Simulador de Monte Carlo
Simula las curvas de capital de tu estrategia con la tasa de aciertos, la recompensa, el riesgo y el tamaño de posición. Estima la probabilidad de beneficio, las caídas y los saldos finales en múltiples trayectorias de trading.
Un simulador de Monte Carlo crea muchas secuencias de operaciones independientes a partir de los supuestos que introduces. Comparar esas trayectorias muestra una distribución de saldos posibles, caídas y eventos de umbral, pero no predice qué trayectoria seguirá el trading real.
Las trayectorias de la simulación aparecerán aquí cuando ejecutes el modelo.
Configura tu estrategia arriba y pulsa «Ejecutar simulación».
Crea un escenario con supuestos que puedas explicar y lee su distribución de resultados en contexto.
Usa tu tasa de aciertos observada y una estimación de recompensa/riesgo acorde con tu plan. El modelo muestrea cada resultado de forma independiente según la tasa indicada.
Elige el capital inicial, el riesgo por operación, el modo de tamaño y un suelo que defina un evento de ruina para este escenario.
Todas las trayectorias usan el mismo número de operaciones. Más simulaciones ofrecen una muestra más amplia de resultados posibles, pero tardan más en calcularse.
Inicia una nueva ejecución cuando hayas decidido los valores. El proceso del navegador calcula trayectorias independientes sin bloquear la página.
Lee los resultados medianos y percentiles junto con las medidas de ruina y caída. Describen los supuestos de esta ejecución, no son una previsión.
Compara cinco perfiles modelados. Sus probabilidades de beneficio de ejemplo usan el mismo horizonte y los parámetros indicados abajo.
| Perfil | Tasa de aciertos | Recompensa : riesgo | Riesgo / operación | Tamaño | Valor esperado / operación | Probabilidad de beneficio de ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservador | 40% | 3:1 | 0.5% | Fijo | +0,30% | 100% |
| Equilibrado | 55% | 1,5:1 | 1% | Compuesto | +0,375% | 100% |
| Agresivo | 60% | 1,5:1 | 2% | Compuesto | +1,00% | 100% |
| Scalper | 70% | 0,8:1 | 1% | Fijo | +0,26% | 100% |
| Swing trader | 45% | 2,5:1 | 1.5% | Compuesto | +0,8625% | 100% |
Los ejemplos usan 200 operaciones, 1000 simulaciones, un capital inicial de $25.000 y un suelo de pérdidas del 50% del capital inicial. Suponen operaciones independientes y la tasa de aciertos y recompensa indicadas; no modelan la ejecución real ni los costes.
El tamaño de posición cambia cómo una secuencia de ganancias y pérdidas afecta a la siguiente operación.
Cada operación arriesga el porcentaje elegido del saldo actual. Tras una ganancia, el riesgo monetario siguiente puede crecer; tras una pérdida, puede reducirse. Así se acumulan tanto las ganancias como las caídas durante la secuencia.
Cada operación arriesga el porcentaje elegido del capital inicial. Por ejemplo, el 1% de un capital inicial de 25.000 $ son 250 $ por operación, aunque la cuenta suba o baje.
Ejecuta ambos modos con la misma tasa de aciertos y recompensa para comparar las trayectorias modeladas. Ninguno elimina el riesgo de trading.
Consulta estas definiciones para interpretar los valores y percentiles de los resultados.
Combina la simulación de trayectorias con herramientas de planificación de operaciones y análisis de caídas.
Guarda tu historial de operaciones y revisa los resultados que respaldan los supuestos que pruebas aquí.
Muestrea muchas secuencias independientes de ganancias y pérdidas a partir de la tasa de aciertos y la recompensa/riesgo que introduces, y resume las trayectorias de saldo resultantes. No reproduce ni mezcla un historial concreto de operaciones y no puede predecir qué trayectoria ocurrirá.
La calculadora admite de 100 a 10.000 trayectorias. Más trayectorias pueden reducir el ruido de muestreo en las estimaciones de percentiles, pero no hacen más precisos los supuestos ni convierten el resultado en una previsión.
Una trayectoria se considera arruinada si el saldo cae por debajo del porcentaje seleccionado del capital inicial en cualquier momento. Sigue contándose aunque luego vuelva a superar el suelo.
La capitalización compuesta calcula el riesgo de cada operación a partir del saldo actual. El tamaño fijo mantiene el riesgo monetario ligado al saldo inicial. Ambos enfoques pueden generar pérdidas y caídas.
Es el valor por debajo del cual quedan el 95% de las caídas máximas simuladas. En esta ejecución, el 5% de las trayectorias sufrió una caída máxima más profunda; es una medida de distribución, no un peor caso garantizado.
La tasa de aciertos por sí sola no indica cuánto miden las ganancias frente a las pérdidas. Con los supuestos simplificados de este modelo, una tasa del 40% con recompensa/riesgo de 3:1 tiene valor esperado positivo, mientras que una tasa del 60% con 0,5:1 no. Los costes y la ejecución pueden cambiar los resultados reales.
Este simulador es una herramienta educativa para escenarios, no asesoramiento de inversión ni una promesa de resultados futuros. Modela resultados independientes con supuestos fijos y excluye comisiones, deslizamiento, cambios de mercado y otros efectos de ejecución. El trading puede causar pérdidas de capital.