікувана вартість угоди
Очікуваний грошовий результат за введеними відсотком прибуткових угод і фіксованими середніми прибутком та збитком. Комісії, прослизання та зміна розміру позиції не враховано.
Зростання для відновлення
Дохідність від поточного балансу, потрібна для повернення до піку. Вона зростає швидше за відсоток просадки, бо відновлювати потрібно менший баланс.
Збитки до кожного ліміту
Приблизна кількість середніх збитків у запасі до ліміту з округленням униз. Збиток, що досягає активного ліміту, уже порушує його. Денний запас використовує консервативні пакети частоти угод і може не збігатися з правилами компанії.
Асиметрична математика просадки
Збитки та прибутки застосовуються до різних сум балансу. Після просадки таке саме відсоткове зростання не повертає більший початковий баланс, тому зі збільшенням просадки потрібна вища дохідність.
| Просадка | Баланс (від піку $100 тис.) | Зростання для відновлення | Перевірка реальністю |
|---|---|---|---|
| 5% | 95 000 USD | +5,3% | Помірна |
| 10% | 90 000 USD | +11,1% | Помірна |
| 20% | 80 000 USD | +25,0% | Складна |
| 30% | 70 000 USD | +42,9% | Дуже складна |
| 40% | 60 000 USD | +66,7% | Екстремальна |
| 50% | 50 000 USD | +100,0% | Майже неможлива |
Формули відновлення після просадки
Ці залежності пояснюють результати калькулятора. Симуляція все одно залежить від послідовності прибутків і збитків, а не лише від середнього значення.
Зростання для відновлення
Потрібне зростання = (1 ÷ (1 − d)) − 1, де d — просадка у десятковому вигляді
Просадка 20% залишає 80% пікового балансу. Щоб повернутися з цього рівня до піку, потрібне зростання на 25% від зменшеного балансу незалежно від розміру рахунку.
Очікувана вартість угоди
ОВ = (p × середній прибуток) − ((1 − p) × середній збиток), де p — відсоток прибуткових угод
За відсотка прибуткових угод 55%, середнього прибутку $500 і середнього збитку $300 модель оцінює результат як +140 USD на угоду до витрат. Додатне середнє не описує порядок результатів.
Ймовірність відновлення (Монте-Карло)
Ймовірність відновлення = шляхи з відновленням ÷ змодельовані шляхи × 100
Кожен із 500 шляхів вибирає прибуткову або збиткову угоду за введеною частотою й триває до повернення на пік, змодельованої умови невдачі або 3 000 угод. Частка шляхів, що досягли піку, і є ймовірністю відновлення за цих припущень.
Приклад: відновлення після просадки 20%
Розгляньмо піковий баланс 50 000 USD, просадку 20%, відсоток прибуткових угод 55%, середній прибуток 500 USD, середній збиток 300 USD і 20 угод на місяць. У прикладі також увімкнено денний ліміт 5% і загальний ліміт 10%.
| Показник | Ваше значення |
|---|---|
| Піковий баланс рахунку | 50 000 USD |
| Поточний баланс (після просадки 20%) | 40 000 USD |
| Відсоток прибуткових угод | 55% |
| Середній прибуток | 500 USD |
| Середній збиток | 300 USD |
| Угод на місяць | 20 |
| Залишок загального ліміту просадки | $0 — на ліміті |
- Зростання для відновлення: +25,0% від поточного балансу.
- Очікувана вартість: +140 USD на угоду до витрат.
- Загальний ліміт: Поточний баланс уже нижчий за ввімкнену межу загального ліміту, тому шлях завершується до наступної угоди.
Денний ліміт: Якщо рахувати лише суми в доларах, ліміт 2 500 USD вміщує 8 збитків по 300 USD (2 400 USD); наступний збиток дасть 2 700 USD.
За частоти 20 угод на місяць модель розміщує одну угоду в кожному умовному денному пакеті, тому в цьому сценарії 8 збитків збитків не припадають на один день.
- Результат Монте-Карло: Серед 500 шляхів імовірність відновлення становить 0%, ризик невідновлення — 100% медіанного часу відновлення не визначено.
Отримайте точні дані для цього калькулятора
Спирайтеся на власний журнал, щоб знати відсоток прибуткових угод, середні результати й частоту торгівлі. BitStat допомагає впорядкувати дані для подібних сценаріїв.
Почати облікПоширені запитання
Як калькулятор оцінює час відновлення?
Калькулятор моделює 500 шляхів за введеними відсотком прибуткових угод, середнім прибутком, середнім збитком і кількістю угод на місяць. Медіану обчислено лише для шляхів, що повернулися до піку. Якщо за заданих умов відновлення не відбулося, показується тире.
Що таке симуляція Монте-Карло в торгівлі?
Симуляція Монте-Карло багаторазово вибирає можливі результати, щоб показати, як різний порядок прибуткових і збиткових угод може вплинути на баланс. Тут суми прибутку та збитку фіксовані, тому це спрощений сценарій, а не прогноз результатів торгівлі.
Чому просадку 50% важче відіграти, ніж просадку 25%?
Після втрати 50% залишок рахунку має зрости на 100%, щоб повернутися до піку. Після втрати 25% потрібне зростання на 33,3%. Прибуток нараховується на зменшений баланс, тому необхідна дохідність зростає швидше за відсоток збитку.
Що означає ризик невідновлення в цьому калькуляторі?
Це частка змодельованих шляхів, які не повернулися до піку до досягнення активного ліміту, нульового балансу або межі у 3 000 угод. Показник стосується цієї моделі й не прогнозує реальне банкрутство.
Як ліміти просадки проп-компанії впливають на відновлення?
Активний денний або загальний ліміт може зупинити змодельований шлях до повернення на пік. Денна модель групує угоди в округлені вгору пакети за частотою на місяць, поділеною на 22, підсумовує валові збитки без взаємозаліку з прибутками та приблизно враховує групування активних днів. Це не календарне й не специфічне для провайдера правило розрахунку еквіті, тому перевіряйте умови рахунку окремо.
Що показує очікувана вартість угоди?
Очікувана вартість поєднує введений відсоток прибуткових угод, фіксований середній прибуток і збиток у середній грошовий результат на угоду. Вона не показує порядок результатів, не враховує комісії чи прослизання й не гарантує, що шлях відновлення залишиться в межах лімітів.
Як швидше відновитися після просадки?
Результат залежить від частоти торгівлі та припущень щодо прибутків і збитків, але підвищений ризик може збільшити втрати й швидше привести до ліміту. Перш ніж змінювати план, перегляньте власні результати та правила рахунку. Калькулятор не може рекомендувати персональний рівень ризику.
Це освітній інструмент для сценаріїв, а не інвестиційна порада чи обіцянка відновлення. Він не враховує торгові витрати, змінний розмір позиції та специфічні правила лімітів провайдера. Торгівля може призвести до втрати капіталу.