Сложный процент
В каждой сделке рискуется выбранная доля текущего баланса. После прибыли денежный риск может вырасти, после убытка — уменьшиться. Так и прибыль, и просадки накапливаются на протяжении последовательности.
Ко всем калькуляторам
Симулятор Монте-Карло
Каковы шансы на успех вашей торговой стратегии?
Моделируйте кривые капитала стратегии с учётом доли прибыльных сделок, выплаты, риска и размера позиции. Оцените вероятность прибыли, просадки и конечный баланс на множестве торговых траекторий.
Симулятор Монте-Карло создаёт множество независимых последовательностей сделок на основе введённых предположений. Сравнение траекторий показывает распределение возможных балансов, просадок и пересечений порогов, но не предсказывает реальный ход торговли.
Симуляция кривой капитала
Траектории симуляции появятся здесь после запуска модели.
Настройте стратегию выше и нажмите «Запустить симуляцию».
Как пользоваться симулятором Монте-Карло
Создайте сценарий на основе понятных вам предположений и рассматривайте распределение результатов в контексте.
Введите предположения стратегии
Используйте наблюдаемую долю прибыльных сделок и соотношение прибыли к риску, соответствующее вашему плану. Модель независимо выбирает исход каждой сделки по заданной доле.
Задайте риск и параметры счёта
Выберите начальный капитал, риск на сделку, способ расчёта размера позиции и порог, который определяет разорение в этом сценарии.
Выберите число сделок и симуляций
В каждой траектории одинаковое число сделок. Большее количество симуляций показывает более широкую выборку возможных траекторий, но требует больше времени.
Запустите симуляцию
Начните новый расчёт после выбора значений. Воркер браузера рассчитывает независимые траектории, не блокируя страницу.
Сравните распределение
Рассматривайте медиану и процентили вместе с показателями разорения и просадки. Они описывают предположения этого запуска, а не прогноз.
Таблица сравнения стратегий
Сравните пять модельных профилей. Примеры вероятности прибыли рассчитаны для одинакового горизонта и указанных ниже настроек.
| Профиль | Доля прибыльных сделок | Прибыль : риск | Риск / сделку | Размер позиции | Ожидаемое значение / сделку | Пример вероятности прибыли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Консервативная | 40% | 3:1 | 0.5% | Фиксированный | +0,30% | 100% |
| Сбалансированная | 55% | 1,5:1 | 1% | Сложный процент | +0,375% | 100% |
| Агрессивная | 60% | 1,5:1 | 2% | Сложный процент | +1,00% | 100% |
| Скальпер | 70% | 0,8:1 | 1% | Фиксированный | +0,26% | 100% |
| Свинг-трейдер | 45% | 2,5:1 | 1.5% | Сложный процент | +0,8625% | 100% |
Примеры используют 200 сделок, 1 000 симуляций, начальный капитал $25 000 и порог убытка 50% начального капитала. Предполагаются независимые сделки и указанные доля прибыльных сделок и выплата; реальные издержки и исполнение не моделируются.
Размер позиции: сложный процент или фиксированная сумма
Размер позиции определяет, как серия прибылей и убытков влияет на следующую сделку.
Фиксированная сумма
В каждой сделке рискуется выбранная доля начального капитала. Например, 1% от начальных $25 000 — это $250 на сделку, даже если баланс изменится.
Запустите оба режима с одинаковыми долей прибыльных сделок и выплатой, чтобы сравнить модельные траектории. Ни один режим не устраняет торговый риск.
Справочник основных показателей
Используйте эти определения, чтобы читать значения и процентили результатов.
- POPВероятность прибыли
- Доля моделируемых траекторий, которые после выбранного числа сделок заканчиваются выше начального капитала.
- RoRРиск разорения
- Доля траекторий, которые в любой момент пересекают выбранную долю начального капитала. Траектория остаётся в подсчёте, даже если позже восстановится.
- MDDМаксимальная просадка
- Наибольшее падение от пика до минимума в одной моделируемой траектории капитала.
- 95%95-й процентиль максимальной просадки
- Уровень просадки для стресс-сценария: 95% моделируемых максимальных просадок не превышают его, а 5% глубже.
- PFФактор прибыли
- Валовая прибыль в R, делённая на валовый убыток в R. Если в траектории нет убыточных сделок, фактор бесконечен и симулятор показывает ∞.
- EVОжидаемое значение
- Средний модельный результат на сделку в единицах риска. При этих предположениях EV в R объединяет долю прибыльных сделок, прибыль к риску и долю убытков.
- %ileПроцентиль
- Точка упорядоченного распределения конечных балансов. 25-й процентиль ниже трёх четвертей результатов, а 75-й выше трёх четвертей.
- R:RСоотношение прибыли к риску
- Модельная прибыль за единицу риска в выигрышной сделке. Соотношение 1,5:1 означает прибыль 1,5R на риск 1R до издержек.
Другие торговые калькуляторы
Сочетайте симуляцию траекторий с инструментами для планирования сделок и анализа просадок.
Отслеживайте реальные результаты
Сохраняйте историю сделок и анализируйте результаты, на которых основаны проверяемые здесь предположения.
Часто задаваемые вопросы
Что такое симуляция Монте-Карло в трейдинге?
Она создаёт множество независимых последовательностей прибылей и убытков по введённым доле прибыльных сделок и соотношению прибыли к риску, а затем суммирует полученные траектории баланса. Симулятор не воспроизводит и не перемешивает конкретную историю сделок и не предсказывает, какая траектория произойдёт.
Сколько симуляций стоит запускать?
Калькулятор поддерживает от 100 до 10 000 траекторий. Большее число может уменьшить выборочный шум в оценках процентилей, но не делает предположения точнее и не превращает результат в прогноз.
Как симулятор определяет риск разорения?
Траектория считается разорённой, если во время расчёта баланс когда-либо падает ниже выбранной доли начального капитала. Она остаётся в подсчёте, даже если позднее снова поднимется выше порога.
Чем отличаются сложный процент и фиксированный размер?
При сложном проценте риск каждой сделки рассчитывается от текущего баланса. Фиксированный размер привязывает денежный риск к начальному балансу. Оба подхода могут привести к убыткам и просадкам.
Что означает 95-й процентиль максимальной просадки?
Это значение, ниже которого находятся 95% моделируемых максимальных просадок. В этом расчёте у 5% траекторий максимальная просадка глубже, поэтому это мера распределения, а не гарантированный худший случай.
Почему долю прибыльных сделок нужно учитывать вместе с прибылью к риску?
Доля прибыльных сделок сама по себе не учитывает размер прибыли относительно убытка. При упрощённых предположениях модели 40% прибыльных сделок с соотношением 3:1 дают положительное ожидаемое значение, а 60% с 0,5:1 — нет. Издержки и исполнение могут изменить реальные результаты.
Этот симулятор предназначен для образовательного моделирования сценариев и не является инвестиционной рекомендацией или обещанием будущих результатов. Он моделирует независимые исходы на основе фиксированных предположений и не учитывает комиссии, проскальзывание, изменение рынка и другие факторы исполнения. Торговля может привести к потере капитала.