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Um checklist fixo do que calcular em uma revisão mensal de trading: taxa de acerto, profit factor, R-multiple médio, drawdown em relação ao limite da conta, resultados por tag de setup e a taxa de plano seguido, além de quantas operações são necessárias para os números significarem algo.
O backtesting simula uma estratégia contra dados históricos de preço antes de qualquer capital ser arriscado; um diário de trading registra o que realmente aconteceu depois que ordens reais foram feitas. Por que os dois são complementares, e não intercambiáveis, e como usá-los juntos.
Quando um diário de trading e o extrato da corretora divergem, o extrato é o registro do dinheiro e o diário é corrigido para bater com ele. A maioria das diferenças vem de custos brutos, taxas de funding ou swap, depósitos misturados ao lucro, operações faltando ou divididas e cortes de período diferentes. Uma rotina de conciliação em sete passos, um exemplo prático e os hábitos que mantêm os dois em sincronia.
Um diário de trading de ações registra preço, tamanho e P&L, campos que descrevem uma aposta direcional mas nada dizem sobre tempo ou volatilidade. O que as opções acrescentam: identidade do contrato, prêmio e multiplicador, estrutura de várias pernas, volatilidade implícita e Greeks na entrada, e resultado de assignment ou exercício, e por que cada campo explica parte do resultado que um diário de ações não explica.
