Что Такое Profit Factor?

Коротко. Profit factor — это валовая прибыль, делённая на валовой убыток за набор сделок. Profit factor 1,0 означает, что стратегия выходит в ноль до учёта издержек; выше 1,0 означает, что заработано больше на выигрышных сделках, чем потеряно на проигрышных, а ниже 1,0 означает обратное. Это одно из немногих единичных чисел, которое одновременно отражает и винрейт, и средний размер сделки.

Формула

Profit factor равен общей валовой прибыли, делённой на общий валовой убыток, с использованием абсолютных значений для обоих. Стратегия с 6000 в общих выигрышных сделках и 4000 в общих проигрышных сделках имеет profit factor 6000, делённое на 4000, то есть 1,5. Та же стратегия только с 3000 в общих выигрышах против тех же 4000 в убытках имела бы profit factor 0,75, то есть в целом теряла деньги, независимо от того, каким оказался её винрейт.

В отличие от винрейта, profit factor уже учитывает размер выигрышей и убытков, а не только частоту их возникновения, поэтому две стратегии с очень разными винрейтами всё же могут иметь одинаковый profit factor.

Что считается хорошим profit factor

Диапазоны интерпретации немного варьируются в зависимости от источника, но общие полосы, используемые в трейдинговом образовании, согласуются друг с другом: ниже 1,0 означает, что стратегия теряет деньги, 1,0–1,5 — маргинально прибыльна и может быть уязвима к серии издержек или проскальзывания, 1,5–2,0 обычно считается солидным, а выше 2,0 — сильным, согласно глоссарию Forexpedia от Babypips. Очень высокий profit factor на малом числе сделок менее надёжен, чем умеренный, устойчиво сохраняющийся на большой выборке, поскольку одна непропорционально крупная выигрышная сделка может временно раздуть соотношение.

Важно. Profit factor обычно рассчитывается до торговых издержек, таких как спреды, комиссии и своп-сборы, если конкретная платформа или журнал не указывают иное. Стратегия с profit factor 1,1 может стать убыточной после вычета реалистичных издержек, поэтому сырое соотношение не следует читать как окончательный вердикт само по себе.

Profit factor против связанных метрик

Profit factor и математическое ожидание отвечают на связанные, но разные вопросы: profit factor обобщает соотношение общих прибылей к общим убыткам за всю историю результатов, тогда как ожидание выражает средний результат одной сделки относительно того, что было в ней рискнуто. Проверка стратегии, которая проверяет только одно из двух, может упустить проблему, которую уловило бы другое, например здоровый profit factor, построенный на непоследовательном расчёте размера позиции, что проявилось бы как нестабильное ожидание на сделку.

Расчёт по собственной торговой истории

Profit factor требует раздельного суммирования каждой выигрышной и каждой проигрышной сделки за период, что несложно при небольшом числе сделок, но становится подверженным ошибкам при ручном выполнении на протяжении месяцев активности. Трейдинговый журнал, фиксирующий каждую закрытую сделку, может автоматически рассчитывать profit factor и обновлять его по мере закрытия новых сделок, позволяя наблюдать тренд этого числа со временем, а не пересчитывать его периодически из таблицы.

Материал носит исключительно образовательный характер и не является финансовой или инвестиционной консультацией. Profit factor и другие исторические показатели результативности не гарантируют будущих результатов.

Рассчитывайте profit factor автоматически на основе истории своих сделок в трейдинговом журнале BitStat.