Zinseszins
Jeder Trade riskiert den gewählten Anteil des aktuellen Kontostands. Nach einem Gewinn kann das Geldrisiko steigen, nach einem Verlust sinken. Dadurch wachsen sowohl Gewinne als auch Drawdowns über die Sequenz mit.
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Monte-Carlo-Simulator
Wie hoch sind die Chancen, dass Ihre Handelsstrategie erfolgreich ist?
Simulieren Sie die Kapitalkurven Ihrer Strategie anhand von Trefferquote, Chance-Risiko-Verhältnis, Risiko und Positionsgröße. Schätzen Sie Gewinnwahrscheinlichkeit, Drawdowns und Endsalden über viele Handelsverläufe hinweg.
Ein Monte-Carlo-Simulator erstellt anhand Ihrer Annahmen viele unabhängige Handelssequenzen. Der Vergleich zeigt eine Verteilung möglicher Kontostände, Drawdowns und Schwellenereignisse, kann aber nicht vorhersagen, welchen Verlauf der reale Handel nimmt.
Simulation der Kapitalkurve
Nach dem Start des Modells werden hier die Simulationspfade angezeigt.
Konfigurieren Sie oben Ihre Strategie und klicken Sie auf „Simulation starten“.
So verwenden Sie den Monte-Carlo-Simulator
Erstellen Sie ein Szenario mit nachvollziehbaren Annahmen und ordnen Sie die Ergebnisverteilung richtig ein.
Annahmen zur Strategie eingeben
Verwenden Sie Ihre beobachtete Trefferquote und ein Chance-Risiko-Verhältnis, das zu Ihrem Handelsplan passt. Das Modell zieht jedes Trade-Ergebnis unabhängig anhand dieser Quote.
Risiko und Kontoparameter festlegen
Wählen Sie Startkapital, Risiko pro Trade, Positionsgrößenmodus und eine Untergrenze, die in diesem Szenario ein Ruinereignis definiert.
Anzahl der Trades und Simulationen wählen
Jeder Pfad enthält dieselbe Trade-Anzahl. Mehr Simulationen zeigen eine breitere Stichprobe möglicher Verläufe, benötigen aber mehr Zeit.
Simulation starten
Starten Sie einen neuen Durchlauf, wenn die Eingaben feststehen. Der Browser-Worker berechnet unabhängige Pfade, ohne die Seite zu blockieren.
Verteilung vergleichen
Betrachten Sie Median und Perzentile zusammen mit Ruinrisiko und Drawdown-Kennzahlen. Sie beschreiben die Annahmen dieses Durchlaufs und sind keine Prognose.
Strategievergleich
Vergleichen Sie fünf modellierte Profile. Die Beispiel-Gewinnwahrscheinlichkeiten basieren auf demselben Zeithorizont und den unten aufgeführten Einstellungen.
| Profil | Trefferquote | Chance : Risiko | Risiko / Trade | Positionsgröße | Erwartungswert / Trade | Beispiel-Gewinnwahrscheinlichkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konservativ | 40% | 3:1 | 0.5% | Fest | +0,30% | 100% |
| Ausgewogen | 55% | 1,5:1 | 1% | Zinseszins | +0,375% | 100% |
| Aggressiv | 60% | 1,5:1 | 2% | Zinseszins | +1,00% | 100% |
| Scalper | 70% | 0,8:1 | 1% | Fest | +0,26% | 100% |
| Swing-Trader | 45% | 2,5:1 | 1.5% | Zinseszins | +0,8625% | 100% |
Die Beispiele verwenden 200 Trades, 1.000 Simulationen, 25.000 Startkapital und eine Verlustuntergrenze von 50% des Startkapitals. Sie setzen unabhängige Trades sowie die angegebene Trefferquote und Auszahlung voraus; reale Ausführung und Kosten werden nicht modelliert.
Positionsgröße: Zinseszins oder fester Betrag
Die Positionsgröße beeinflusst, wie eine Gewinn- und Verlustserie den nächsten Trade verändert.
Fester Betrag
Jeder Trade riskiert den gewählten Anteil des Startkapitals. Zum Beispiel entsprechen 1% von 25.000 $ Startkapital 250 $ pro Trade, auch wenn sich das Konto nach oben oder unten bewegt.
Führen Sie beide Modi mit derselben Trefferquote und Auszahlung aus, um die modellierten Pfade zu vergleichen. Keiner der Modi beseitigt das Handelsrisiko.
Referenz wichtiger Kennzahlen
Diese Definitionen helfen beim Lesen der Ergebnisse und Perzentile.
