Procent składany
Każda transakcja ryzykuje wybrany procent bieżącego salda. Po zysku kwota ryzyka może wzrosnąć, a po stracie — spaść. W ten sposób zarówno zyski, jak i obsunięcia kumulują się w sekwencji.
Wróć do wszystkich kalkulatorów
Symulator Monte Carlo
Jakie są szanse na sukces Twojej strategii tradingowej?
Symuluj krzywe kapitału strategii na podstawie skuteczności, relacji zysku do ryzyka, ryzyka i wielkości pozycji. Oszacuj prawdopodobieństwo zysku, obsunięcia oraz końcowe saldo na wielu ścieżkach transakcji.
Symulator Monte Carlo tworzy wiele niezależnych sekwencji transakcji na podstawie podanych założeń. Porównanie ścieżek pokazuje rozkład możliwych sald, obsunięć i przekroczeń progów, ale nie przewiduje przebiegu rzeczywistego tradingu.
Symulacja krzywej kapitału
Ścieżki symulacji pojawią się tutaj po uruchomieniu modelu.
Skonfiguruj strategię powyżej i kliknij „Uruchom symulację”.
Jak korzystać z symulatora Monte Carlo
Zbuduj scenariusz z założeń, które potrafisz uzasadnić, a następnie odczytaj rozkład wyników w kontekście.
Wprowadź założenia strategii
Użyj zaobserwowanej skuteczności i relacji zysku do ryzyka zgodnej z Twoim planem. Model losuje każdy wynik niezależnie na podstawie wprowadzonego wskaźnika.
Ustaw ryzyko i parametry rachunku
Wybierz kapitał początkowy, ryzyko na transakcję, tryb wielkości pozycji i próg definiujący zdarzenie bankructwa w tym scenariuszu.
Wybierz liczbę transakcji i symulacji
Każda ścieżka wykorzystuje tę samą liczbę transakcji. Więcej symulacji pokazuje szerszą próbę możliwych ścieżek, ale wydłuża obliczenia.
Uruchom symulację
Rozpocznij nowy przebieg po ustaleniu danych. Proces w przeglądarce oblicza niezależne ścieżki bez blokowania strony.
Porównaj rozkład
Odczytaj medianę i percentyle razem z miarami bankructwa i obsunięcia. Opisują one założenia tego przebiegu, a nie prognozę.
Tabela porównania strategii
Porównaj pięć modelowanych profili. Przykładowe prawdopodobieństwo zysku opiera się na tym samym horyzoncie i ustawieniach podanych poniżej.
| Profil | Skuteczność | Zysk : ryzyko | Ryzyko / transakcję | Wielkość pozycji | Wartość oczekiwana / transakcję | Przykładowe prawdopodobieństwo zysku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konserwatywny | 40% | 3:1 | 0.5% | Stały | +0,30% | 100% |
| Zrównoważony | 55% | 1,5:1 | 1% | Składany | +0,375% | 100% |
| Agresywny | 60% | 1,5:1 | 2% | Składany | +1,00% | 100% |
| Scalper | 70% | 0,8:1 | 1% | Stały | +0,26% | 100% |
| Swing trader | 45% | 2,5:1 | 1.5% | Składany | +0,8625% | 100% |
Przykłady wykorzystują 200 transakcji, 1000 symulacji, kapitał początkowy $25 000 i próg straty 50% kapitału początkowego. Zakładają niezależne transakcje oraz podaną skuteczność i wypłatę; nie modelują rzeczywistej realizacji ani kosztów.
Wielkość pozycji: procent składany czy stała kwota
Wielkość pozycji zmienia sposób, w jaki seria zysków i strat wpływa na kolejną transakcję.
Stała kwota
Każda transakcja ryzykuje wybrany procent kapitału początkowego. Na przykład 1% z początkowych 25 000 $ to 250 $ na transakcję, nawet gdy saldo rośnie lub spada.
Uruchom oba tryby z tą samą skutecznością i wypłatą, aby porównać modelowane ścieżki. Żaden tryb nie eliminuje ryzyka tradingu.
Słownik najważniejszych wskaźników
Skorzystaj z tych definicji, aby interpretować wartości i percentyle wyników.
