Erholungswahrscheinlichkeit
Anteil simulierter Verläufe, die vor einem aktiven Limit, einem Kontostand von null oder dem Trade-Limit den Höchststand erreichen. Sie beschreibt das Modell, nicht die reale Wahrscheinlichkeit.
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Rechner für die Erholung nach einem Drawdown
Wie lange dauert die Erholung?
Schätze Dauer und Wahrscheinlichkeit der Erholung mit Monte-Carlo-Simulationen auf Grundlage deiner Handelsdaten und Drawdown-Limits.
Monte-Carlo-Simulation
Deine Handelsstatistik
Deine Handelsdaten
Wie weit der aktuelle Kontostand unter seinem vorherigen Höchststand liegt. Gib einen Prozentsatz von 1 bis 99 ein.
Dein geschätzter Anteil der Trades, die mit Gewinn schließen. Verwende deine aufgezeichneten Ergebnisse.
Die durchschnittliche Zahl deiner Trades pro Monat. Das Modell nutzt sie für eine grobe Erholungszeit.
Der feste Bruttobetrag eines simulierten Gewinn-Trades. Positionsgrößen werden nicht variiert und Kosten nicht berücksichtigt.
Der feste Bruttoverlust eines simulierten Verlust-Trades. Der Tagesblock summiert Bruttoverluste; Gewinne werden nicht gegengerechnet.
Der höchste Kontostand vor dem Drawdown. Das Modell nutzt ihn als Erholungsziel und als Basis für Prozentlimits.
Prop-Firm-Limits (optional)
Gib 0 ein, um das Limit zu deaktivieren. Andernfalls werden Trades in aufgerundete Blöcke aus monatlichen Trades geteilt durch 22 gruppiert, mit mindestens einem Trade je Block. Bruttoverluste werden addiert und Gewinne nicht gegengerechnet. Das ist eine konservative Näherung aktiver Handelstage, keine Kalender- oder firmenspezifische Equity-Regel.
Gib 0 ein, um das Limit zu deaktivieren. Andernfalls behandelt das Modell es als Drawdown vom Kontohöchststand. Prüfe die Regeln deines Anbieters separat.
Setze ein Limit auf 0, damit es nicht in die Simulation eingeht.
Die asymmetrische Mathematik von Drawdowns
| Drawdown | Aktueller Kontostand | Benötigter Erholungsgewinn |
|---|---|---|
| 5% | 23.750 $ | +5,3% |
| 10% | 22.500 $ | +11,1% |
| 15% | 21.250 $ | +17,6% |
| 20% | 20.000 $ | +25,0% |
| 25% | 18.750 $ | +33,3% |
| 30% | 17.500 $ | +42,9% |
| 40% | 15.000 $ | +66,7% |
| 50% | 12.500 $ | +100,0% |
So verwendest du den Drawdown-Erholungsrechner
Gib deinen aktuellen Drawdown ein
Gib den Prozentsatz ein, um den dein Kontostand unter dem vorherigen Höchststand liegt. Nutze einen Vorschlag für typische Drawdowns oder gib einen eigenen Wert ein.
Ergänze deine Handelsstatistik
Verwende Trefferquote, durchschnittlichen Gewinn und Verlust sowie monatliche Trade-Anzahl aus deinen aufgezeichneten Ergebnissen. Das Modell wiederholt feste Ergebnisse und bildet weder eine wechselnde Strategie noch alle Marktbedingungen ab.
Lege den Kontohöchststand fest
Gib den höchsten Kontostand vor Beginn des Drawdowns ein. Die Simulation verwendet diesen Betrag als Ziel, das du wieder erreichen musst.
Ergänze bei Bedarf Prop-Firm-Limits
Lege ein Tages- oder Gesamtlimit für Drawdowns fest, um eine vereinfachte Ausfallbedingung einzubeziehen. Gib 0 ein, um ein Limit zu deaktivieren. Für das Tageslimit werden Trades in aufgerundete Blöcke aus monatlichen Trades geteilt durch 22 gruppiert, mindestens ein Trade pro Block. Bruttoverluste werden addiert, Gewinne nicht gegengerechnet. Das ist eine konservative Näherung aktiver Handelstage, keine Kalender- oder firmenspezifische Equity-Regel.
Lies die Szenarioergebnisse
Der Rechner simuliert 500 Verläufe mit bis zu 3.000 Trades je Verlauf. Prüfe Erholungswahrscheinlichkeit, mediane Zeit der erholten Verläufe, Risiko ausbleibender Erholung, Erwartungswert und verbleibenden Spielraum bis zu aktiven Limits.
Erklärung der wichtigsten Kennzahlen
Jedes Ergebnis beschreibt deine Annahmen und ist keine Prognose.
