Ustal cenę wejścia
Zacznij od ceny, po której planujesz otworzyć pozycję.
Wróć do wszystkich kalkulatorówKALKULATOR RYZYKA DO ZYSKU
Kalkulator ryzyka do zysku
Zaplanuj transakcję, zanim wejdziesz na rynek. Sprawdź możliwą stratę i zysk oraz skuteczność potrzebną do osiągnięcia progu rentowności.
Stosunek ryzyka do zysku porównuje odległość od wejścia do take profit z odległością od wejścia do stop loss. Podziel dystans do celu przez dystans do stopu: ryzyko 1 zł, by zyskać 2 zł, daje stosunek 1:2.
Typ pozycji
Plan transakcji
Analiza ryzyka i zysku
Ryzyko : zysk1 : 2,5
Możliwa strata-500,00 USD
Możliwy zysk+1250,00 USD
Ryzyko na jednostkę5,00 USD
Zysk na jednostkę12,50 USD
Skuteczność na progu rentowności28,6%
Potraktuj wynik jako kontrolę przed wejściem: łączy odległości na wykresie z kwotą narażoną na stratę i pomaga odrzucić układ wymagający nierealnego celu.
PODSTAWY
Jak obliczyć stosunek ryzyka do zysku
Wykorzystaj te same ceny, które uwzględniasz w planie transakcji. Gdy poziomy są jasne, obliczenie zajmuje chwilę.
Ustal stop loss
Umieść stop tam, gdzie założenie transakcji przestaje być aktualne; ta odległość to ryzyko.
Ustal take profit
Wybierz cel, do którego rynek może realnie dotrzeć; ta odległość to potencjalny zysk.
Odczytaj wynik
Porównaj potencjalny zysk z ryzykiem, a następnie sprawdź skuteczność na progu rentowności. Stosunek ryzyka do zysku = potencjalny zysk ÷ potencjalne ryzyko.
ZNAJDŹ SWOJĄ PRZEWAGĘ
Jaki stosunek ryzyka do zysku jest dobry?
Dobry stosunek daje strategii przestrzeń na błędy i pozwala zachować dodatnią wartość oczekiwaną. Najlepszy jest cel, który Twój układ potrafi regularnie osiągać.
| Stosunek | Skuteczność na progu rentowności | Znaczenie |
|---|---|---|
| 1:1 | 50,0% | Jedna wygrana pokrywa jedną stratę |
| 1:1,5 | 40,0% | Umiarkowany zysk i zrównoważony próg |
| 1:2 | 33,3% | Dwie jednostki zysku na jednostkę ryzyka |
| 1:2,5 | 28,6% | Przydatny, gdy cel pozostaje realny |
| 1:3 | 25,0% | Większy margines na serię strat |
| 1:4 | 20,0% | Wymaga realnego, odległego celu |
| 1:5 | 16,7% | Ma sens tylko wtedy, gdy układ na to pozwala |
MYŚL O WARTOŚCI OCZEKIWANEJ
Dlaczego stosunek ryzyka do zysku jest ważniejszy niż skuteczność
Skuteczność pokazuje, jak często strategia ma rację, ale nie mówi, jaki wkład ma każda wygrana i strata. Stosunek ryzyka do zysku uwzględnia wartość wyniku, dlatego niższa skuteczność nadal może oznaczać lepszą wartość oczekiwaną.
Przykład: 40% wygranych przy stosunku 1:3 daje +6R w dziesięciu transakcjach przed kosztami, czyli +0,6R na transakcję. Skuteczność 80% przy 1:0,5 daje w tych samych dziesięciu transakcjach +2R, czyli +0,2R na transakcję. Ważniejsze jest to, jak często plan przynosi zysk i ile wart jest każdy wynik.
SPRAWDŹ PLAN TRANSAKCJI
Częste błędy przy ocenie ryzyka do zysku
Przesuwanie stopu, by poprawić stosunek
Zmiana stopu po wyznaczeniu celu może poprawić widoczny stosunek, a jednocześnie zwiększyć rzeczywiste ryzyko.
Nierealny cel
Cel pomaga tylko wtedy, gdy rynek ma wiarygodną drogę do jego osiągnięcia w Twoim horyzoncie transakcyjnym.
Pomijanie kosztów i poślizgu
Prowizje i realizacja mogą zmniejszyć faktyczny zysk, zwłaszcza przy małych lub krótkoterminowych transakcjach.
Zmiana wielkości pozycji po stracie
Dopasuj wielkość pozycji do planu ryzyka, zamiast emocjonalnie odrabiać poprzednią stratę.
FAQ
Pytania o kalkulator ryzyka do zysku
Jaki stosunek ryzyka do zysku jest dobry?
Nie ma jednego stosunku dla każdej strategii. Wielu traderów zaczyna od 1:2, a potem sprawdza, czy układ, warunki rynkowe i zasady realizacji pozwalają osiągnąć taki cel.
Jak obliczyć stosunek ryzyka do zysku?
Zmierz odległość od wejścia do stopu oraz od wejścia do celu. Podziel odległość do celu przez odległość do stopu. Wielkość pozycji skaluje kwoty, ale bez kosztów transakcyjnych nie zmienia stosunku cen.
Czy przy każdej transakcji używać tego samego stosunku?
Spójny proces jest lepszy niż dopasowywanie każdego wykresu do jednej liczby. Niech struktura układu wyznaczy realny stop i cel, a transakcje, w których zysk nie uzasadnia ryzyka, pomijaj.
Czy wyższy stosunek oznacza lepszą transakcję?
Wyższy stosunek może być atrakcyjny, ale tylko przy realnym celu. Odległy cel, który rzadko zostaje osiągnięty, może być mniej użyteczny niż mniejszy, powtarzalny zysk.
Co oznacza skuteczność na progu rentowności?
To odsetek wygranych transakcji potrzebny do pokrycia średniej straty i zysku przy tym stosunku, przed prowizjami, poślizgiem i innymi kosztami realizacji. Rzeczywista przewaga zależy też od konsekwencji w trzymaniu się planu.
Czy mogę używać kalkulatora do krótkich pozycji?
Tak. Wybierz Short, ustaw stop powyżej wejścia, a cel poniżej. Kalkulator uwzględnia kierunek transakcji i pokazuje dodatnie wartości ryzyka oraz zysku.
Czy wielkość pozycji zmienia stosunek ryzyka do zysku?
Wielkość pozycji wpływa na kwotę możliwej straty lub zysku, ale nie zmienia relacji cen stopu i celu. Gdy obie strony mają tę samą wielkość, stosunek pozostaje taki sam.
MIEJ SWOJĄ PRZEWAGĘ NA OKU
Zacznij prowadzić dziennik za darmo Zamień każdy plan transakcji w czytelny zapis.
BitStat pomaga analizować decyzje stojące za transakcjami, aby łatwiej ocenić, które układy warto zachować w swoim procesie.