- POPPrawdopodobieństwo zysku
- Udział symulowanych ścieżek, które po wybranej liczbie transakcji kończą się powyżej kapitału początkowego.
- RoRRyzyko bankructwa
- Udział ścieżek, które w dowolnym momencie przekraczają wybrany próg kapitału początkowego. Ścieżka pozostaje liczona, nawet jeśli później odrobi straty.
- MDDMaksymalne obsunięcie
- Największy spadek od szczytu do dołka w jednej symulowanej ścieżce kapitału.
- 95%95. percentyl maksymalnego obsunięcia
- Poziom obsunięcia w scenariuszu stresowym: 95% symulowanych maksymalnych obsunięć jest na tym poziomie lub niżej, a 5% jest głębszych.
- PFWspółczynnik zysku
- Zysk brutto w R podzielony przez stratę brutto w R. Jeśli ścieżka nie ma stratnych transakcji, współczynnik jest nieskończony i symulator wyświetla ∞.
- EVWartość oczekiwana
- Średni modelowany wynik transakcji w jednostkach ryzyka. Przy tych założeniach EV w R łączy skuteczność, zysk do ryzyka i odsetek strat.
- %ilePercentyl
- Punkt uporządkowanego rozkładu sald końcowych. 25. percentyl leży poniżej trzech czwartych wyników, a 75. powyżej trzech czwartych.
- R:RRelacja zysku do ryzyka
- Modelowany zysk za jednostkę ryzyka w wygranej transakcji. Relacja 1,5:1 oznacza 1,5R zysku na 1R ryzyka przed kosztami.
Powiązane kalkulatory tradingowe
Połącz symulację ścieżek z narzędziami do planowania pojedynczych transakcji i analizy obsunięć.
Śledź rzeczywiste wyniki
Zachowuj historię transakcji i analizuj wyniki stojące za założeniami sprawdzanymi tutaj.
Często zadawane pytania
Czym jest symulacja Monte Carlo w tradingu?
Losuje wiele niezależnych sekwencji zysków i strat na podstawie podanej skuteczności oraz relacji zysku do ryzyka, a następnie podsumowuje wynikowe ścieżki salda. Nie odtwarza ani nie tasuje konkretnej historii transakcji i nie przewiduje, która ścieżka wystąpi.
Ile symulacji warto uruchomić?
Kalkulator obsługuje od 100 do 10 000 ścieżek. Więcej ścieżek może ograniczyć szum próby w szacunkach percentyli, ale nie poprawia dokładności założeń ani nie zamienia wyniku w prognozę.
Jak symulator definiuje ryzyko bankructwa?
Ścieżka jest uznawana za zrujnowaną, jeśli w dowolnym momencie saldo spadnie poniżej wybranego procentu kapitału początkowego. Nadal jest liczona, nawet jeśli później saldo wróci powyżej progu.
Co zmienia się między procentem składanym a stałą kwotą?
Procent składany oblicza ryzyko każdej transakcji na podstawie bieżącego salda. Stała kwota wiąże ryzyko pieniężne z saldem początkowym. Oba podejścia mogą prowadzić do strat i obsunięć.
Co oznacza 95. percentyl maksymalnego obsunięcia?
To wartość, której nie przekracza 95% symulowanych maksymalnych obsunięć. W tym przebiegu 5% ścieżek ma głębsze maksymalne obsunięcie, więc jest to miara rozkładu, a nie gwarantowany najgorszy przypadek.
Dlaczego skuteczność trzeba rozpatrywać razem z relacją zysku do ryzyka?
Sama skuteczność nie uwzględnia wielkości zysków względem strat. Przy uproszczonych założeniach tego modelu skuteczność 40% i relacja 3:1 dają dodatnią wartość oczekiwaną, a 60% i 0,5:1 — nie. Koszty i realizacja mogą zmienić rzeczywiste wyniki.
Ten symulator służy do edukacyjnego modelowania scenariuszy; nie jest poradą inwestycyjną ani obietnicą przyszłych wyników. Modeluje niezależne wyniki na podstawie stałych założeń i pomija prowizje, poślizg, zmienne warunki rynkowe oraz inne skutki realizacji. Trading może prowadzić do utraty kapitału.