Mediane Erholungszeit
Mittlere Erholungszeit der Verläufe, die den Höchststand erreichten, aus Trades anhand deiner monatlichen Frequenz umgerechnet. Ein Gedankenstrich bedeutet, dass sich kein Verlauf erholt hat.
Risiko ausbleibender Erholung
Anteil simulierter Verläufe, die sich vor einem modellierten Limit, einem Kontostand von null oder 3.000 Trades nicht erholen. In diesem Modell ergänzt es die Erholungsquote auf 100 %.
Erwartungswert pro Trade
Erwarteter Geldbetrag aus deiner Trefferquote und festen durchschnittlichen Gewinnen und Verlusten. Gebühren, Slippage und Änderungen der Positionsgröße sind nicht enthalten.
Benötigter Erholungsgewinn
Rendite ab dem aktuellen Kontostand, die zum Höchststand zurückführt. Sie steigt schneller als der Drawdown-Prozentsatz, weil ein kleinerer Kontostand aufgeholt werden muss.
Verluste bis zu den Limits
Grobe, abgerundete Anzahl durchschnittlicher Verlustbeträge im verbleibenden Limitpuffer. Ein Verlust, der ein aktives Limit erreicht, verletzt es bereits. Der Tagespuffer nutzt konservative Frequenzblöcke und kann von den Regeln einer Prop Firm abweichen.
Die asymmetrische Mathematik von Drawdowns
Verluste und Gewinne beziehen sich auf unterschiedliche Kontostände. Nach einem Drawdown stellt derselbe prozentuale Gewinn den höheren Ausgangsstand nicht wieder her. Je tiefer der Drawdown, desto höher die nötige Rendite.
| Drawdown | Kontostand (ab 100.000 $) | Benötigter Erholungsgewinn | Realitätscheck |
|---|---|---|---|
| 5% | 95.000 $ | +5,3% | Machbar |
| 10% | 90.000 $ | +11,1% | Machbar |
| 20% | 80.000 $ | +25,0% | Schwierig |
| 30% | 70.000 $ | +42,9% | Sehr schwierig |
| 40% | 60.000 $ | +66,7% | Extrem |
| 50% | 50.000 $ | +100,0% | Nahezu unmöglich |
Formeln zur Drawdown-Erholung
Diese Zusammenhänge erklären die Rechnerergebnisse. Die Simulation hängt weiterhin von der Reihenfolge der Gewinne und Verluste ab, nicht nur von einem Durchschnitt.
Benötigter Erholungsgewinn
Benötigter Gewinn = (1 ÷ (1 − d)) − 1, wobei d der Drawdown als Dezimalzahl ist
Ein Drawdown von 20 % lässt 80 % des Kontohöchststands übrig. Um von dort den Höchststand zurückzuerreichen, ist auf den verringerten Kontostand ein Gewinn von 25 % nötig – unabhängig von der Kontogröße.
Erwartungswert pro Trade
EW = (p × durchschnittlicher Gewinn) − ((1 − p) × durchschnittlicher Verlust), wobei p die Trefferquote ist
Bei 55 % Trefferquote, 500 $ durchschnittlichem Gewinn und 300 $ durchschnittlichem Verlust schätzt das Modell +140 $ pro Trade vor Kosten. Ein positiver Durchschnitt sagt nichts über die Reihenfolge der Ergebnisse aus.
Erholungswahrscheinlichkeit (Monte Carlo)
Erholungswahrscheinlichkeit = erholte Verläufe ÷ simulierte Verläufe × 100
Jeder der 500 simulierten Verläufe zieht anhand der eingegebenen Trefferquote einen Gewinn oder Verlust und läuft weiter bis zum Höchststand, zu einer modellierten Ausfallbedingung oder bis zu 3.000 Trades. Der Anteil der Verläufe am Höchststand ist die Erholungswahrscheinlichkeit unter diesen Annahmen.
Rechenbeispiel: Erholung von einem Drawdown von 20 %
Angenommen, der Kontohöchststand beträgt 50.000 $, der Drawdown 20 %, die Trefferquote 55 %, der durchschnittliche Gewinn 500 $, der durchschnittliche Verlust 300 $ und die Frequenz 20 Trades pro Monat. Zusätzlich sind ein Tageslimit von 5 % und ein Gesamtlimit von 10 % aktiviert.
| Kennzahl | Dein Wert |
|---|---|
| Kontohöchststand | 50.000 $ |
| Aktueller Kontostand (nach 20% Drawdown) | 40.000 $ |
| Trefferquote | 55% |
| Durchschnittlicher Gewinn | 500 $ |
| Durchschnittlicher Verlust | 300 $ |
| Trades pro Monat | 20 |
| Verbleibender Spielraum bis zum Gesamtlimit | 0 $ — am Limit |
- Benötigter Erholungsgewinn: +25,0% ab dem aktuellen Kontostand.
