Capitalisation
Chaque trade risque le pourcentage choisi du solde actuel. Après un gain, le risque monétaire suivant peut augmenter ; après une perte, il peut diminuer. Gains et drawdowns se composent ainsi au fil de la séquence.
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Simulateur Monte-Carlo
Quelles sont les chances de réussite de votre stratégie de trading ?
Simulez les courbes de capital de votre stratégie selon le taux de réussite, le gain, le risque et la taille de position. Estimez la probabilité de gain, les drawdowns et le solde final sur de nombreuses trajectoires de trading.
Un simulateur Monte-Carlo crée de nombreuses séquences de trades indépendantes à partir des hypothèses saisies. Leur comparaison montre une distribution des soldes, drawdowns et franchissements de seuil possibles, sans prédire la trajectoire du trading réel.
Simulation de la courbe de capital
Les trajectoires de simulation apparaîtront ici après le lancement du modèle.
Configurez votre stratégie ci-dessus, puis cliquez sur « Lancer la simulation ».
Comment utiliser ce simulateur Monte-Carlo
Construisez un scénario à partir d’hypothèses que vous pouvez expliquer, puis interprétez sa distribution de résultats.
Saisissez les hypothèses de votre stratégie
Utilisez votre taux de réussite observé et un ratio gain/risque adapté à votre plan. Le modèle échantillonne indépendamment chaque résultat selon le taux saisi.
Définissez le risque et les paramètres du compte
Choisissez le capital initial, le risque par trade, le mode de taille de position et un seuil qui définit un événement de ruine dans ce scénario.
Choisissez le nombre de trades et de simulations
Chaque trajectoire utilise le même nombre de trades. Davantage de simulations offrent un échantillon plus large de trajectoires possibles, mais prennent plus de temps.
Lancez la simulation
Démarrez une nouvelle exécution une fois les paramètres choisis. Le processus du navigateur calcule des trajectoires indépendantes sans bloquer la page.
Comparez la distribution
Lisez la médiane et les percentiles avec les mesures de ruine et de drawdown. Ils décrivent les hypothèses de cette exécution, pas une prévision.
Tableau comparatif des stratégies
Comparez cinq profils modélisés. Leurs probabilités de gain illustratives utilisent le même horizon et les paramètres ci-dessous.
| Profil | Taux de réussite | Gain : risque | Risque / trade | Taille | Espérance / trade | Probabilité de gain illustrée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prudent | 40% | 3:1 | 0.5% | Fixe | +0,30% | 100% |
| Équilibré | 55% | 1,5:1 | 1% | Capitalisé | +0,375% | 100% |
| Agressif | 60% | 1,5:1 | 2% | Capitalisé | +1,00% | 100% |
| Scalper | 70% | 0,8:1 | 1% | Fixe | +0,26% | 100% |
| Swing trader | 45% | 2,5:1 | 1.5% | Capitalisé | +0,8625% | 100% |
Les exemples utilisent 200 trades, 1 000 simulations, un capital initial de 25 000 $ et un seuil de perte de 50% du capital initial. Ils supposent des trades indépendants ainsi que le taux de réussite et le gain saisis ; l’exécution réelle et les frais ne sont pas modélisés.
Taille de position : capitalisation ou montant fixe
La taille de position change la façon dont une série de gains et de pertes affecte le trade suivant.
Montant fixe
Chaque trade risque le pourcentage choisi du capital initial. Par exemple, 1% d’un capital de départ de 25 000 $ représente 250 $ par trade, même si le compte évolue à la hausse ou à la baisse.
Lancez les deux modes avec le même taux de réussite et le même gain pour comparer leurs trajectoires modélisées. Aucun des deux ne supprime le risque de trading.
Référence des indicateurs clés
Utilisez ces définitions pour lire les valeurs et percentiles des résultats.
- POPProbabilité de gain
- Part des trajectoires simulées qui terminent au-dessus du capital initial après le nombre de trades choisi.
- RoRRisque de ruine
- Part des trajectoires qui franchissent à un moment donné le pourcentage choisi du capital initial. Elles restent comptabilisées même si elles se redressent ensuite.
- MDDDrawdown maximal
- La plus forte baisse du sommet au creux au sein d’une trajectoire de capital simulée.
- 95%Drawdown maximal au 95e percentile
- Niveau de drawdown de stress : 95% des drawdowns maximaux simulés sont inférieurs ou égaux à cette valeur et 5% sont plus profonds.
- PFFacteur de profit
- Gains bruts en R divisés par pertes brutes en R. Si une trajectoire ne comporte aucune perte, le facteur est infini et le simulateur affiche ∞.
- EVEspérance
- Résultat moyen modélisé par trade en unités de risque. Avec ces hypothèses, l’EV en R combine le taux de réussite, le ratio gain/risque et le taux de perte.
- %ilePercentile
- Point dans la distribution ordonnée des soldes finaux. Le 25e percentile est inférieur aux trois quarts des résultats ; le 75e leur est supérieur.
- R:RRatio gain/risque
- Gain modélisé pour une unité de risque sur un trade gagnant. Un ratio de 1,5:1 rapporte 1,5R pour chaque 1R risqué, avant frais.
Calculateurs de trading associés
Associez une simulation de trajectoires à des outils de planification des trades et d’analyse des drawdowns.
Suivez vos résultats réels
Conservez votre historique de trades et examinez les résultats derrière les hypothèses testées ici.
Questions fréquentes
Qu’est-ce qu’une simulation Monte-Carlo en trading ?
Elle échantillonne de nombreuses séquences indépendantes de gains et de pertes selon le taux de réussite et le ratio gain/risque saisis, puis résume les trajectoires de solde obtenues. Elle ne rejoue ni ne mélange un historique précis et ne peut pas prédire la trajectoire qui se produira.
Combien de simulations dois-je lancer ?
Le calculateur accepte de 100 à 10 000 trajectoires. Davantage de trajectoires peut réduire le bruit d’échantillonnage des estimations de percentile, mais ne rend pas les hypothèses plus exactes et ne transforme pas le résultat en prévision.
Comment ce simulateur définit-il le risque de ruine ?
Une trajectoire est considérée comme ruinée si son solde passe à un moment donné sous le pourcentage choisi du capital initial. Elle reste comptabilisée même si elle repasse ensuite au-dessus du seuil.
Qu’est-ce qui change entre la capitalisation et une taille fixe ?
La capitalisation calcule le risque de chaque trade à partir du solde actuel. La taille fixe rattache le risque monétaire au solde initial. Les deux approches peuvent produire des pertes et des drawdowns.
Que signifie le drawdown maximal au 95e percentile ?
C’est la valeur en dessous de laquelle se trouvent 95% des drawdowns maximaux simulés. Dans cette exécution, 5% des trajectoires ont un drawdown maximal plus profond : il s’agit d’une mesure de distribution, pas d’un pire cas garanti.
Pourquoi faut-il associer le taux de réussite au ratio gain/risque ?
Le taux de réussite seul ne tient pas compte de la taille des gains par rapport aux pertes. Selon les hypothèses simplifiées du modèle, un taux de 40% avec un ratio 3:1 produit une espérance positive, tandis qu’un taux de 60% avec 0,5:1 n’en produit pas. Les frais et l’exécution peuvent changer les résultats réels.
Ce simulateur est un outil éducatif de scénarios, pas un conseil en investissement ni une promesse de performance future. Il modélise des résultats indépendants à partir d’hypothèses fixes et exclut commissions, glissement, évolutions du marché et autres effets d’exécution. Le trading peut entraîner une perte de capital.