- POPGewinnwahrscheinlichkeit
- Anteil der simulierten Pfade, die nach der gewählten Trade-Anzahl über dem Startkapital enden.
- RoRRuinrisiko
- Anteil der Pfade, die irgendwann den gewählten Anteil des Startkapitals unterschreiten. Ein Pfad bleibt gezählt, auch wenn er sich später erholt.
- MDDMaximaler Drawdown
- Der größte Rückgang vom Höchst- zum Tiefststand innerhalb einer simulierten Kapitalkurve.
- 95%95. Perzentil des maximalen Drawdowns
- Ein Drawdown-Wert für Stressszenarien: 95% der simulierten maximalen Drawdowns liegen bei oder unter diesem Wert, 5% sind tiefer.
- PFProfit-Faktor
- Bruttogewinne in R geteilt durch Bruttoverluste in R. Gibt es keine Verlust-Trades, ist der Faktor unendlich und der Simulator zeigt ∞.
- EVErwartungswert
- Durchschnittliches modelliertes Trade-Ergebnis in Risikoeinheiten. Der EV in R kombiniert bei diesen Annahmen Trefferquote, Chance-Risiko-Verhältnis und Verlustquote.
- %ilePerzentil
- Ein Punkt in der geordneten Verteilung der Endkontostände. Das 25. Perzentil liegt unter drei Vierteln der Ergebnisse; das 75. darüber.
- R:RChance-Risiko-Verhältnis
- Modellierter Gewinn für eine Risikoeinheit bei einem Gewinner-Trade. Ein Verhältnis von 1,5:1 bedeutet 1,5R Ertrag pro 1R Risiko vor Kosten.
Weitere Handelsrechner
Kombinieren Sie die Pfadsimulation mit Tools zur Trade-Planung und zum Verständnis von Drawdowns.
Echte Ergebnisse verfolgen
Bewahren Sie Ihre Handelshistorie auf und überprüfen Sie die Ergebnisse hinter den Annahmen, die Sie hier testen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Monte-Carlo-Simulation im Trading?
Sie zieht anhand Ihrer Trefferquote und Ihres Chance-Risiko-Verhältnisses viele unabhängige Gewinn- oder Verlustsequenzen und fasst die resultierenden Kontostandpfade zusammen. Sie spielt keine konkrete Trade-Historie erneut ab und mischt sie auch nicht; sie kann nicht vorhersagen, welcher Pfad eintreten wird.
Wie viele Simulationen sollte ich durchführen?
Der Rechner unterstützt 100 bis 10.000 Pfade. Mehr Pfade können das Stichprobenrauschen bei Perzentilschätzungen verringern, machen aber die Annahmen nicht genauer und das Ergebnis nicht zur Prognose.
Wie definiert der Simulator das Ruinrisiko?
Ein Pfad gilt als ruiniert, wenn sein Kontostand während des Durchlaufs irgendwann unter den gewählten Anteil des Startkapitals fällt. Er bleibt gezählt, selbst wenn er später wieder über die Untergrenze steigt.
Was ändert sich zwischen Zinseszins und fester Positionsgröße?
Bei Zinseszins wird das Risiko pro Trade anhand des aktuellen Kontostands berechnet. Bei fester Positionsgröße bleibt das Geldrisiko an das Startkapital gebunden. Beide Methoden können Verluste und Drawdowns erzeugen.
Was bedeutet das 95. Perzentil des maximalen Drawdowns?
Es ist der Wert, bei oder unter dem 95% der simulierten maximalen Drawdowns liegen. In diesem Durchlauf haben 5% der Pfade einen tieferen maximalen Drawdown; es handelt sich also um ein Verteilungsmaß und keinen garantierten Worst Case.
Warum muss die Trefferquote zusammen mit dem Chance-Risiko-Verhältnis betrachtet werden?
Die Trefferquote allein berücksichtigt nicht, wie groß Gewinne im Verhältnis zu Verlusten sind. Unter den vereinfachten Modellannahmen hat eine Trefferquote von 40% mit einem Chance-Risiko-Verhältnis von 3:1 einen positiven Erwartungswert, eine Quote von 60% mit 0,5:1 jedoch nicht. Kosten und Ausführung können reale Ergebnisse verändern.
Dieser Simulator dient der Veranschaulichung von Szenarien und ist weder Anlageberatung noch ein Versprechen künftiger Ergebnisse. Er modelliert unabhängige Ergebnisse anhand fester Annahmen und berücksichtigt keine Kommissionen, Slippage, veränderten Marktbedingungen oder sonstigen Ausführungseffekte. Beim Trading kann Kapital verloren gehen.