Складний відсоток
Ризик кожної угоди становить вибраний відсоток поточного балансу. Після прибутку грошовий ризик може зрости, після збитку — зменшитися. Так прибутки й просадки накопичуються протягом послідовності.
До всіх калькуляторів
Симулятор Монте-Карло
Які шанси на успіх вашої торгової стратегії?
Моделюйте криві капіталу стратегії за відсотком прибуткових угод, виплатою, ризиком і розміром позиції. Оцініть імовірність прибутку, просадки та кінцевий баланс на багатьох торгових траєкторіях.
Симулятор Монте-Карло створює багато незалежних послідовностей угод на основі введених припущень. Порівняння траєкторій показує розподіл можливих балансів, просадок і перетинів порогів, але не визначає, якою буде реальна торгова траєкторія.
Симуляція кривої капіталу
Тут з’являться траєкторії після запуску моделі.
Налаштуйте стратегію вище та натисніть «Запустити симуляцію».
Як користуватися симулятором Монте-Карло
Створіть сценарій на основі зрозумілих вам припущень і розгляньте розподіл результатів у контексті.
Введіть припущення стратегії
Використайте спостережуваний відсоток прибуткових угод і співвідношення винагороди до ризику, що відповідає плану. Модель незалежно вибирає результат кожної угоди за цим відсотком.
Задайте ризик і параметри рахунку
Оберіть початковий капітал, ризик на угоду, спосіб розрахунку позиції та поріг, що визначає подію руйнування у сценарії.
Оберіть кількість угод і симуляцій
У кожній траєкторії однакова кількість угод. Більше симуляцій показує ширшу вибірку можливих траєкторій, але потребує більше часу.
Запустіть симуляцію
Запустіть новий розрахунок після вибору значень. Воркер браузера рахує незалежні траєкторії, не блокуючи сторінку.
Порівняйте розподіл
Розгляньте медіану та процентилі разом із ризиком руйнування і просадками. Вони описують припущення цього запуску, а не є прогнозом.
Порівняння стратегій
Порівняйте п’ять змодельованих профілів. Приклади ймовірності прибутку розраховано за однаковим горизонтом і параметрами нижче.
| Профіль | Прибутковість | Винагорода : ризик | Ризик / угоду | Розмір позиції | Очікуване значення / угоду | Приклад імовірності прибутку |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обережний | 40% | 3:1 | 0.5% | Фіксований | +0,30% | 100% |
| Збалансований | 55% | 1,5:1 | 1% | Складний відсоток | +0,375% | 100% |
| Агресивний | 60% | 1,5:1 | 2% | Складний відсоток | +1,00% | 100% |
| Скальпер | 70% | 0,8:1 | 1% | Фіксований | +0,26% | 100% |
| Свінг-трейдер | 45% | 2,5:1 | 1.5% | Складний відсоток | +0,8625% | 100% |
Приклади використовують 200 угод, 1 000 симуляцій, початковий капітал $25 000 і поріг збитку 50% початкового капіталу. Угоди незалежні, використано введені прибутковість і виплату; реальне виконання та витрати не моделюються.
Розмір позиції: складний відсоток чи фіксована сума
Розмір позиції змінює те, як серія прибутків і збитків впливає на наступну угоду.
Фіксована сума
Ризик кожної угоди становить вибраний відсоток початкового капіталу. Наприклад, 1% від початкових $25 000 — це $250 на угоду, навіть якщо баланс зростає або падає.
Запустіть обидва режими з однаковими прибутковістю та виплатою, щоб порівняти змодельовані траєкторії. Жоден режим не усуває торговий ризик.
Довідник основних метрик
Використовуйте ці визначення, щоб читати значення та процентилі результатів.
- POPІмовірність прибутку
- Частка змодельованих траєкторій, що завершилися вище початкового капіталу після вибраної кількості угод.
- RoRРизик руйнування
- Частка траєкторій, що будь-коли опустилися нижче вибраної частки початкового капіталу. Траєкторія залишається в підрахунку, навіть якщо пізніше відновиться.
- MDDМаксимальна просадка
- Найбільше падіння від піку до дна в одній змодельованій траєкторії капіталу.
- 95%95-й процентиль максимальної просадки
- Стресовий рівень просадки: 95% змодельованих максимальних просадок не перевищують його, а 5% є глибшими.
- PFФактор прибутку
- Валовий прибуток у R, поділений на валовий збиток у R. Якщо збиткових угод немає, фактор нескінченний і симулятор показує ∞.
- EVОчікуване значення
- Середній змодельований результат угоди в одиницях ризику. За цих припущень EV у R поєднує прибутковість, винагороду до ризику та частку збитків.
- %ileПроцентиль
- Точка впорядкованого розподілу кінцевих балансів. 25-й процентиль нижчий за три чверті результатів, а 75-й — вищий за три чверті.
- R:RСпіввідношення винагороди до ризику
- Змодельована винагорода за одиницю ризику у прибутковій угоді. Співвідношення 1,5:1 означає 1,5R винагороди на кожен ризик 1R до витрат.
Інші торгові калькулятори
Поєднайте симуляцію траєкторій з інструментами планування угод і аналізу просадок.
Відстежуйте реальні результати
Зберігайте історію угод і аналізуйте результати, на яких ґрунтуються перевірені тут припущення.
Поширені запитання
Що таке симуляція Монте-Карло в торгівлі?
Вона вибирає багато незалежних послідовностей прибуткових і збиткових угод за введеними відсотком прибуткових угод і співвідношенням винагороди до ризику, а потім підсумовує траєкторії балансу. Симулятор не відтворює і не перемішує конкретну історію угод і не прогнозує, яка траєкторія станеться.
Скільки симуляцій запускати?
Калькулятор підтримує від 100 до 10 000 траєкторій. Більша кількість може зменшити вибірковий шум у процентилях, але не робить припущення точнішими й не перетворює результат на прогноз.
Як симулятор визначає ризик руйнування?
Траєкторія вважається зруйнованою, якщо під час запуску баланс будь-коли падає нижче вибраної частки початкового капіталу. Вона залишається в підрахунку, навіть якщо згодом баланс відновиться.
Що змінюється між складним відсотком і фіксованою сумою?
За складного відсотка ризик кожної угоди розраховується від поточного балансу. Фіксована сума прив’язує грошовий ризик угоди до початкового балансу. Обидва підходи можуть призвести до збитків і просадок.
Що означає 95-й процентиль максимальної просадки?
Це значення, якого не перевищують 95% змодельованих максимальних просадок. У цьому запуску 5% траєкторій мають глибшу максимальну просадку, тож це показник розподілу, а не гарантований найгірший випадок.
Чому прибутковість потрібно розглядати разом із винагородою до ризику?
Сам по собі відсоток прибуткових угод не враховує співвідношення розміру прибутків і збитків. За спрощених припущень моделі прибутковість 40% зі співвідношенням 3:1 має додатне очікуване значення, а 60% зі співвідношенням 0,5:1 — ні. Витрати й виконання угод можуть змінити реальний результат.
Цей симулятор призначений для освітніх сценаріїв, а не є інвестиційною порадою чи обіцянкою майбутніх результатів. Він моделює незалежні результати за фіксованими припущеннями та не враховує комісії, прослизання, зміни ринку й інші аспекти виконання. Торгівля може призвести до втрати капіталу.