Qu'est-ce que le Win Rate en Trading ?
Le win rate est le pourcentage d'opérations clôturées avec profit, mais à lui seul il ne dit rien sur la taille des gains par rapport aux pertes. Comment le calculer, ce qui est considéré comme un bon win rate, et pourquoi il doit être lu avec le profit factor et l'espérance.
Dernière mise à jour:
En bref. Le win rate est le pourcentage d'opérations clôturées avec profit, calculé comme le nombre d'opérations gagnantes divisé par le nombre total d'opérations, multiplié par 100. Un win rate de 60 pour cent signifie que 6 opérations sur 10 se sont clôturées avec un gain. À lui seul, il ne dit rien sur la taille de ces gains par rapport aux pertes, c'est pourquoi le même win rate peut appartenir aussi bien à une stratégie rentable qu'à une stratégie perdante.
La formule
Le win rate est égal au nombre d'opérations gagnantes divisé par le nombre total d'opérations clôturées, multiplié par 100. Un trader qui a clôturé 62 opérations gagnantes sur 100 au total a un win rate de 62 pour cent. Les opérations à l'équilibre sont généralement exclues à la fois du compte des gains et du total, bien que le traitement exact puisse varier selon la plateforme ou le journal, il vaut donc la peine de vérifier comment un chiffre de win rate donné a été calculé avant de le comparer à un autre.
Ce qui est considéré comme un bon win rate
Il n'existe pas un seul bon win rate, car cela dépend fortement du profil risque-rendement d'une stratégie. Les systèmes de suivi de tendance qui laissent courir les gains et coupent rapidement les pertes fonctionnent souvent dans la fourchette de 35 à 45 pour cent, tandis que les systèmes de retour à la moyenne ou de trading en range, avec des petits gains fréquents, peuvent atteindre 55 à 70 pour cent, selon le glossaire Forexpedia de Babypips. Un win rate de 50 pour cent peut être hautement rentable avec un ratio risque-rendement favorable, et un win rate de 70 pour cent peut quand même perdre de l'argent si la perte occasionnelle est suffisamment importante.
Important. Le win rate à lui seul ne détermine pas si une stratégie est rentable. Un win rate élevé construit sur de petits gains et de rares pertes importantes peut porter une espérance négative, tandis qu'un win rate plus faible associé à un gain moyen solide peut être solidement rentable. Voir pourquoi le win rate ment sans le R-multiple pour la mécanique complète de ce phénomène.
Win rate face aux métriques associées
| Métrique | Ce qu'elle mesure | Angle mort |
|---|---|---|
| Win rate | Part des opérations clôturées qui étaient rentables | Ignore la taille des gains par rapport aux pertes |
| Profit factor | Profit brut par rapport à la perte brute | Peut sembler gonflé par une seule opération atypique importante |
| Espérance (R-multiple) | Résultat moyen par opération par rapport au risque pris | Nécessite un dimensionnement de risque cohérent pour rester significative |
Le win rate est la plus facile des trois à extraire d'un simple relevé de courtier, ce qui explique probablement pourquoi il est cité plus souvent que le profit factor, bien qu'il raconte à lui seul une moins grande partie de l'histoire. Une lecture complète de la performance d'une stratégie vérifie généralement les trois ensemble, comme abordé dans notre guide sur les métriques de performance de trading, plutôt qu'un seul chiffre isolé.
Suivre le win rate avec les métriques qui l'expliquent
Le win rate calculé à partir d'une poignée d'opérations peut fluctuer largement et signifier très peu ; une lecture significative nécessite généralement un échantillon de plusieurs dizaines d'opérations clôturées dans des conditions de marché similaires. Un journal de trading qui enregistre le résultat de chaque opération peut calculer automatiquement le win rate avec le gain moyen, la perte moyenne et l'espérance, de sorte que les chiffres se lisent ensemble plutôt qu'un par un.
Cet article est fourni à des fins éducatives uniquement et ne constitue pas un conseil financier ou d'investissement. Le win rate passé et les autres chiffres de performance historiques ne garantissent pas les résultats futurs.
Suivez le win rate avec le profit factor et l'espérance dans le journal de trading BitStat.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un bon win rate pour le day trading ?
Une stratégie à win rate élevé peut-elle quand même perdre de l'argent ?
Le win rate inclut-il les opérations à l'équilibre ?
Combien d'opérations sont nécessaires pour un chiffre de win rate fiable ?
Le win rate est-il la même chose que la précision ?
Quelle est la différence entre le win rate et le profit factor ?
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