- Erwartungswert: +140 $ pro Trade vor Kosten.
- Gesamtlimit: Der aktuelle Kontostand liegt bereits unter dem aktiven Gesamtlimit. Daher scheitern die Verläufe vor einem weiteren Trade.
Tageslimit: Rein nach dem Geldbetrag reicht ein Limit von 2.500 $ für 8 Verluste zu je 300 $ (2.400 $); der nächste Verlust ergibt 2.700 $.
Bei 20 Trades pro Monat legt dieses Modell einen Trade je virtuellem Tagesblock ab. Daher fallen 8 Verluste Verluste in diesem Szenario nicht zusammen an.
- Monte-Carlo-Ergebnis: Von 500 Verläufen zeigen 0 % Erholungswahrscheinlichkeit und 100 % Risiko ausbleibender Erholung Eine mediane Erholungszeit wird nicht ausgewiesen.
Erfasse genau die Kennzahlen für diesen Rechner
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Tracking startenHäufig gestellte Fragen
Wie schätzt der Rechner die Erholungszeit?
Er simuliert 500 Verläufe anhand deiner Trefferquote, deines durchschnittlichen Gewinns und Verlusts sowie der monatlichen Trade-Anzahl. Der Median wird aus den Verläufen berechnet, die zum Höchststand zurückkehren. Erholt sich unter den Modellbedingungen kein Verlauf, erscheint ein Gedankenstrich.
Was ist eine Monte-Carlo-Simulation im Trading?
Eine Monte-Carlo-Simulation zieht wiederholt mögliche Ergebnisse, um zu zeigen, wie unterschiedliche Gewinn- und Verlustfolgen einen Kontostand beeinflussen können. Diese Seite verwendet feste Gewinn- und Verlustbeträge und zeigt daher ein vereinfachtes Szenario statt einer Prognose deiner Trading-Ergebnisse.
Warum ist ein Drawdown von 50 % schwerer aufzuholen als einer von 25 %?
Nach einem Verlust von 50 % muss der Restbetrag um 100 % steigen, um den Höchststand wieder zu erreichen. Nach einem Verlust von 25 % ist ein Plus von 33,3 % nötig. Gewinne werden auf den reduzierten Kontostand angewendet, daher wächst die erforderliche Rendite schneller als der Verlustprozentsatz.
Was bedeutet das Risiko ausbleibender Erholung in diesem Rechner?
Es ist der Anteil simulierter Verläufe, die den Höchststand nicht erreichen, bevor ein aktives Limit, ein Kontostand von null oder die Obergrenze von 3.000 Trades erreicht wird. Der Wert beschreibt dieses Modell und ist keine Prognose eines realen Scheiterns.
Wie wirken sich Drawdown-Limits einer Prop Firm auf die Erholung aus?
Ein aktives Tages- oder Gesamtlimit kann einen simulierten Verlauf vor dem Erreichen des Höchststands stoppen. Das Tagesmodell gruppiert Trades in aufgerundete Blöcke aus monatlicher Frequenz geteilt durch 22, summiert Bruttoverluste ohne Verrechnung mit Gewinnen und bildet die Bündelung aktiver Tage näherungsweise ab. Es ist weder eine Kalender- noch eine anbieterspezifische Equity-Regel. Prüfe deshalb die Kontobedingungen direkt.
Was sagt mir der Erwartungswert pro Trade?
Der Erwartungswert kombiniert deine Trefferquote sowie feste durchschnittliche Gewinne und Verluste zu einem durchschnittlichen Geldbetrag pro Trade. Er zeigt nicht die Reihenfolge der Ergebnisse, berücksichtigt weder Gebühren noch Slippage und garantiert nicht, dass ein Erholungsverlauf innerhalb deiner Limits bleibt.
Kann ich mich schneller von einem Drawdown erholen?
Das Ergebnis hängt von der Handelsfrequenz und den Gewinn- und Verlustannahmen ab. Mehr Risiko kann Verluste jedoch vertiefen und schneller ein Limit erreichen. Prüfe deine aufgezeichneten Ergebnisse und Kontoregeln, bevor du deinen Plan änderst; dieser Rechner kann kein persönliches Risikoniveau empfehlen.
Dieses Tool dient Bildungsszenarien und ist keine Anlageberatung oder Erholungsgarantie. Handelskosten, variable Positionsgrößen und anbieterspezifische Limitregeln sind nicht enthalten. Trading kann zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen.