कंपाउंडिंग
हर ट्रेड में मौजूदा बैलेंस का चुना हुआ प्रतिशत जोखिम में रहता है। जीत के बाद अगली जोखिम राशि बढ़ सकती है और नुकसान के बाद घट सकती है। इस तरह क्रम में लाभ और ड्रॉडाउन दोनों कंपाउंड होते हैं।
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मोंटे कार्लो सिम्युलेटर
आपकी ट्रेडिंग रणनीति के सफल होने की कितनी संभावना है?
विन रेट, पेआउट, जोखिम और पोज़िशन साइज़ के आधार पर अपनी रणनीति की इक्विटी कर्व सिम्युलेट करें। कई ट्रेडिंग पाथ में लाभ की संभावना, ड्रॉडाउन और अंतिम खाते का बैलेंस आँकें।
मोंटे कार्लो सिम्युलेटर आपके दिए गए अनुमानों से कई स्वतंत्र ट्रेड अनुक्रम बनाता है। इन पाथ की तुलना संभावित बैलेंस, ड्रॉडाउन और सीमा पार होने की घटनाओं का वितरण दिखाती है; यह नहीं बताती कि वास्तविक ट्रेडिंग में कौन-सा पाथ होगा।
इक्विटी कर्व सिम्युलेशन
मॉडल चलाने के बाद सिम्युलेशन पाथ यहाँ दिखाई देंगे।
ऊपर अपनी रणनीति सेट करें और “सिम्युलेशन चलाएँ” चुनें।
इस मोंटे कार्लो सिम्युलेटर का उपयोग कैसे करें
ऐसे अनुमानों से परिदृश्य बनाएँ जिन्हें आप समझा सकें, फिर परिणाम वितरण को संदर्भ में पढ़ें।
रणनीति के अनुमान दर्ज करें
अपना देखा हुआ विन रेट और ट्रेड योजना के अनुरूप रिवॉर्ड-टू-रिस्क अनुमान लें। मॉडल दर्ज दर के आधार पर हर परिणाम स्वतंत्र रूप से चुनता है।
जोखिम और खाते के पैरामीटर सेट करें
शुरुआती पूँजी, प्रति ट्रेड जोखिम, साइज़िंग मोड और उस सीमा को चुनें जो इस परिदृश्य में रुइन घटना परिभाषित करती है।
ट्रेड और सिम्युलेशन की संख्या चुनें
हर पाथ में ट्रेडों की संख्या समान होती है। अधिक सिम्युलेशन संभावित पाथ का बड़ा नमूना दिखाते हैं, लेकिन गणना में अधिक समय लगता है।
सिम्युलेशन चलाएँ
इनपुट तय होने पर नया रन शुरू करें। ब्राउज़र वर्कर पेज को रोके बिना स्वतंत्र पाथ की गणना करता है।
वितरण की तुलना करें
माध्यिका और पर्सेंटाइल को रुइन तथा ड्रॉडाउन मापों के साथ पढ़ें। ये इस रन के अनुमानों का वर्णन करते हैं, पूर्वानुमान नहीं।
रणनीति तुलना तालिका
पाँच मॉडल किए गए प्रोफ़ाइल की तुलना करें। उदाहरण लाभ संभावनाएँ समान अवधि और नीचे दी गई सेटिंग पर आधारित हैं।
| प्रोफ़ाइल | विन रेट | रिवॉर्ड : रिस्क | प्रति ट्रेड जोखिम | साइज़िंग | प्रति ट्रेड अपेक्षित मूल्य | उदाहरण लाभ संभावना |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सावधान | 40% | 3:1 | 0.5% | फ़िक्स्ड | +0.30% | 100% |
| संतुलित | 55% | 1.5:1 | 1% | कंपाउंडिंग | +0.375% | 100% |
| आक्रामक | 60% | 1.5:1 | 2% | कंपाउंडिंग | +1.00% | 100% |
| स्कैल्पर | 70% | 0.8:1 | 1% | फ़िक्स्ड | +0.26% | 100% |
| स्विंग ट्रेडर | 45% | 2.5:1 | 1.5% | कंपाउंडिंग | +0.8625% | 100% |
उदाहरण 200 ट्रेड, 1,000 सिम्युलेशन, $25,000 शुरुआती पूँजी और शुरुआती पूँजी की 50% हानि सीमा इस्तेमाल करते हैं। इनमें स्वतंत्र ट्रेड तथा दर्ज विन रेट और पेआउट माने गए हैं; वास्तविक निष्पादन और लागत मॉडल नहीं की गई हैं।
पोज़िशन साइज़: कंपाउंडिंग बनाम फ़िक्स्ड डॉलर
पोज़िशन साइज़ बदलता है कि जीत और नुकसान का क्रम अगले ट्रेड को कैसे प्रभावित करता है।
फ़िक्स्ड डॉलर
हर ट्रेड में शुरुआती पूँजी का चुना हुआ प्रतिशत जोखिम में रहता है। उदाहरण के लिए, $25,000 शुरुआती बैलेंस का 1% यानी $250 प्रति ट्रेड, भले ही खाता ऊपर या नीचे जाए।
दोनों मोड को समान विन रेट और पेआउट अनुमानों के साथ चलाकर उनके मॉडल किए गए पाथ की तुलना करें। कोई भी मोड ट्रेडिंग जोखिम समाप्त नहीं करता।
मुख्य मेट्रिक्स का संदर्भ
परिणामों के मान और पर्सेंटाइल समझने के लिए इन परिभाषाओं का उपयोग करें।
