Задайте ціну входу
Почніть із ціни, за якою плануєте відкрити позицію.
До всіх калькуляторівКАЛЬКУЛЯТОР РИЗИКУ ТА ПРИБУТКУ
Калькулятор ризику та прибутку
Плануйте угоди впевнено ще до входу. Дізнайтеся, скільки можете втратити чи заробити та який відсоток виграшних угод потрібен для беззбитковості.
Співвідношення ризику та прибутку порівнює відстань від входу до тейк-профіту з відстанню від входу до стоп-лосу. Поділіть відстань до цілі на відстань до стопу: якщо ризикуєте $1 заради $2, результат — 1:2.
Тип позиції
Параметри угоди
Аналіз ризику та прибутку
Ризик : прибуток1 : 2,5
Можливий збиток-500,00 USD
Можливий прибуток+1 250,00 USD
Ризик на одиницю5,00 USD
Прибуток на одиницю12,50 USD
Беззбитковий відсоток виграшів28,6%
Перевірте результат до входу: він пов’язує відстані на графіку з сумою під ризиком і допомагає відхилити сценарій із нереалістичною ціллю.
ОСНОВИ
Як розрахувати співвідношення ризику та прибутку
Використовуйте ті самі ціни, що й у плані угоди. Коли рівні визначено, розрахунок займає кілька секунд.
Задайте стоп-лос
Розмістіть стоп там, де торгову ідею буде спростовано; ця відстань і є вашим ризиком.
Задайте тейк-профіт
Оберіть ціль, до якої ринок може реально дійти; ця відстань визначає потенційний прибуток.
Оцініть результат
Порівняйте потенційний прибуток із ризиком і перевірте беззбитковий відсоток виграшів. Співвідношення = потенційний прибуток ÷ потенційний ризик.
ЗНАЙДІТЬ СВОЮ ПЕРЕВАГУ
Яке співвідношення ризику та прибутку вважати хорошим?
Хороше співвідношення дає стратегії простір для помилок і зберігає позитивне математичне очікування. Найкраще — те, якого ваш сетап стабільно досягає.
| Співвідношення | Беззбитковий відсоток виграшів | Що це означає |
|---|---|---|
| 1:1 | 50,0% | Один виграш компенсує один збиток |
| 1:1,5 | 40,0% | Помірний прибуток і збалансований поріг |
| 1:2 | 33,3% | Дві одиниці прибутку на одну одиницю ризику |
| 1:2,5 | 28,6% | Доречно, якщо ціль залишається реалістичною |
| 1:3 | 25,0% | Більше запасу на серії збитків |
| 1:4 | 20,0% | Потрібна реалістична віддалена ціль |
| 1:5 | 16,7% | Працює лише тоді, коли це дозволяє сетап |
ДУМАЙТЕ ПРО ОЧІКУВАННЯ
Чому співвідношення ризику та прибутку важливіше за відсоток виграшів
Відсоток виграшів показує, як часто стратегія має рацію, але не пояснює внесок кожного виграшу чи збитку. Співвідношення ризику та прибутку враховує розмір результату, тому навіть нижча частка вдалих угод може давати краще математичне очікування.
Наприклад, за 40% виграшів і співвідношення 1:3 десять угод дають +6R до витрат, або +0,6R на угоду. За 80% виграшів і співвідношення 1:0,5 ті самі десять угод дають +2R, або +0,2R на угоду. Важливо знати, як часто спрацьовує ваш план і чого вартий кожен результат.
ПЕРЕВІРКА ПЛАНУ УГОДИ
Поширені помилки у співвідношенні ризику та прибутку
Пересування стопу заради кращого співвідношення
Якщо змінити стоп після вибору цілі, показник може покращитися, хоча реальний ризик зросте.
Нереалістична ціль
Ціль має сенс лише тоді, коли ринок може досягти її у межах вашого торгового горизонту.
Ігнорування витрат і прослизання
Комісії та виконання угоди зменшують фактичний прибуток, особливо у невеликих і короткострокових угодах.
Зміна розміру після збитку
Прив’язуйте розмір позиції до плану ризику, а не намагайтеся емоційно відіграти попередню угоду.
ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ
Запитання про калькулятор ризику та прибутку
Яке співвідношення ризику та прибутку вважати хорошим?
Єдиного співвідношення для всіх стратегій немає. Багато трейдерів починають із цілі щонайменше 1:2, а потім перевіряють, чи дозволяють сетап, ринкові умови та правила виконання дійти до неї.
Як розрахувати співвідношення ризику та прибутку?
Виміряйте відстань від входу до стопу та від входу до цілі. Поділіть відстань до цілі на відстань до стопу. Розмір позиції змінює суми в грошах, але без торгових витрат не змінює цінове співвідношення.
Чи варто використовувати однакове співвідношення для кожної угоди?
Послідовний процес корисніший за спробу підігнати кожен графік під одне число. Визначайте реалістичні стоп і ціль зі структури сетапу та пропускайте угоди, де можливий прибуток не виправдовує ризик.
Чи означає вище співвідношення, що угода краща?
Вище співвідношення може бути привабливим, лише якщо ціль реалістична. Висока ціль, якої рідко досягають, може бути менш корисною за скромнішу, але повторювану.
Що означає беззбитковий відсоток виграшів?
Це частка прибуткових угод, потрібна, щоб компенсувати середній збиток і прибуток за такого співвідношення, до сплати комісій, прослизання та інших витрат. Перевага залежить і від того, наскільки послідовно ви дотримуєтеся плану.
Чи можна використовувати калькулятор для шортів?
Так. Оберіть «Шорт», встановіть стоп вище ціни входу, а ціль — нижче. Калькулятор врахує напрямок угоди й покаже додатні суми ризику та прибутку.
Чи змінює розмір позиції співвідношення ризику та прибутку?
Розмір позиції змінює суму можливого збитку чи прибутку, але не співвідношення цін стопу та цілі. Якщо обидві сторони розраховані на той самий розмір позиції, співвідношення залишається незмінним.
ТРИМАЙТЕ СВОЮ ПЕРЕВАГУ НА ВИДУ
Почати вести журнал безкоштовно Перетворіть кожен план угоди на зрозумілий запис.
BitStat допомагає переглядати рішення за угодами та бачити, які сетапи справді заслуговують місця у вашому процесі.