- POPलाभ की संभावना
- चुनी हुई संख्या में ट्रेड के बाद शुरुआती पूँजी से ऊपर समाप्त होने वाले सिम्युलेटेड पाथ का हिस्सा।
- RoRरुइन का जोखिम
- किसी भी समय शुरुआती पूँजी के चुने गए प्रतिशत को पार करने वाले पाथ का हिस्सा। बाद में रिकवर होने पर भी पाथ गिना जाता है।
- MDDअधिकतम ड्रॉडाउन
- एक सिम्युलेटेड इक्विटी पाथ में शिखर से निचले स्तर तक की सबसे बड़ी गिरावट।
- 95%95वाँ पर्सेंटाइल अधिकतम ड्रॉडाउन
- तनाव परिदृश्य का ड्रॉडाउन स्तर: 95% सिम्युलेटेड अधिकतम ड्रॉडाउन इस स्तर पर या इससे नीचे हैं और 5% गहरे हैं।
- PFप्रॉफिट फ़ैक्टर
- कुल लाभ R को कुल नुकसान R से भाग देने पर। यदि पाथ में कोई नुकसान वाला ट्रेड नहीं है, तो फ़ैक्टर अनंत है और सिम्युलेटर ∞ दिखाता है।
- EVअपेक्षित मूल्य
- जोखिम इकाइयों में प्रति ट्रेड औसत मॉडल परिणाम। इन अनुमानों के लिए R में EV विन रेट, रिवॉर्ड-टू-रिस्क और लॉस रेट को जोड़ता है।
- %ileपर्सेंटाइल
- अंतिम बैलेंस के क्रमबद्ध वितरण का एक बिंदु। 25वाँ पर्सेंटाइल तीन-चौथाई परिणामों से नीचे है; 75वाँ तीन-चौथाई से ऊपर।
- R:Rरिवॉर्ड-टू-रिस्क अनुपात
- जीतने वाले ट्रेड में जोखिम की एक इकाई के लिए मॉडल किया गया रिवॉर्ड। 1.5:1 अनुपात लागत से पहले हर 1R जोखिम पर 1.5R लौटाता है।
संबंधित ट्रेडिंग कैलकुलेटर
पाथ सिम्युलेशन को एकल ट्रेड योजना और ड्रॉडाउन संदर्भ वाले टूल के साथ जोड़ें।
वास्तविक परिणाम ट्रैक करना शुरू करें
अपना ट्रेड इतिहास रखें और यहाँ जाँचे गए अनुमानों के पीछे के परिणामों की समीक्षा करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ट्रेडिंग में मोंटे कार्लो सिम्युलेशन क्या है?
यह दर्ज विन रेट और रिवॉर्ड-टू-रिस्क अनुमानों से कई स्वतंत्र जीत-हार अनुक्रम चुनता है और उनसे बने बैलेंस पाथ का सार देता है। यह किसी खास ट्रेड इतिहास को दोहराता या फेरबदल नहीं करता और यह नहीं बताता कि कौन-सा पाथ होगा।
मुझे कितने सिम्युलेशन चलाने चाहिए?
कैलकुलेटर 100 से 10,000 पाथ की अनुमति देता है। अधिक पाथ पर्सेंटाइल अनुमान में नमूना शोर घटा सकते हैं, लेकिन अनुमानों को अधिक सटीक या परिणाम को पूर्वानुमान नहीं बनाते।
यह सिम्युलेटर रुइन का जोखिम कैसे तय करता है?
यदि रन के दौरान किसी समय बैलेंस शुरुआती पूँजी के चुने गए प्रतिशत से नीचे जाता है तो पाथ रुइन्ड माना जाता है। बाद में सीमा से ऊपर लौटने पर भी इसे गिना जाता है।
कंपाउंडिंग और फ़िक्स्ड डॉलर साइज़िंग में क्या बदलता है?
कंपाउंडिंग हर ट्रेड का जोखिम मौजूदा बैलेंस से निकालती है। फ़िक्स्ड डॉलर साइज़िंग जोखिम राशि को शुरुआती बैलेंस से जोड़ती है। दोनों तरीकों में नुकसान और ड्रॉडाउन हो सकते हैं।
95वाँ पर्सेंटाइल अधिकतम ड्रॉडाउन क्या बताता है?
यह वह स्तर है जिसके बराबर या नीचे 95% सिम्युलेट किए गए अधिकतम ड्रॉडाउन हैं। इस रन में 5% पाथ का अधिकतम ड्रॉडाउन इससे गहरा है, इसलिए यह वितरण का माप है, गारंटीकृत सबसे खराब स्थिति नहीं।
विन रेट को रिवॉर्ड-टू-रिस्क के साथ क्यों देखना चाहिए?
विन रेट अकेले लाभ और नुकसान के आकार को नहीं बताता। इस मॉडल की सरल धारणाओं के तहत 3:1 रिवॉर्ड-टू-रिस्क के साथ 40% विन रेट का अपेक्षित मूल्य सकारात्मक है, जबकि 0.5:1 के साथ 60% का नहीं। लागत और निष्पादन वास्तविक परिणाम बदल सकते हैं।
यह सिम्युलेटर शैक्षिक परिदृश्यों के लिए है; यह निवेश सलाह या भविष्य के प्रदर्शन का वादा नहीं है। यह स्थिर अनुमानों से स्वतंत्र परिणाम मॉडल करता है और कमीशन, स्लिपेज, बदलती बाज़ार स्थितियों तथा निष्पादन के अन्य प्रभावों को शामिल नहीं करता। ट्रेडिंग में पूँजी का नुकसान हो सकता है।